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  1. Predicting returns and dividend growth
    the role of non-Gaussian innovations
    Autor*in: Kiss, Tamás; Mazur, Stepan; Nguyen, Hoang
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 776
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/244584
    Schriftenreihe: Array ; 2021, 10
    Schlagworte: Bayesian VAR; Dividend Growth Predictability; Predictive Regression; Return Predictability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 15 Seiten), Illustrationen
  2. Deep learning, predictability, and optimal portfolio returns
    Autor*in: Babiak, Mykola; Baruník, Jozef
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education, Prague

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 695 (677)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9788073434847; 9788073445669
    Schriftenreihe: Working paper series / CERGE-EI ; 677
    Schlagworte: Return Predictability; Portfolio Allocation; Machine Learning; Neural Networks; Em-pirical Asset Pricing
    Umfang: 46 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  3. Volatility and systematic risks in financial markets
    Autor*in: Würsig, Christoph Matthias
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Hannover

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (Array)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Prokopczuk, Marcel (AkademischeR BetreuerIn); Dierkes, Maik (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Marktmacht; Systematisches Risiko; Vorhersage von Aktienrenditen; Rohstoffmärkte; Volatilität; Extrem-Risiko; Market power; systematic risk; Return Predictability; Commodity Market; Volatility; Tail Risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (11, I-IV, 274 Seiten, 2.768 Mb), Diagramme
    Bemerkung(en):

    Literaturverzeichnis

    Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2022
  4. Long-term earnings forecasts, managerial distortion, and stock returns
    Autor*in: Hameed, Allaudeen; Massa, Massimo; Ni, Zhenghui
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  INSEAD, [Fontainebleau]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; 2023, 02
    Schlagworte: Overreaction; Analyst Forecasts; Return Predictability; Earnings Predictability; Managerial Manipulation; Conglomerates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 73 Seiten), Illustrationen
  5. Anomaly Predictability with the Mean-Variance Portfolio
    Autor*in: Favero, Carlo A.; Melone, Alessandro; Tamoni, Andrea
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    According to no-arbitrage, risk-adjusted returns should be unpredictable. Using several prominent factor models and a large cross-section of anomalies, we find that past pricing errors predict future risk-adjusted anomaly returns. We show that past... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    According to no-arbitrage, risk-adjusted returns should be unpredictable. Using several prominent factor models and a large cross-section of anomalies, we find that past pricing errors predict future risk-adjusted anomaly returns. We show that past pricing errors can be interpreted as deviations of an anomaly price from the mean-variance efficient portfolio. Price deviations constitute a novel anomaly-specific predictor, endogenous to the given heuristic mean-variance portfolio, thus providing direct evidence for conditional misspecification. A zero-cost investment strategy using price deviations generates positive alphas. Our findings suggest that cross-sectional models should incorporate the information in prices to capture the time-series dynamics of returns

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Fisher College of Business Working Paper ; No. 2023-03-020
    Schlagworte: Factor Models; Return Predictability; Mispricing; Conditional Misspecification; SDF
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (77 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments July 20, 2023 erstellt
  6. Long-term earnings forecasts, sentiment-manipulation, and stock returns
    Autor*in: Hameed, Allaudeen; Massa, Massimo; Ni, Zhenghui
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  INSEAD, [Fontainebleau]

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised version of 2023/02/FIN
    Schriftenreihe: Array ; 2023, 40
    Schlagworte: Overreaction; Analyst Forecasts; Return Predictability; Biased Expectations; Sentiment Manipulation; Conglomerates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 62 Seiten), Illustrationen
  7. Long-term earnings forecasts, shifting segment earnings, and stock returns
    Autor*in: Hameed, Allaudeen; Massa, Massimo; Ni, Zhenghui
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  INSEAD, [Fontainebleau]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised version of 2023/40/FIN
    Schriftenreihe: Array ; 2025, 17
    Schlagworte: Long-term Earnings Growth; Return Predictability; Biased Expectations; EarningsManipulation; Analyst Forecasts, and Conglomerates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen
  8. Examining the sources of excess return predictability
    stochastic volatility or market inefficiency?
    Autor*in: Lansing, Kevin J.; LeRoy, Stephen F.; Ma, Jun
    Erschienen: December 3, 2018
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2018, 14 (December 2018)
    Schlagworte: Equity Premium; Excess Volatility; Return Predictability; Market Sentiment; Time Series Momentum; Investor Attention
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  9. A simple nonlinear predictive model for stock returns
    Autor*in: Cai, Biqing; Gao, Jiti
    Erschienen: November 2017
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 17, 18
    Schlagworte: Hermite Functions; Out-of-Sample Forecast; Return Predictability; Series Estimator; Unit Root
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen