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  1. Anomaly detection in streaming nonstationary temporal data
    Autor*in: Talagala, Priyanga Dilini; Hyndman, Rob J.; Smith-Miles, Kate; Kandanaarachchi, Sevvandi; Muñoz, Mario A.
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, [Victoria, Australia]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 796
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 18, 4
    Schlagworte: Concept drift; Extreme value theory; Feature-based time series analysis; Kernel-based density estimation; Multivariate time series; Outlier detection
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  2. White heteroscedasticty testing after outlier removal
    Autor*in: Berenguer-Rico, Vanessa; Wilms, Ines
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  University of Oxford, Department of Economics, Oxford

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Department of Economics discussion paper series / University of Oxford ; number 853 (June 2018)
    Schlagworte: Asymptotic theory; Empirical processes; Heteroscedasticity; Marked and Weighted Empirical processes; Outlier detection; Robust Statistics; White test
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen