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  1. Trading strategies and dynamic interactions under long-term volatility
    Autor*in: Kusen, Alex
    Erschienen: 2021
    Verlag:  WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar

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    Verlag (kostenfrei)
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Rudolf, Markus (AkademischeR BetreuerIn); Wang, Mei (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Handelsstrategie; Volatilität; Trading strategy; Volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 144 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Vallendar, WHU - Otto Beisheim School of Management, 2019
  2. Understanding asset price dynamics in the presence of option hedging, circuit breakers and cash flow growth
    Autor*in: Ulmann, Florian
    Erschienen: 2021

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 20.500.11850/526014
    No.27982
    Schlagworte: Valuation; OPTIONS (FINANCE); Hedging; Price impact; CASH FLOW (ACCOUNTING); Circuit Breaker; Mathematical Finance; ECONOMICS; FINANCE; Expected Returns; Cost of capital; Discounted cash flow method; Discounted cash flow; investing in stocks; Trading strategy; Stock returns; OPTIONS (FINANCE); CASH FLOW (ACCOUNTING); HEDGING (FINANCIAL MATHEMATICS); INVESTMENT MANAGEMENT
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 168 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, ETH Zurich, 2021
  3. Deviations from Rational Expectations and Asset Prices
    Autor*in: Mokanov, Denis Murtaza
    Erschienen: 2023

    In Chapter 1, I document a novel result regarding the uncovered interest rate parity (UIP) puzzle: investing in high interest rate currencies does not yield positive excess returns during recessions. That is, the UIP holds in bad times. This new... mehr

    Zugang:
    Aggregator (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    In Chapter 1, I document a novel result regarding the uncovered interest rate parity (UIP) puzzle: investing in high interest rate currencies does not yield positive excess returns during recessions. That is, the UIP holds in bad times. This new finding is a challenge to existing rational expectations models that address the UIP puzzle. A model featuring investors whose interest rate expectations are distorted by extrapolation bias and time-varying stickiness is able to quantitatively account for this evidence when calibrated to available survey data. The model also generates predictions for bond return predictability, the profitability of time-series momentum in the foreign exchange and fixed income markets, and foreign exchange predictability during the post-2007 period, which are borne out in the data. In Chapter 2 (with Gabriel Cuevas Rodriguez and Danyu Zhang), we document three stylized facts related to equity analysts’ earnings expectations: (1) consensus earnings expectations underreact to news unconditionally, (2) the degree of underreaction declines during high-volatility periods, and (3) the degree of underreaction declines over our sample. To account for these findings, we develop a simple model featuring rational inattention. We show that our model is able to account for the unconditional profitability of momentum, momentum crashes, and the diminishing profitability of momentum over our sample. Based on the predictions of our model, we propose a trading strategy that mixes short-run and long-run momentum signals and show that the resultant mixed momentum strategy outperforms conventional long-run momentum strategies. Finally, we use a machine learning algorithm to estimate the predictable component of earnings surprises and construct a portfolio that is long (short) on stocks with excessively pessimistic (optimistic) earnings expectations. The resultant trading strategy generates an annualized Sharpe ratio of about 1.16 and its returns are not explained by popular factor models.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9798379594039
    Schriftenreihe: Dissertations Abstracts International
    Schlagworte: Finance; Investors; Foreign exchange; Trading strategy; UIP puzzle
    Umfang: 1 Online-Ressource (164 p.)
    Bemerkung(en):

    Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-12, Section: A. - Advisor: Lochstoer, Lars A

    Dissertation (Ph.D.), University of California, Los Angeles, 2023
  4. A dynamic analysis of the bank of Japan’s ETF/REIT purchase program
    Autor*in: Mita, Daiya; Nishimura, Kiyohiko; Saito, Taiga; Takahashi, Akihiko
    Erschienen: July 2023
    Verlag:  [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], [Tokyo]

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; CIRJE-F-1217
    Schlagworte: Time series analysis; State space model; Trading strategy; Central bank; Monetary policy; Stock market
    Umfang: 1 Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Volltext nicht verfügbar