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  1. Auction performance, strategic supply management, and bidder behavior in treasury bill auctions
    evidence from the Philippines
    Autor*in: Mariño, Eduardo Anthony G.; Marszalec, Daniel
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo, [Tokyo]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 358
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised in September 2020
    Schriftenreihe: Array ; CIRJE-F-1138
    Schlagworte: auctions; discriminatory auction; uniform-price auction; Treasury bills; active supply management; quantity restriction
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  2. Bank deposit flows to money market funds and ON RRP usage during monetary policy tightening
    Autor*in: Morgan, Luke; Sarver, Anthony; Tase, Manjola; Zlate, Andrei
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2022, 060
    Schlagworte: Monetary policy tightening; bank deposits; money market funds; overnight reverserepo facility; private repo funding; Treasury bills
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  3. The market for short-term debt securities in Europe
    what we know and what we do not know
    Autor*in: Darpeix, Pierre-Emmanuel
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  ESRB, European Systemic Risk Board, European System of Financial Supervision, Frankfurt am Main, Germany

    In March 2020, against the backdrop of a worsening Covid crisis, some segments of the money market fund (MMF) industry faced severe redemption pressures. Given their central role within the short term funding market, MMFs were at the heart of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 612
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    In March 2020, against the backdrop of a worsening Covid crisis, some segments of the money market fund (MMF) industry faced severe redemption pressures. Given their central role within the short term funding market, MMFs were at the heart of financial stability concerns, and legitimately underwent careful reviews by macroprudential bodies and market supervisors to assess their vulnerabilities and propose policy options to remediate them. Yet it is clear that MMFs are only one part of a wider ecosystem. These funds collect excess cash from some economic agents, which is predominantly invested in the markets for short-term debt securities, thus providing funding to a wide array of entities in need for short-term funding (banks, non-financial corporates, States, local governments, etc.). And clearly, beyond funds, vulnerabilities were also identified both on the underlying market and on the investors' side. In order to complement the recommendations issued in January 2022 by the ESRB ahead of the scheduled revision of the MMF Regulation, and so as to provide a better understanding of vulnerabilities still widely unaddressed, the AMF conducted a stock-take analysis of the public information available on the very fragmented and opaque market for short-term debt instruments in Europe. Thanks to a fruitful collaboration with ESRB who shared internal databases, it was able to fill in some data gaps and provide new insights on this market. In particular, this stock-take gives the first comprehensive and consolidated estimate of the outstanding in question (more than EUR 2.2 trillion as of Dec.2020), with a breakdown according to issuer types, instrument types and currencies. The analysis highlights the still unaddressed vulnerabilities such as the fragmentation of the market and of its supervision as well as the lack of a robust identification of Euro-CP and emphasizes the lack of transparency in the secondary market operations.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789294722669
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278233
    Schriftenreihe: Occasional paper series / European Systemic Risk Board ; no 21 (October 2022)
    Schlagworte: Short term funding market; Commercial paper; Certificates of deposit; Treasury bills; STEP; NEU-CP; Euro-CP
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  4. Two case studies on electronic distribution of government securities
    the U.S. TreasuryDirect system ; the Philippine expanded small investors program
    Autor*in: Glaessner, Thomas C.; Kantur, Zeynep
    Erschienen: 2004
    Verlag:  World Bank, Financial Sect. Operations and Policy Dep., Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3372
    Schlagworte: Elektronisches Handelssystem; Öffentliche Anleihe; USA; Treasury Direct (Computer system); Treasury bills; Government securities; Government securities
    Umfang: 45 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Richtiger Name des Verf.: Thomas C. Glaesner
  5. Are larger treasury issues more liquid?
    Evidence from bill reopenings
    Erschienen: 6 Mar. 2002
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (145)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60564
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: [Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 145]
    Schlagworte: Staatspapier; Fälligkeit; Liquidität; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; USA; Treasury bills
    Umfang: Online Ressource, 27, [12] p., text, ill
    Bemerkung(en):

    Gesamttitel von der Homepage
  6. The effectiveness of the Treasury Bill as an instrument of monetary policy in Uganda
    Autor*in: Atingi-Ego, Michael; Rwebeyanga, Winnie
    Erschienen: 1998

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 220656
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research series / EPRC ; 6
    Schlagworte: Staatspapier; Geldpolitik; Uganda; Monetary policy; Treasury bills
    Umfang: 30 S, graph. Darst
  7. Two case studies on electronic distribution of government securities
    the U.S. TreasuryDirect system ; the Philippine expanded small investors program
    Autor*in: Glaessner, Thomas C.; Kantur, Zeynep
    Erschienen: 2004
    Verlag:  World Bank, Financial Sect. Operations and Policy Dep., Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 59019
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 480 (3372)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3372
    Schlagworte: Elektronisches Handelssystem; Öffentliche Anleihe; USA; Treasury Direct (Computer system); Treasury bills; Government securities; Government securities
    Umfang: 45 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Richtiger Name des Verf.: Thomas C. Glaesner
  8. Anomalous bidding in short-term treasury bill auctions
    Erschienen: May 2004
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (184)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207 (184)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the minimum rate in its class. The inefficiency of bidding at a rate other than the minimum is related to a quantity shortfall rather than an unexploited profit opportunity. Auction results for weekly offerings of four-week bills and occasional offerings of cash management bills show that market participants frequently bid at inefficient rates. However, they are more likely to bid at efficient rates than chance would suggest.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60560
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 184
    Schlagworte: Staatspapier; Auktion; Treasury bills; Government securities; Rate of return
    Umfang: Online Ressource (PDF-Datei: 19 S., 226 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Record-last-verified: 27-05-05
  9. The dynamic relationship between the federal funds rate and the treasury bill rate
    an empirical investigation
    Autor*in: Sarno, Lucio
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (3225)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/d55-3225
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 3225
    Schlagworte: Geldmarkt; Staatspapier; Zins; Zinsstruktur; USA; Federal funds market (United States); Treasury bills; Interest rates
    Umfang: 30 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references
  10. Price discovery in a market under stress
    the u.s. treasury market in fall 1998
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Ill.

    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 88 (2005.06)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year Treasury notes, we find that the impact of trades on prices tends to become significantly stronger on stressful days. This effect remains after accounting for the faster trading, wider spreads, and shallower depth observed on stressful days"--Federal Reserve Bank of Chicago web site

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Chicago ; 2005-06
    Schlagworte: Geldmarkt; USA; Finanzkrise; Government securities; Treasury bills
    Umfang: Online-Ressource, 40, [7] p., text, ill
    Bemerkung(en):

    Title from PDF file as viewed on 10/22/2005

    Includes bibliographical references

    Also available in print
  11. Forecasting time series subject to multiple structural breaks
    Autor*in: Pesaran, M. Hashem; Pettenuzzo, Davide; Timmermann, Allan
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (4636)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 4636
    Schlagworte: Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse; Strukturbruch; Theorie; Treasury bills
    Umfang: 38 S, graph. Darst