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  1. Are credit spreads and interest rates co-integrated?
    empirical analysis in the USD corporate bond market
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2007
    Verlag:  ESCP-EAP, Europ. Wirtschaftshochsch., Berlin

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 305 ; QB 910
    Schriftenreihe: ESCP-EAP working paper ; 25
    Schlagworte: Zinsstruktur; Kreditrisiko; Risikoprämie; Unternehmensanleihe; Kointegration; USA
    Umfang: 38 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 31 - 36
  2. Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells
    Autor*in: Elgeti, Rolf; Maurer, Raimond
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 504, Mannheim

    Standort:
    Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Bibliothek und wissenschaftliche Information
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Sonderforschungsbereich Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung ; 00,43
    Schlagworte: Versicherung; Börsenkurs; Risikoprämie; Faktorenanalyse; Schätzung; Zins; Wechselkurs; Deutschland
    Umfang: 26 Bl, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zusammenfassung in engl. Sprache
  3. Banking and balance of payments crises
    On possible causes of the twin crises
    Autor*in: Buch, Claudia M.; Heinrich, Ralph P.
    Erschienen: 2011
    Verlag:  ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel

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  4. Modellansatz zur Bestimmung der Kosten von Entwicklungshilfe als Risikoprämie für fortdauernd geduldete Armut
    Autor*in: Albrecht, Bernd; Wehner, Stephen
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Inst. für Internat. Vergleichende Wirtschafts- und Sozialstatistik, Heidelberg

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QH 240
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Diskussionsschriften / Universität Heidelberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für International Vergleichende Wirtschafts- und Sozialstatistik ; Nr. 52
    Schlagworte: Entwicklungshilfe; Kapitalhilfe; Armut; Bekämpfung; Kosten-Nutzen-Analyse; Sozialer Konflikt; Risikoprämie; Internationale Wirtschaftspolitik; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Entwicklungshilfe; (stw)Armutsbekämpfung; (stw)Kosten-Nutzen-Analyse; (stw)Sozialer Konflikt; (stw)Risikoprämie; (stw)Internationale Wirtschaftspolitik; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 16 S., graph. Darst., 30 cm
  5. The dynamic behavior of closed end funds and its implication for pricing, forecasting and trading
    Autor*in: Kellerhals, Boris Philipp; Schöbel, Rainer
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Tübinger Diskussionsbeiträge ; Nr. 189
    Schlagworte: Investmentfonds; Börsenkurs; Finanzanalyse; Risikoprämie; Portfolio Selection; Schätzung; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Investmentfonds; (stw)Börsenkurs; (stw)Finanzanalyse; (stw)Risikoprämie; (stw)Portfolio-Management; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)USA; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Als Aufsatz endgültig erschienen
    Umfang: 33 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 23 - 25
  6. The role of transaction costs and risk premia in the determination of climate change policy responses
    Erschienen: 2003
    Verlag:  ZEW, Mannheim

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1298-2003,59
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : Z 2027 -03-59-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    Z 345 (03/59)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 636 (2003.59)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    03-7737
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    96/131 B-03,59
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / ZEW ; 03-59
    Schlagworte: Klimaschutz; Internationale Umweltpolitik; Transaktionskosten; Risikoprämie; Entwicklungsprojekt; Welt; Clean Development Mechanism
    Umfang: 28 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0359.pdf
  7. Monetary policy, risk aversion and uncertainty in an international context
    Autor*in: Saini, Sakshi; Sehgal, Sanjay; Deisting, Florent
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Institute of Economic Growth, University Enclave, University of Delhi, Delhi

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: IEG working paper ; no. 385
    Schlagworte: Geldpolitik; Aktienmarkt; Risiko; Risikoaversion; Risikoprämie; Theorie; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 2 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Volltext nicht verfügbar
  8. Event-day options
    Autor*in: Wright, Jonathan H.
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (28306)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 28306
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Aktienoption; Börsenkurs; Risikoprämie; USA
    Umfang: 27 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  9. The Price and Quantity of Interest Rate Risk
    Autor*in: Carpenter, Jennifer N.; Lu, Fangzhou; Whitelaw, Robert F.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Studies of the dynamics of bond risk premia that do not account for the corresponding dynamics of bond risk are hard to interpret. We propose a new approach to modeling bond risk and risk premia. For each of the US and China, we reduce the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Studies of the dynamics of bond risk premia that do not account for the corresponding dynamics of bond risk are hard to interpret. We propose a new approach to modeling bond risk and risk premia. For each of the US and China, we reduce the government bond market to its first two principal-component bond-factor portfolios. For each bond-factor portfolio, we estimate the joint dynamics of its volatility and Sharpe ratio as functions of yield curve variables, and of VIX in the US. We have three main findings. (1) There is an important second factor in bond risk premia. (2) Time variation in bond return volatility is as important as time variation in bond Sharpe ratios. (3) Bond risk premia are solely compensation for bond risk, as no-arbitrage theory predicts. Our approach also allows us to document interesting cyclical and secular time-variation in the term structure of bond risk premia in both the US and China

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28444
    Schlagworte: Zinsrisiko; Risikoprämie; Volatilität; Rentenmarkt; Panel; Momentenmethode; USA; China
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  10. Holding Up Green Energy
    Autor*in: Ryan, Nicholas
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Green energy is produced by relationship-specific assets that are vulnerable to hold-up if contracts are not strictly enforced. I study the role of counterparty risk in the procurement of green energy using data on the universe of solar procurement... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Green energy is produced by relationship-specific assets that are vulnerable to hold-up if contracts are not strictly enforced. I study the role of counterparty risk in the procurement of green energy using data on the universe of solar procurement auctions in India. The Indian context allows clean estimates of how risk affects procurement, because solar power plants set up in the same states, by the same firms, are procured in auctions variously intermediated by either risky states themselves or the central government. I find that: (i) the counterparty risk of an average state increases solar energy prices by 10%; (ii) the intermediation of the central government eliminates this risk premium; (iii) higher prices due to risk reduce investment, because state demand for green energy is elastic. The results suggest that the risk of hold-up places developing countries at a disadvantage in the procurement of green energy

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29154
    Schlagworte: Erneuerbare Energie; Solartechnik; Investitionsrisiko; Risikoprämie; Auktionstheorie; Indien
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  11. Essays on asset pricing and portfolio optimization
    Autor*in: Koeppel, Christian
    Erschienen: 2021

    WThis doctoral thesis focuses on the effects of investor sentiment on asset pricing and the challenges of portfolio optimization under parameter uncertainty. The first essay "Sentiment risk premia in the cross-section of global equity" applies a... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    WThis doctoral thesis focuses on the effects of investor sentiment on asset pricing and the challenges of portfolio optimization under parameter uncertainty. The first essay "Sentiment risk premia in the cross-section of global equity" applies a recently developed sentiment proxy to the construction of a new risk factor and provides a comprehensive understanding of its role in sentiment-augmented asset pricing models for international equity indices. We empirically demonstrate the existence of a statistically significant and economically relevant sentiment premium. Differentiating between developed and emerging markets we reveal different patterns of return reversals / persistence. Our results contribute to the explanation of global cross-sectional average excess returns, demonstrating superiority in terms of predictive power when compared to competing definitions of sentiment. The second essay "Does social media sentiment matter in the pricing of U.S. stocks?" finds that the inclusion of micro-grounded, social media-based sentiment significantly improves the performance of the five-factor model from Fama and French (2015, 2017). This holds for different industry and style portfolios such as size, value, profitability, and investment. Applying a robust GMM estimator, the sentiment risk premium provides the missing component in the behavioral asset pricing theory of Shefrin and Belotti (2008) and (partially) resolves the pricing puzzles of small extreme growth, small extreme investment stocks and small stocks that invest heavily despite low profitability. The third essay "Diversifying estimation errors: An efficient averaging rule for portfolio optimization" proposes a combination of established minimum-variance strategies to minimize the expected out-of-sample variance. The proposed averaging rule overcomes the strategy selection problem and diversifies estimation errors of the strategies included in our rule. Extensive simulations show that the contributions of estimation errors to the out-of-sample variances are uncorrelated between the considered strategies. We therefore conclude that averaging over multiple strategies offers sizable diversification benefits.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Dissertation no. 5120
    Schlagworte: Kapitalmarkttheorie; Diversifikation; Risikoprämie; Anlageverhalten; EDIS-5120; shrinkage; sentiment risk premium; diversification; Asset pricing; estimation error; portfolio optimization; Shrinkage; averaging; Verhaltensökonomie; Sentiment; investor sentiment; Portfoliooptimierung; behavioral finance; financial markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 236 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 3 Beiträge

    Dissertation, University of St. Gallen, 2021
  12. Consumption-based asset pricing when consumers make mistakes
    Autor*in: Anderson, Christopher
    Erschienen: March 12, 2021
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2021, 015
    Schlagworte: CAPM; Anlageverhalten; Risikoprämie; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen
  13. Test Assets and Weak Factors
    Autor*in: Giglio, Stefano; Xiu, Dacheng; Zhang, Dake
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Estimation and testing of factor models in asset pricing requires choosing a set of test assets. The choice of test assets determines how well different factor risk premia can be identified: if only few assets are exposed to a factor, that factor is... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Estimation and testing of factor models in asset pricing requires choosing a set of test assets. The choice of test assets determines how well different factor risk premia can be identified: if only few assets are exposed to a factor, that factor is weak, which makes standard estimation and inference incorrect. In other words, the strength of a factor is not an inherent property of the factor: it is a property of the cross-section used in the analysis. We propose a novel way to select assets from a universe of test assets and estimate the risk premium of a factor of interest, as well as the entire stochastic discount factor, that explicitly accounts for weak factors and test assets with highly correlated risk exposures. We refer to our methodology as supervised principal component analysis (SPCA), because it iterates an asset selection step and a principal-component estimation step. We provide the asymptotic properties of our estimator, and compare its limiting behavior with that of alternative estimators proposed in the recent literature, which rely on PCA, Ridge, Lasso, and Partial Least Squares (PLS). We find that the SPCA is superior in the presence of weak factors, both in theory and in finite samples. We illustrate the use of SPCA by applying it to estimate the risk premia of several tradable and nontradable factors, to evaluate asset managers' performance, and to de-noise asset pricing factors

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29002
    Schlagworte: CAPM; Risikoprämie; Statistischer Test
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  14. Towards transparent real estate markets - assessing investment opportunities in times of artificial intelligence
    Autor*in: Willwersch, Jonas
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Universitätsbibliothek Regensburg, Regensburg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 435
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783882464535
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Schriften zu Immobilienökonomie und Immobilienrecht ; Band 100
    Schlagworte: Immobilienmarkt; Immobilienpreis; Bauinvestition; Investitionsentscheidung; Risikoprämie; Künstliche Intelligenz; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 128 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Universität Regensburg, 2021
  15. Holding up green energy
    Autor*in: Ryan, Nicholas
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, New Haven, Connecticut

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 29
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Cowles Foundation discussion paper ; no. 2294 (August 2021)
    Schlagworte: Erneuerbare Energie; Solartechnik; Investitionsrisiko; Risikoprämie; Auktionstheorie; Indien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  16. International bond markets, risk premiums and Brexit
    theory and empirical findings
    Autor*in: Kadiric, Samir
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Universitätsbibliothek Wuppertal, Wuppertal

    Zugang:
    Verlag (Array)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Brexit; Internationale Anleihe; Internationaler Finanzmarkt; Risikoprämie; Kreditrisiko; Großbritannien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Bergische Universität Wuppertal, 2021
  17. Disaster resilience and asset prices
    Autor*in: Pagano, Marco; Wagner, Christian; Zechner, Josef
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Center for Financial Studies, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany

    Using the pandemic as a laboratory, we show that asset markets assign a time- varying price to firms' disaster risk exposure. In 2020 the cross-section of realized and expected stock returns reflected firms' different exposure to the pandemic, as... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 108
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    Using the pandemic as a laboratory, we show that asset markets assign a time- varying price to firms' disaster risk exposure. In 2020 the cross-section of realized and expected stock returns reflected firms' different exposure to the pandemic, as measured by their vulnerability to social distancing. Realized and expected return differentials initially widened and then narrowed, but disaster exposure still commanded a risk premium in December 2020. When inferred from market outcomes, resilience correlates not only with social distancing, but also with cash and environmental ratings. However, vulnerability to social distancing is the only characteristic that identifies persistently scarred firms.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/248408
    Schriftenreihe: CFS working paper series ; no. 673
    Schlagworte: Katastrophe; Epidemie; Infektionsschutz; Unternehmenserfolg; CAPM; Risikoprämie; Coping-Strategie; asset pricing; rare disasters; social distance; resilience; pandemics
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 85 Seiten), Illustrationen
  18. The impact of climate change on optimal asset allocation for long-term investors
    Autor*in: Cosemans, Mathijs; Hut, Xander; Dijk, Mathijs van
    Erschienen: May 2021
    Verlag:  Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, [Tilburg]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; 173
    Schlagworte: Klimawandel; Wirkungsanalyse; Portfolio-Management; Kapitalmarktrendite; Risikoprämie; Schätzung
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  19. Asset pricing bricks
    Autor*in: Müller, Marcel
    Erschienen: 2020

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Signatur:
    Db 114840
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 2275/318
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Signatur:
    2020 E 1049
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 283766
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Stuttgart
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Kapitalmarkttheorie; Diskontierung; Stochastischer Prozess; Öffentliche Anleihe; Länderrisiko; Portfolio-Management; Anlageverhalten; Mediale Berichterstattung; Risikoprämie; USA; Schätzung; Welt
    Umfang: xiii, 147 Seiten, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2020
  20. Disaster resilience and asset prices
    Autor*in: Pagano, Marco; Wagner, Christian; Zechner, Josef
    Erschienen: May 2020
    Verlag:  CSEF, Centre for Studies in Economics and Finance, Department of Economics, University of Naples, Naples, Italy

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 660
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / CSEF, Centre for Studies in Economics and Finance, University of Naples ; no. 563
    Schlagworte: Katastrophe; Epidemie; Infektionsschutz; Unternehmenserfolg; CAPM; Risikoprämie; Coping-Strategie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  21. Essays on risk and time with applications in insurance and finance
    Autor*in: Schernberg, Hélène
    Erschienen: 2019

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 20.500.11850/404106
    Schlagworte: Intertemporale Entscheidung; Erwartungsnutzen; Sterblichkeit; Gesetzliche Rentenversicherung; Hedging; Konsum; Pflegeversicherung; Risikoaversion; Risikoprämie; CAPM; Zinsstruktur
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 148 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 4 Beiträge

    Dissertation, ETH Zurich, 2019
  22. Do equity prices reflect the ultra-low interest rate environment?
    Autor*in: Autrup, Søren Lejsgaard; Hensch, Jonas Ladegaard
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Danmarks Nationalbank, Copenhagen

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/261802
    Schriftenreihe: Economic memo / Danmarks Nationalbank ; no. 1 (27 February 2020)
    Schlagworte: Risikoprämie; Wirtschaftslage; Geldpolitik; Dänemark
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  23. Stock-bond return correlation, bond risk premium fundamentals, and fiscal-monetary policy regime
    Autor*in: Li, Erica X. N.; Zha, Tao; Zhang, Ji; Zhou, Hao
    Erschienen: September 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (27861)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 27861
    Schlagworte: Aktie; Anleihe; Risikoprämie; Geldpolitik; Finanzpolitik; Allgemeines Gleichgewicht
    Umfang: 53 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  24. Sovereign credit and exchange rate risks
    evidence from Asia-Pacific local currency bonds
    Autor*in: Chernov, Mikhail; Creal, Drew; Hördahl, Peter
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (27500)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 27500
    Schlagworte: Öffentliche Schulden; Wechselkurs; Schwellenländer; Risikoprämie; Asiatisch-pazifischer Raum
    Umfang: 56 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  25. Disaster resilience and asset prices
    Autor*in: Pagano, Marco; Wagner, Christian; Zechner, Josef
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  EIEF, Einaudi Institute for Economics and Finance, [Rom]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 730
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: EIEF working paper ; 20, 08 (May 2020)
    Schlagworte: Katastrophe; Epidemie; Infektionsschutz; Unternehmenserfolg; CAPM; Risikoprämie; Coping-Strategie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen