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  1. Testing stochastic dominance with many conditioning variables
    Autor*in: Linton, Oliver; Seo, Myung Hwan; Whang, Yoon-jae
    Erschienen: 10 February 2020
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 202004
    Cambridge-INET working paper series ; 2020, 59
    Schlagworte: Bootstrap; Empirical process; Home bias; LASSO; Power boosting; Sparsity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  2. Diffuse bunching with frictions
    theory and estimation
    Autor*in: Anagol, Santosh; Davids, Allan; Lockwood, Ben; Ramadorai, Tarun
    Erschienen: 26 October 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17612
    Schlagworte: Elasticity of taxable income; Tax; Sparsity; South Africa; Lumpy adjustment; Diffusebunching; Optimization frictions; Small business
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 75 Seiten), Illustrationen
  3. Goodness-of-fit test in highdimensional linear sparse models
    Autor*in: Sauvenier, Mathieu; Van Bellegem, Sébastien
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  CORE, Louvain-la-Neuve

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 203
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/273576
    Schriftenreihe: LIDAM discussion paper CORE ; 2023, 08
    Schlagworte: High dimensional model; Sparsity; Goodness-of-Fit; Projection test; Nowcasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 16 Seiten), Illustrationen
  4. Nonparametric estimation of large spot volatility matrices for high-frequency financial data
    Autor*in: Bu, Ruijun; Li, Degui; Linton, Oliver; Wang, Hanchao
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: March 16, 2022
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 2218
    Janeway Institute working paper series ; 2022, 08
    Schlagworte: Brownian semi-martingale; Kernel smoothing; Microstructure noise; Sparsity; Spot volatility matrix; Uniform consistency
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten)
  5. Sparse warcasting
    Autor*in: Constantinescu, Mihnea
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department, Geneva, Switzerland

    Forecasting economic activity during an invasion is a nontrivial exercise. The lack of timely statistical data and the expected nonlinear effect of military action challenge the use of established nowcasting and shortterm forecasting methodologies.... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 272
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Forecasting economic activity during an invasion is a nontrivial exercise. The lack of timely statistical data and the expected nonlinear effect of military action challenge the use of established nowcasting and shortterm forecasting methodologies. In a recent study (Constantinescu (2023b)), I explore the use of Partial Least Squares (PLS) augmented with an additional variable selection step to nowcast quarterly Ukrainian GDP using Google search data. Model outputs are benchmarked against both static and Dynamic Factor Models. Preliminary results outline the usefulness of PLS in capturing the effects of large shocks in a setting rich in data, but poor in statistics.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/283386
    Schriftenreihe: Working paper series / Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department ; no. HEIDWP2023, 15
    Schlagworte: Nowcasting; quarterly GDP; Google Trends; Machine Learning; Partial Least Squares; Sparsity; Markov Blanket
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  6. Polynomial optimization
    matrix factorization ranks, portfolio selection, and queueing theory
    Autor*in: Steenkamp, Andries
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Tilburg University, Tilburg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 181
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789056687205
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 718 (2023)]
    Schlagworte: Portfolio Selection; Queueing Theory; Matrix Factorization; Optimization; Moment Problem; Kurtosis; Skewness; Polynomial; Moment Method; Sparsity; Optimization Problem; Portfolio Optimization; Pareto Optimal Solution; Thread; Semidefinite Program; Scalarization; Multi-Objective Optimization; Barycentre; Optimization Techniques; Redundancy; Beliefs; Matrix Algebra; Server; Speedup; Policy; Hypergraph; Convexity; Hierarchy; Non-Negative; Symmetry; Concepts; Class
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 230 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Tilburg University, 2023
  7. Bayesian (non-)unique sparse factor modelling
    Autor*in: Kaufmann, Sylvia; Pape, Markus
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Study Center Gerzensee], [Gerzensee]

    Factor modelling extracts common information from a high-dimensional data set into few common components, where the latent factors usually explain a large share of data variation. Exploratory factor estimation induces sparsity into the loading matrix... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 529
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Factor modelling extracts common information from a high-dimensional data set into few common components, where the latent factors usually explain a large share of data variation. Exploratory factor estimation induces sparsity into the loading matrix to associate units or series with those factors most strongly associated with them, eventually determining factor interpretation. We motivate geometrically under which circumstances it may be necessary to consider the existence of multiple sparse factor loading matrices with similar degrees of sparsity for a given data set. We propose two MCMC approaches for Bayesian inference and corresponding post-processing algorithms to uncover multiple sparse representations of the factor loadings matrix. We investigate both approaches in a simulation study. Applied to data on country-specific gross domestic product and U.S. price components series, we retrieve multiple sparse factor representations for each data set. Both approaches prove useful to discriminate between pervasive and weaker factors.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/283524
    Schriftenreihe: Working paper / Study Center Gerzensee ; 23, 04
    Schlagworte: Multimodality; Sparsity; Pervasive and weak factors
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  8. Estimation of a multiplicative covariance structure in the large dimensional case
    Autor*in: Hafner, Christian M.; Linton, Oliver; Tang, Haihan
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  CORE, [Louvain-la-Neuve]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 203 (2016,44)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/179160
    Schriftenreihe: CORE discussion papers ; 2016, 44
    Schlagworte: Correlation matrix; Kronecker product; Matrix logarithm; Multiarray data; Portfolio choice; Sparsity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 74 Seiten), Illustrationen
  9. A new semiparametric estimation approach for large dynamic covariance matrices with multiple conditioning variables
    Autor*in: Chen, Jia; Li, Degui; Linton, Oliver
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Department of Economics and Related Studies, University of York, York

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 464 (2018,14)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Version: October 24, 2018
    Schriftenreihe: Discussion papers in economics ; no. 18, 14
    Schlagworte: Dynamic covariance matrix; MAMAR; Semiparametric estimation; Sparsity; Uniform consistency
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten)
  10. An algorithm for the multivariate group lasso with covariance estimation
    Autor*in: Wilms, I.; Croux, Christophe
    Erschienen: Nov-2015
    Verlag:  KU Leuven, Faculty of Economics and Business, Leuven, België

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: KBI ; KBI_15, 28
    Schlagworte: Categorical variables; Group Lasso; Multivariate Regression; Penalized Maximum Likelihood; Sparsity; Time Series
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 20 Seiten), Illustrationen