Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 4 von 4.

  1. Trading liquidity and funding liquidityin fixed income markets: implications of market microstructure invariance
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: August 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 271
    Schlagworte: market microstructure; liquidity; bid-ask spread; market impact,transaction costs; order size; invariance; fixed income; banking; systemic risk,repo market
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten)
  2. Market microstructure invariance: a dynamic equilibrium model
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 267
    Schlagworte: Market microstructure; invariance; liquidity; bid-ask spread; market impact; trans-action costs; market efficiency; efficient markets hypothesis; pricing accuracy; resiliency; ordersize
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  3. Adverse selection and liquidity: from theory to practice
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 268
    Schlagworte: market microstructure; invariance; liquidity,adverse selection; market impact; bid-ask spread; bet size; market efficiency; dimensional analysis; leverage neutrality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten)
  4. A high-frequency analysis of Bitcoin markets
    Autor*in: Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Riordan, Ryan; Theissen, Erik
    Erschienen: October 25, 2018
    Verlag:  Karl-Franzens-University Graz, Faculty of Social and Economic Sciences, [Graz]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 553
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: October 24, 2018
    Schriftenreihe: Working paper / Faculty of Social and Economic Sciences, Karl-Franzens-University Graz ; 2018, 06
    Schlagworte: bitcoin; cryptocurrencies; liquidity; bid-ask spread
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen