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  1. An asynchronous parallel Benders decomposition method for stochastic network design problems
    Autor*in: Rahmaniani, Ragheb; Crainic, Teodor Gabriel; Gendreau, Michel; Rei, Walter
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2021, 41
    Schlagworte: Stochastic programming; network design; Benders decomposition; branch-and-cut; parallel computing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  2. Short-term risk management for electricity retailers under rising shares of decentralized solar generation
    Autor*in: Russo, Marianna; Kraft, Emil; Bertsch, Valentin; Keles, Dogan
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe

    Electricity retailers face increasing uncertainty due to the ongoing expansion of unpredictable, distributed generation in the residential sector. We analyze how increasing levels of households' solar PV self-generation affect the short-term... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 597
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    Electricity retailers face increasing uncertainty due to the ongoing expansion of unpredictable, distributed generation in the residential sector. We analyze how increasing levels of households' solar PV self-generation affect the short-term decisionmaking and associated risk exposure of electricity retailers in day-ahead and intraday markets. First, we develop a stochastic model accounting for correlations between solar load, residual load and price in sequentially nested wholesale spot markets across seasons and type of day. Second, we develop a computationally tractable twostage stochastic mixed-integer optimization model to investigate the trading portfolio and risk optimization problem faced by retailers. Through conditional value-at-risk we assess retailers' profitability and risk exposure to different levels of PV self-generation by assuming different retail tariff schemes. We find risk-hedging trading strategies and tariffs to have greater impact in Summer and with low levels of residual load in the system, i.e. when the solar generation uncertainty affect more the households demand to be served and the wholesale spot prices. The study is innovative in unveiling the potential of dynamic electricity tariffs, which are indexed to spot prices, to sustain a high penetration of renewable energy source while promoting risk sharing between customer and retailer. Our findings have implications for electricity retailers facing load and revenue risks in wholesale spot markets, likewise for regulators and policy-makers interested in electricity market design.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/235576
    Schriftenreihe: Working paper series in production and energy ; no. 57 (June 2021)
    Schlagworte: Electricity markets; Stochastic model; Stochastic programming; Retailer uncertainty modeling; Riskmanagement
    Umfang: 1 Online-Ressource (100 Seiten), Illustrationen
  3. A two-stage stochastic post-disaster humanitarian supply chain network design problem
    Autor*in: Daneshvar, Mohammad; Jena, Sanjay Dominik; Rei, Walter
    Erschienen: September 2022
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2022, 27
    Schlagworte: Stochastic programming; humanitarian relief network; tactical planning; humanitarian supply chain; post-disaster
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  4. An asynchronous parallel Benders decomposition method for stochastic network design problems
    Autor*in: Rahmaniani, Ragheb; Crainic, Teodor Gabriel; Gendreau, Michel; Rei, Walter
    Erschienen: January 2023
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2023, 04
    Schlagworte: Stochastic programming; network design; Benders decomposition; branch-and-cut; parallel computing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    "Revised version of the CIRRELT-2021-41" - Seite 2
  5. The disaggregated integer L-shaped method for the stochastic vehicle routing problem
    Autor*in: Parada, Lucas; Legault, Robin; Côté, Jean-François; Gendreau, Michel
    Erschienen: January 2023
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2023, 05
    Schlagworte: Stochastic programming; integer L-shaped method; monotonic recourse; vehicle routing problem
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  6. Facility location with a modular capacity under demand uncertainty
    an industrial case study
    Autor*in: Rahal, Said- Salim; Dems, Amira; Adulyasak, Yossir; Arslan, Okan; Cordeau, Jean-François
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  GERAD, HÉC Montréal, Montréal (Québec), Canada

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 29
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Les cahiers du GERAD ; G-2023, 15 (May 2023)
    Schlagworte: Stochastic programming; decision rules; facility location; demand uncertainty
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  7. Stochastic programming
    Beteiligt: Ruszczyński, Andrzej P. (Hrsg.)
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Elsevier, Amsterdam

    Stochastic programming models -- Optimality and duality in stochastic programming -- Decomposition methods -- Stochastic integer programming -- Probabilistic programming -- Monte Carlo sampling methods--Stochastic optimization and statistical... mehr

    Standort:
    Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Stochastic programming models -- Optimality and duality in stochastic programming -- Decomposition methods -- Stochastic integer programming -- Probabilistic programming -- Monte Carlo sampling methods--Stochastic optimization and statistical inference -- Stability of stochastic programming problems -- Stochastic programming in transportation and logistics -- Stochastic programming models in energy

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Ruszczyński, Andrzej P. (Hrsg.)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    RVK Klassifikation: QH 424 ; SK 880
    Schriftenreihe: Handbooks in operations research and management science ; v. 10
    Schlagworte: Stochastic programming
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Erscheinungsjahr der Online-Ausg.: 2007

    Stochastic programming modelsOptimality and duality in stochastic programming -- Decomposition methods -- Stochastic integer programming -- Probabilistic programming -- Monte Carlo sampling methods--Stochastic optimization and statistical inference -- Stability of stochastic programming problems -- Stochastic programming in transportation and logistics -- Stochastic programming models in energy.
  8. Estimation and optimization problems in power markets
    Autor*in: Jensen, Katrin
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Universität Ulm. Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Ulm

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
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    Standort:
    UB Weimar
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Strompreis; Gaspreis; Stochastischer Prozess; Ökonometrisches Modell; Elektrizitätswirtschaft; Kraftwerk; Kapazitätsplanung; Dynamische Optimierung; Theorie; Deutschland; regime switching model; Stochastic programming; Dynamic programming; Marktpreis; Gasmarkt; Elektrizitätsmarkt
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in dt. Sprache

    Ulm, Universität Ulm, Diss., 2012