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  1. The zero bound on nominal interest rates
    how important is it?
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2001-6
    Schlagworte: Zero-Bond; Zins; Geldpolitik; Inflationssteuerung; Theorie; Wirkungsanalyse
    Umfang: V, 41 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 41

    Zsfassung in franz. Sprache

  2. Exponentials, polynomials and Fourier series
    more yield curve modelling at the Bank of Canada
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2002-29
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie
    Umfang: VII, 81 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 79 - 81

  3. Communicating policy options at the zero bound
    Erschienen: 2007

    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Swiss National Bank working papers ; 2007,12
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Zero-Bond; Finanzmarkt; Politische Kommunikation; Zentralbank; Schweiz
    Umfang: 38 S., graph. Darst
  4. Zero-coupon yield curves
    technical documentation
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Bank for Internat. Settlements, Basel

    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    KAP 12743
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    C 246032
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9291316652
    RVK Klassifikation: QK 000
    Schriftenreihe: BIS papers ; 25
    Schlagworte: Zero-Bond; Rendite; Schätzung; Schätztheorie; Europa; USA; Japan; Kanada
    Umfang: XVIII, 39 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Enth. 13 Beitr

  5. Zero-coupon yield curves
    technical documentation
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basel

    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    KAP 12743
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    C 246032
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Universitätsbibliothek Mannheim
    300 QK 000 B621-25
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9291316652
    RVK Klassifikation: QK 000
    Schriftenreihe: BIS papers ; 25
    Schlagworte: Zero-Bond; Rendite; Schätzung; Schätztheorie; Europa; USA; Japan; Kanada
    Umfang: 39 S.
    Bemerkung(en):

    Enth. 13 Beitr

  6. Yield curve estimation by Kernel smoothing methods
    Erschienen: 2000
    Verlag:  London School of Economics and Political Science, London

    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Z AL 153:385
    keine Fernleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 117 (385)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; EM/00/385
    Schlagworte: Rendite; Core; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 42 S
    Bemerkung(en):
  7. Uncovered interest rate parity and the term structure
    Erschienen: 2002
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1 (8795)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8795
    Schlagworte: Zinsparität; Zinsstruktur; Zero-Bond; Schätzung; USA; Großbritannien; Deutschland
    Umfang: 31, 9, 16 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/W8795.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 28 - 31

  8. The zero bound on nominal interest rates
    how important is it?
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    6 B 46306
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 765 (2001.6)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2001-6
    Schlagworte: Zero-Bond; Zins; Geldpolitik; Inflationssteuerung; Theorie; Wirkungsanalyse
    Umfang: V, 41 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 41

    Zsfassung in franz. Sprache

  9. Empirical application of the "Nelson and Siegel" parsimonious zero-coupon yield curve model
    Erschienen: 1999

    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Mag16999
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    A 223825
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Paper / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań ; 16
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Theorie
    Umfang: 26 S, graph. Darst, a
  10. Yield curve estimation by kernel smoothing methods
    Erschienen: 1999

    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    K 2000 A 1434
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1059 (99.8)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Finance, Faculty of Business Administration : D ; 99,8
    Schlagworte: Rendite; Core; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 50 S
    Bemerkung(en):
  11. Yield curve modelling at the Bank of Canada
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 791 (84)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0662276027
    Schriftenreihe: Technical report / Bank of Canada ; 84
    Schlagworte: Zero-Bond; Währungsderivat; Kapitaleinkommen; Kanada
    Umfang: X, 56 S, graph. Darst
  12. Exponentials, polynomials and Fourier series
    more yield curve modelling at the Bank of Canada
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    6 B 49818
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 765 (2002.29)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2002-29
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie
    Umfang: VII, 81 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 79 - 81

  13. Nonparametric estimation of a multifator Heath-Jarrow-Morton model
    an integrated approach
    Erschienen: 2001

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 292 (1311)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Cowles Foundation discussion paper ; 1311
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 47 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  14. Using treasury STRIPS to measure the yield curve
    Autor*in: Sack, Brian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, DC

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 966 (2000.42)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2000-42
    Schlagworte: Staatspapier; Zero-Bond; USA
    Umfang: 22, [13], 5 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 21 - 22

    Internetausg.:http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2000/200042/200042pap.pdf

  15. Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości
    Erschienen: 2000

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    A 227516
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Polnisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Materiały i studia / Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań ; 108
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie; Theorie; Schätzung; Polen
    Umfang: 21 S, graph. Darst
  16. Yield curve estimation by kernel smoothing methods
    Erschienen: 1999

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1248 (46)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus ; 46
    Schlagworte: Rendite; Core; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 50 S
  17. Zero-Bonds in der Bankbilanz
    Autor*in: Schwarze, Armin
    Erschienen: 1988

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    C 159766
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Mitteilungen aus dem Bankseminar der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ; 29
    Schlagworte: Zero-Bond; Bankrechnungslegung; Deutschland
    Umfang: 46 Bl
  18. Métodos de estimación de curvas de rendimiento cupón cero en Argentina
    Erschienen: Noviembre 2017
    Verlag:  Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina

    El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo entre la metodología comúnmente utilizada por los agentes del mercado local en lo referido a la estimación de Curvas de Rendimiento Cupón Cero (también conocidas como Estructuras... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 245 (623)
    keine Fernleihe

     

    El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo entre la metodología comúnmente utilizada por los agentes del mercado local en lo referido a la estimación de Curvas de Rendimiento Cupón Cero (también conocidas como Estructuras Temporales de Tasa de Interés o ETTI), mediante la metodología de estimación de líneas de tendencias logarítmicas respecto a las YTM (Yield to Maturity) o TIR (Tasa Interna de Retorno) de un grupo o conjunto de títulos que comparten ciertas características y el desarrollo metodológico de Curvas de Rendimiento Cupón Cero mediante la implementación de un modelo paramétrico denominado Nelson y Siegel (NS)[1]. En los siguientes capítulos se abordarán ambas metodologías presentándose las ventajas y desventajas de cada una y sus ámbitos de aplicación. Para esto se tomarán los títulos públicos ajustados por CER a modo de ejemplo práctico dado que éstos presentan una estructura de cash flows compleja. El resultado del presente trabajo empírico arroja evidencias ampliamente favorables hacia la implementación del modelo paramétrico de NS. Esta conclusión se fundamenta tanto en las propiedades intrínsecas de la metodología de NS como en las desventajas de la utilización de YTM para extrapolar directamente una curva de rendimientos y, fundamentalmente, en los resultados obtenidos entre la diferencia (error) obtenida entre los precios estimados o teóricos por cada metodología y los precios de mercado.

     

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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/176596
    Schriftenreihe: Array ; nro. 623 (Noviembre 2017)
    Schlagworte: Zero-Bond; Rendite; Zinsstruktur; Schätztheorie; Argentinien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 12 Seiten), Illustrationen
  19. Steuerarbitrage bei Zerobonds
    Autor*in: Rümmele, Peter
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 716 (107)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    wrc 10.06:i/t92-107
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Württembergische Landesbibliothek
    47Ca/1424
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität
    12 E 9883
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QD 000
    Schriftenreihe: Diskussionsbeitrag / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen ; 107
    Schlagworte: Zero-Bond; Kapitalertragsteuer; Steuerplanung; Arbitrage; Deutschland
    Umfang: 21 Bl.
  20. Volatility risk for options on a zero-coupon bond

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 875 (9802)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 9802
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Optionspreistheorie; Hedging; Portfolio-Management; Theorie
    Umfang: 39 Bl, graph. Darst
  21. Do bonds span volatility risk in the US treasury market?
    A specification test for affine term structure models
    Erschienen: 2007
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1 (12962)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    82/766 B-12962
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 12962
    Schlagworte: Finanzmarkt; Zero-Bond; Volatilität; Varianzanalyse; Regressionsanalyse; Öffentliche Anleihe; USA
    Umfang: 57 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 35 - 41

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w12962.pdf - lizenzpflichtig

  22. Das Äquivalenznutzenprinzip für Versicherungsrisiken
    Bewertung und Hedging unter Berücksichtigung von Investitionsalternativen
    Erschienen: 2008
    Verlag:  IFA, Inst. für Finanz- u. Aktuarwiss., Ulm

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    A 254127
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Universitätsbibliothek Mannheim
    200 QQ 630 M962
    keine Fernleihe
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    J-H 9.768
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 9783931289867; 3931289869
    RVK Klassifikation: QK 550 ; QQ 630
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl.
    Schriftenreihe: ifa-Schriftenreihe
    Schlagworte: Risikomodell; Hedging; Versicherungsmathematik; Erwartungsnutzen; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: III, 155 S.
    Bemerkung(en):

    Zugl.: Ulm, Univ., Diss., 2008

  23. La formación de la curva de rendimiento en nuevos soles en Perú

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 947 (239)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Documento de trabajo / Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía, Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas ; 239
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Zero-Bond; Peru
    Umfang: 38 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache

  24. Overcoming in the zero bound on nominal interest rates
    Gesell's currency carry tax vs. Eisler's parallel virtual currency
    Erschienen: June 2005
    Verlag:  Hitotsubashi Univ. Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences, Inst. of Economic Research, Tokyo

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1635 (96)
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Hitotsubashi University Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences, Institute of Economic Reserach ; 96
    Schlagworte: Liquiditätspräferenz; Geldpolitik; Zero-Bond; Zinspolitik; Theorie
    Umfang: Online-Ressource, 20 p. = 172 KB, text
  25. Yield curve estimation by kernel smoothing
    Erschienen: 2004

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 766 (515)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / LSE Financial Markets Group ; 515
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Zinsstruktur; Zero-Bond; Rate of return; Government securities; Mathematical statistics
    Umfang: 16 S