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  1. Nonparametric regression analysis of longitudinal data
    Autor*in: Müller, Hans-Georg
    Erschienen: 1988
    Verlag:  Springer, Berlin [u.a.]

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    TU Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Philologische Bibliothek, FU Berlin; Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    ISBN: 354096844X; 038796844X
    RVK Klassifikation: QH 230 ; QH 234 ; SI 856
    Schriftenreihe: Lecture notes in statistics ; 46
    Schlagworte: Analyse de régression; Non-parametrische statistiek; Regressieanalyse; Longitudinal method; Nonparametric statistics; Regression analysis; Handwerker <Motiv>; Kupferstich
    Weitere Schlagworte: Weigel, Christoph (1654-1725)
    Umfang: VI, 199 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 190 - 199
  2. Wirksame Compliance im Rahmen der Corporate Governance
    empirische Erkenntnisse in börsenkotierten Schweizer Unternehmen
    Autor*in: Hüter, Philippe Patrick
    Erschienen: [2022]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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  3. The impact of labour market deregulation reforms on fertility in Europe
    Autor*in: Bastianelli, Elena; Guetto, Raffaele; Vignoli, Daniele
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Università degli studi Firenze, DISIA, Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni "Giuseppe Parenti", [Florenz]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 739
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: DISIA working paper ; 2022, 04
    Schlagworte: Labour market deregulation; Employment protection legislation (EPL); Totalfertility rate (TFR); Europe; Regression analysis; Fixed-effect estimator
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  4. Estimating the returns to education in Argentina
    1992 - 2002
    Autor*in: Giovagnoli, Paula Inés; Fiszbein, Ariel; Patrinos, Harry Anthony
    Erschienen: 2005
    Verlag:  World Bank, Latin America and the Caribbean Region, Education Sect. Unit, Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3715
    Schlagworte: Bildungsertrag; Stadt; Argentinien; Education; Wages; Regression analysis
    Umfang: 47 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  5. On the identification and estimation of multiple input transfer function models with autocorrelated errors
    Autor*in: Rahiala, Markku
    Erschienen: 1985

    Standort:
    Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    ISBN: 9519206000
    Schriftenreihe: Elinkeinoelämäm Tutkimuslaitos, Helsinki: Sarja / A ; 8
    Schlagworte: Autocorrelation (Statistics); Regression analysis; Transfer functions; Fehlerrechnung; Schätztheorie; Übertragungsfunktion
    Umfang: 90 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Helsinki, Univ., Diss.
  6. Exhuming Q
    market power vs. capital market imperfections
    Erschienen: Jan. 2001
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Dep., Minneapolis, MN

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 83 (611)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department ; 611
    Schlagworte: Volkswirtschaftliche Investitionstheorie; Dynamische Optimierung; Finanzmarkt; Unvollkommener Markt; Theorie; Investments; Corporate profits; Regression analysis
    Umfang: Online-Ressource, 27 p., text
  7. Spurious regressions in financial economics?
    Autor*in: Ferson, Wayne E.; Sarkissian, Sergei; Simin, Timothy T.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9143)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    82/766 B-9143
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Signatur:
    PRZ / Nbe 9143
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9143
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Regressionsanalyse; Systematischer Fehler; Theorie; Data Mining; Regression analysis; Stock price forecasting
    Umfang: 34 S
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9143.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 24 - 27
  8. More efficient kernel estimation in nonparametric regression with autocorrelated errors
    Erschienen: 2002
    Verlag:  STICERD, Suntory Centre, London

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    Z AL 153:435
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 117 (435)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Suntory-Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines ; EM/02/435 : Econometrics
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Core; Theorie; Regression analysis; Nonparametric statistics; Time-series analysis; Autocorrelation (Statistics); Econometrics
    Umfang: 49 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 36
  9. Exhuming Q
    market power vs. capital market imperfections
    Autor*in: Cooper, Russell W.; Ejarque, João
    Erschienen: 2001
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8182)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    82/766 B-8182
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8182
    Schlagworte: Volkswirtschaftliche Investitionstheorie; Dynamische Optimierung; Finanzmarkt; Unvollkommener Markt; Theorie; Investments; Corporate profits; Regression analysis
    Umfang: 21 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 19 - 21

    Internetausg.: dsl.nber.org/papers/w8182.pdf - lizenzpflichtig
  10. Contemporaneous threshold autoregressive models
    Estimation, forecasting and rational expectations applications
    Erschienen: Aug. 2003
    Verlag:  Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, MO,

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 826 (2003.024)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Working paper series / Federal Reserve Bank of St. Louis ; 2003,024
    Schlagworte: Markov-Kette; Rationale Erwartung; Prognoseverfahren; Autokorrelation; Maximum-Likelihood-Schätzung; Regression analysis; Smooth transition threshold autoregressive; rational expectations
    Umfang: Online-Ressource, 32 p., text, ill
  11. Economic impacts of unionization on private sector employers
    1984 - 2001
    Autor*in: DiNardo, John E.; Lee, David S.
    Erschienen: 2004
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    "Economic impacts of unionization on employers are difficult to estimate in the absence of large, representative data on establishments with union status information. Estimates are also confounded by selection bias, because unions could organize at... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (10598)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    "Economic impacts of unionization on employers are difficult to estimate in the absence of large, representative data on establishments with union status information. Estimates are also confounded by selection bias, because unions could organize at highly profitable enterprises that are more likely to grow and pay higher wages. Using multiple establishment-level data sets that represent establishments that faced organizing drives in the U.S. during 1984-1999, this paper uses a regression discontinuity design to estimate the impact of unionization on business survival, employment, output, productivity, and wages. Essentially, outcomes for employers where unions barely won the election (e.g. by one vote) are compared to those where the unions barely lost. The analysis finds small impacts on all outcomes that we examine; estimates for wages are close to zero. The evidence suggests that at least in recent decades the legal mandate that requires the employer to bargain with a certified union has had little economic impact on employers, because unions have been somewhat unsuccessful at securing significant wage gains"--National Bureau of Economic Research web site

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 10598
    Schlagworte: Gewerkschaftsmitgliedschaft; Entrepreneurship; Erwerbstätigkeit; Produktivität; Unternehmenserfolg; Lohn; USA; Labor unions; Regression analysis
    Umfang: 41, [21] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 35 - 37

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w10598.pdf - lizenzpflichtig
  12. General diagnostic tests for cross section dependence in panels
    Autor*in: Pesaran, M. Hashem
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Univ., Center for Economic Studies [u.a.], Munich

    This paper proposes simple tests of error cross section dependence which are applicable to a variety of panel data models, including stationary and unit root dynamic heterogeneous panels with short T and large N. The proposed tests are based on... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1391-1229
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 104.53:1229
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 624 (1229)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-1229 a
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-1229 b
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-1229 c
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper proposes simple tests of error cross section dependence which are applicable to a variety of panel data models, including stationary and unit root dynamic heterogeneous panels with short T and large N. The proposed tests are based on average of pair-wise correlation coefficients of the OLS residuals from the individual regressions in the panel, and can be used to test for cross section dependence of any fixed order p, as well as the case where no a priori ordering of the cross section units is assumed, referred to as CD(p) and CD tests, respectively. Asymptotic distribution of these tests are derived and their power function analyzed under different alternatives. It is shown that these tests are correctly centred for fixed N and T, and are robust to single or multiple breaks in the slope coefficients and/or error variances. The small sample properties of the tests are investigated and compared to the Lagrange multiplier test of Breusch and Pagan using Monte Carlo experiments. It is shown that the tests have the correct size in very small samples and satisfactory power, and as predicted by the theory, quite robust to the presence of unit roots and structural breaks. The use of the CD test is illustrated by applying it to study the degree of dependence in per capita output innovations across countries within a given region and across countries in different regions. The results show significant evidence of cross dependence in output innovations across many countries and regions in the World.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 1229
    Schlagworte: Panel; Statistischer Test; Theorie; Dependence (Statistics); Panel analysis; Regression analysis
    Umfang: 40 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S.39-40
  13. Nonparametric regression analysis of longitudinal data
    Autor*in: Müller, Hans-Georg
    Erschienen: 1988
    Verlag:  Springer, Berlin [u.a.]

    Standort:
    Universitätsbibliothek Augsburg
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Bamberg
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Bayreuth
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Technisch-naturwissenschaftliche Zweigbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt, Wirtschaftswissenschaftliche Zweigbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Bayerische Staatsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität der Bundeswehr München, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Passau
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Regensburg
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    ISBN: 354096844X; 038796844X
    RVK Klassifikation: QH 230 ; QH 234 ; SI 856
    Schriftenreihe: Lecture notes in statistics ; 46
    Schlagworte: Analyse de régression; Non-parametrische statistiek; Regressieanalyse; Longitudinal method; Nonparametric statistics; Regression analysis; Handwerker <Motiv>; Kupferstich
    Weitere Schlagworte: Weigel, Christoph (1654-1725)
    Umfang: VI, 199 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 190 - 199
  14. Human capital in growth regressions
    how much difference does data quality make?
    Autor*in: Fuente, Ángel de la
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (2466)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/d55-2466
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QX 800 ; QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 2466
    Schlagworte: Wirtschaftswachstum; Humankapital; OECD-Staaten; Educational statistics; Human capital; Regression analysis
    Umfang: 48 S., graph. Darst.
  15. Estimating the returns to education in Argentina
    1992 - 2002
    Autor*in: Giovagnoli, Paula Inés; Fiszbein, Ariel; Patrinos, Harry Anthony
    Erschienen: 2005
    Verlag:  World Bank, Latin America and the Caribbean Region, Education Sect. Unit, Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 B 96651
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 480 (3715)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3715
    Schlagworte: Bildungsertrag; Stadt; Argentinien; Education; Wages; Regression analysis
    Umfang: 47 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  16. Testing the specification of the Mincer wage equation
    Erschienen: Mar. 2007

    "I perform the joint estimation of a reduced-form dynamic model of the transition from one grade level to the next, and a Mincer wage equation, using panel data taken from the NLSY. A very high degree of flexibility is achieved by approximating the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    "I perform the joint estimation of a reduced-form dynamic model of the transition from one grade level to the next, and a Mincer wage equation, using panel data taken from the NLSY. A very high degree of flexibility is achieved by approximating the distributions of idiosyncractic grade transition shocks and wage shocks with high dimensional normal mixtures. The model rejects all simplifying assumptions common in the empirical literature. In particular, the log wage regression is highly convex, even after conditioning on unobserved and observed skills. Skill heterogeneity is also found to be over-estimated when non-linearity is ignored. After conditioning on skill heterogeneity, I also find evidence of non-separability between the effect of schooling and experience (schooling has a positive effect on wage growth). Finally, the variance of the idiosyncratic wage shock is reduced by obtaining higher education"--Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit web site

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/34084
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit ; 2650
    Schlagworte: Lohn; Bildungsertrag; Regressionsanalyse; Modellierung; Theorie; Schätzung; Frankreich; Wages; Regression analysis
    Umfang: Online-Ressource, 36 S., Text
    Bemerkung(en):

    Title from PDF file as viewed on 6/18/2007

    Includes bibliographical references
  17. Analyzing strongly periodic series in the frequency domain
    a comparison of alternative approaches with applications
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (6517)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 6517
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Autokorrelation; Theorie; Harmonic analysis; Regression analysis; Time-series analysis
    Umfang: 35 S.
  18. Modeling banking, sovereign, and macro risk in a CCA global VAR
    Erschienen: 2013
    Verlag:  IMF, Washington, DC

    The purpose of this paper is to develop a model framework for the analysis of interactions between banking sector risk, sovereign risk, corporate sector risk, real economic activity, and credit growth for 15 European countries and the United States.... mehr

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
    Signatur:
    eBook ProQuest
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The purpose of this paper is to develop a model framework for the analysis of interactions between banking sector risk, sovereign risk, corporate sector risk, real economic activity, and credit growth for 15 European countries and the United States. It is an integrated macroeconomic systemic risk model framework that draws on the advantages of forward-looking contingent claims analysis (CCA) risk indicators for the banking systems in each country, forward-looking CCA risk indicators for sovereigns, and a GVAR model to combine the banking, the sovereign, and the macro sphere. The CCA indicators

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484322185
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 13/218
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Systemrisiko; Finanzsektor; Risikomaß; VAR-Modell; Banks and banking -- Econometric models; Financial risk -- Forecasting; Regression analysis; Macroeconomics -- Mathematical models; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (60 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Cover; Contents; I. Introduction and Overview of CCA-GVAR Framework; A. Overview; Figures; 1. CCA-GVAR Model Framework; B. Motivation and Relationship to the Literature; II. Contingent Claims Analysis for Banks, Banking Systems, Corporate Sector and Sovereigns; A. Expected Loss Ratios for Banks and Non-Financial Corporations; 2. Relationships between CCA Capital Ratio, EDF, FVCDS and EL for a Typical Bank; Box; 1. Relationships between CCA Capital Ratio, EDF, FVCDS and Expected Loss Ratio for a Typical Bank; 3. Comparison of Ratings, Spreads and EDFs

    B. Aggregating Expected Loss Ratios for Banking Systems and the Non-Financial Corporate SectorC. Sovereign CCA Expected Loss Ratio; III. GVAR Model; A. Local Models; B. Weight Matrices; C. Global Solution of the Model; IV. Macro and CCA Data Inputs; V. Shock Scenario Analysis; 4. Italy: Sovereign, Banking System, and Corporate Sector EL, Real GDP Growth, and Credit Growth; Tables; 1. Shock Scenarios; A. Shock Scenario One-Adverse Shock to Sovereigns in Italy and Spain; B. Shock Scenario Two-Adverse Shock to Banking Systems in Italy and Spain

    5. Shock Scenario One-Sovereign Versus Banks' Maximum Cumulative Fair-Value Spread ResponsesC. Shock Scenario Three-Positive Shock to Sovereigns in Italy and Spain; 6. Shock Scenario Two-Sovereign Versus Banks' Maximum Cumulative Fair-Value Spread Responses; D. Shock Scenario Four-Positive Shock to Banking Systems in Italy and Spain; 7. Shock Scenario Three-Sovereign Versus Banks' Minimum Cumulative Fair-Value Spread Responses; VI. Further Extensions and Applications; 8. Shock Scenario Four-Sovereign Versus Banks' Minimum Cumulative Fair-Value Spread Responses; 2. Risk Mitigation Policies

    VII. ConclusionsAppendices; I. Contingent Claims Analysis; A. Contingent Claims Analysis: Merton Model; B. Moody's Model Overview; 9. Example Bank FVCDS, and Markit CDS (bps); 10. Observed CDS Versus FVCDS Showing Spillover from Sovereign; 11. Spillovers from the Sovereign to the Banks and Banks to Sovereign; II. Weight Matrices; III. Input Data for the CCA-GVAR Model; IV. Scenario Profiles on Impact at T=1; V. Dynamic Scenario Responses; VI. Maximum Cumulative Impulse Responses Along Two-Year Horizon; VII. Significance of Scenario Responses; References
  19. How to pick the best regression equation
    a review and comparison of model selection algorithms
    Autor*in: Castle, Jennifer; Qin, Xiaochuan; Reid, W. Robert
    Erschienen: [2009]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2009,13)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, University of Canterbury ; 2009,13
    Schlagworte: Algorithmus; Modellierung; Bayes-Statistik; Portfolio-Management; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Regression analysis; Algorithms; Economic forecasting
    Umfang: Online-Ressource (50 p., 1.17 Mb), ill., PDF file
    Bemerkung(en):

    Archived by the National Library of New Zealand

    Title from PDF cover (viewed on Dec. 1, 2009)

    "October 2009"--P.1

    "JEL Classifications: C52, C15"--P.1

    Hypertext links contained in the archived instances of this title are non-functional

    Includes bibliographical references (p. 27-29)
  20. Using model selection algorthims to obtain reliable coefficient estimates
    Autor*in: Castle, Jennifer; Qin, Xiaochuan; Reid, W. Robert
    Erschienen: [2011]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,3)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,03
    Schlagworte: Algorithmus; Modellierung; Portfolio-Management; Bayes-Statistik; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Regression analysis; Algorithms; Monte Carlo method; Economic forecasting
    Umfang: Online-Ressource (49 p., 410,10 Kb), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Archived by the National Library of New Zealand

    Title from PDF t.p. (viewed on May 4, 2011)

    "Revised, 20 November 2010

    "JEL Categories: C52, C15

    "A revision of 'How to pick the best regression equation: a review and comparison of model selection algorithms' (Working paper number 09/13)

    Hypertext links contained in the archived instances of this title are non-functional

    Includes bibliographical references (p. 32-36)
  21. General diagnostic tests for cross section dependence in panels
    Autor*in: Pesaran, M. Hashem
    Erschienen: July 2004
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, München

    This paper proposes simple tests of error cross section dependence which are applicable to a variety of panel data models, including stationary and unit root dynamic heterogeneous panels with short T and large N. The proposed tests are based on... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (1229)
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    This paper proposes simple tests of error cross section dependence which are applicable to a variety of panel data models, including stationary and unit root dynamic heterogeneous panels with short T and large N. The proposed tests are based on average of pair-wise correlation coefficients of the OLS residuals from the individual regressions in the panel, and can be used to test for cross section dependence of any fixed order p, as well as the case where no a priori ordering of the cross section units is assumed, referred to as CD(p) and CD tests, respectively. Asymptotic distribution of these tests are derived and their power function analyzed under different alternatives. It is shown that these tests are correctly centred for fixed N and T, and are robust to single or multiple breaks in the slope coefficients and/or error variances. The small sample properties of the tests are investigated and compared to the Lagrange multiplier test of Breusch and Pagan using Monte Carlo experiments. It is shown that the tests have the correct size in very small samples and satisfactory power, and as predicted by the theory, quite robust to the presence of unit roots and structural breaks. The use of the CD test is illustrated by applying it to study the degree of dependence in per capita output innovations across countries within a given region and across countries in different regions. The results show significant evidence of cross dependence in output innovations across many countries and regions in the World.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/18868
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; no. 1229
    Schlagworte: Panel; Statistischer Test; Theorie; Dependence (Statistics); Panel analysis; Regression analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten)
  22. The spatial distribution of stigmatized properties in Tokyo, Japan
    Autor*in: Yajima, Naonari; Sadayuki, Taisuke
    Erschienen: August 2023
    Verlag:  [Research Institute for Environmental Economics and Management], [Tokyo, Japan]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Research Institute for Environmental Economics and Management ; no. 23, 01
    Schlagworte: Stigmatized property; Duty of disclosure; Posting information; Regression analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  23. Classification and regression trees, CART TM
    a user manual for identifying indicators of vulnerability to famine and chronic food insecurity
    Autor*in: Yohannes, Yisehac; Webb, Patrick
    Erschienen: 03-99

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 225386
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0896293378
    Schriftenreihe: Microcomputers in policy research ; 3
    Schlagworte: Software; Nichtparametrisches Verfahren; Statistische Methode; Klassifikation; Regressionsanalyse; Theorie; Famines; Food supply; Regression analysis; Trees (Graph theory)
    Umfang: VI, 50 p. cm, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Diskette u.d.T.: CART TM programs and output listings
  24. Simulation optimization through regression or Krigin metamodels
    Autor*in: Kleijnen, Jack P. C.
    Erschienen: 16 May, 2017
    Verlag:  CentER, Center for Economic Research, Tilburg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 37 (2017,26)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Discussion paper / CentER, Center for Economic Research ; no. 2017, 026
    Schlagworte: Cross-validation; Robust optimization; Regression analysis; Kriging; Gaussian process; Response surface methodology (RSM); Effcient global optimization (EGO); Taguchi; Bootstrap; Common random numbers (CRN); Latin hypercube sampling (LHS); Karush-Kuhn-Tucker (KKT)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten)