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  1. Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung
    Autor*in: Buchmüller, Patrik
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Universitätsbibliothek Tübingen, Tübingen

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  2. SIFI-banker er dårligt rustet til Corona-krisen
    Autor*in: Raaballe, Johannes
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Aarhus BSS, Aarhus University, Department of Economics and Business Economics, Aarhus

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    Verlag (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Dänisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Management working paper / Aarhus School of Economics ; 2020, 02
    Schlagworte: Bankrisiko; Operationelles Risiko; Bankinsolvenz; Dänemark
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 16 Seiten)
  3. Extending and aligning payment system operating hours for cross-border payments
    final report
    Erschienen: May 2022
    Verlag:  Bank for International Settlements, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789292595548
    Schriftenreihe: CPMI papers ; [203]
    Schlagworte: Internationaler Zahlungsverkehr; Zeit; Operationelles Risiko; Geldpolitik; Welt; financial stability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 54 Seiten), Illustrationen
  4. Aktienkurs- und Reputationseffekte von (un-)erwarteten Verhaltenskosten
    eine empirische Untersuchung anhand von Pressemitteilungen
    Autor*in: Ahlbrecht, Hermann
    Erschienen: [2023]

    Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der Auswirkungen von unternehmensinternen Verhaltensrisiken auf den Kapitalmarkt. Zu diesen Verhaltensrisiken gehören interne betrügerische Handlungen oder Verstöße gegen Regeln in Bezug auf Kunden, Produkte... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    UB Weimar
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    Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der Auswirkungen von unternehmensinternen Verhaltensrisiken auf den Kapitalmarkt. Zu diesen Verhaltensrisiken gehören interne betrügerische Handlungen oder Verstöße gegen Regeln in Bezug auf Kunden, Produkte oder Geschäftsgepflogenheiten. Solches Fehlverhalten kann zur Verhängung von Sanktionen für Unternehmen führen und somit negative Aktienkurs- und Reputationseffekte hervorrufen. Zur Untersuchung dieser Effekte werden im Rahmen einer Ereignisstudie insbesondere die unerwarteten Verhaltenskosten, definiert als Differenz zwischen den tatsächlichen und erwarteten Verhaltenskosten, herangezogen. The aim of this work is to examine the effects of internal corporate conduct risks on capital markets. These conduct risks include internal fraud or violations of rules relating to clients, products or business practices. Such misconduct can lead to the imposition of sanctions on companies and thus have negative share price and reputation effects. To investigate these effects an event study uses in particular the unexpected conduct costs, defined as the difference between actual and expected conduct costs.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Prokop, Jörg (AkademischeR BetreuerIn); Ruckdeschel, Peter (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Verhaltensrisiko; Operationelles Risiko; Erwartung; Ereignisstudie; Reputation
    Umfang: 1 Online-Ressource (XIV, 217 Blätter, Blatt X-XL, 2 MB)
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Universität Oldenburg, 2022
  5. Operational and technical considerations for extending and aligning payment system operating hours for cross-border payments: an analytical framework
    technical report
    Erschienen: February 2023
    Verlag:  Bank for International Settlements, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CPMI papers ; [214]
    Technical report / Committee on Payments and Market Infrastructures
    Schlagworte: Clearing; Internationaler Zahlungsverkehr; Operationelles Risiko; Risikomanagement; Cash-Management
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  6. Central bank governance and the role of nonfinancial risk management
    Autor*in: Khan, Ashraf
    Erschienen: February 2016
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper argues that nonfinancial risk management is an essential element of good governance of central banks. It provides a funnelled analysis, on the basis of selected literature, by (i) presenting an outline of central bank governance in... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper argues that nonfinancial risk management is an essential element of good governance of central banks. It provides a funnelled analysis, on the basis of selected literature, by (i) presenting an outline of central bank governance in general; (ii) zooming in on internal governance and organization issues of central banks; (iii) highlighting the main issues with nonfinancial risk management; and (iv) ending with recommendations for future work. It shows how attention for nonfinancial risk management has been growing, and how this has amplified the call for better governance of central banks. It stresses that in the area of nonfinancial risk management there are no crucial differences between commercial and central banks: both have people, processes, procedures, and structures. It highlights policy areas to be explored

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781498376051
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/16/34
    Schlagworte: Zentralbank; Good Governance; Risikomanagement; Operationelles Risiko; Interne Revision
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  7. Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken
    Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
    Autor*in: Müller, Reimo; Schöning, Stephan
    Erschienen: 2012
    Verlag:  WHL, Lahr

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783866921832
    Schriftenreihe: Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr ; Nr. 29
    Schlagworte: Bank; Risikomanagement; Operationelles Risiko
    Weitere Schlagworte: (stw)Bank; (stw)Risikomanagement; (stw)Operationelles Risiko; (lcsh)Risk management; (lcsh)Financial risk management; (lcsh)Risk management--Mathematical models; Financial risk management; Risk management; Risk management--Mathematical models; Graue Literatur
    Umfang: 89 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben
  8. Financial stability review
    Erschienen: [2016]-
    Verlag:  National Bank of Ukraine, Kyiv

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ISL InfoCenter/Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
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    Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Greifswald
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie und Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Wissenschaftliche Bibliothek
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hochschule Anhalt , Hochschulbibliothek
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Hochschulbibliothek Friedensau
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    Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Bibliothek
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Vechta
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    UB Weimar
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schlagworte: Finanzsektor; Finanzrisiko; Kreditrisiko; Operationelles Risiko; Finanzkrise; Ukraine
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Gesehen am 23.06.2023
  9. Financial stability report
    Erschienen: 2002-
    Verlag:  [Verlag nicht ermittelbar], Madrid

    Zugang:
    Archivierung (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 3.2002 -

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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ISL InfoCenter/Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
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    Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Greifswald
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie und Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Wissenschaftliche Bibliothek
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hochschule Anhalt , Hochschulbibliothek
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Hochschulbibliothek Friedensau
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    Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Bibliothek
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Vechta
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    UB Weimar
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 1696-3520
    Weitere Identifier:
    hdl: 123456789/10901
    Schlagworte: Finanzsektor; Finanzmarkt; Bankrisiko; Operationelles Risiko; Spanien
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Gesehen am 01.02.23

    In den PDF-Dateien ohne Nr.-Zählung
  10. Central bank digital currency (CBDC) information security and operational risks to central banks
    an operational lifecycle risk management framework
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  BIS, Bank for International Settlements, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789292597177
    Schlagworte: Zentralbank; Virtuelle Währung; Operationelles Risiko; Risikomanagement; IT-Kriminalität; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 73 Seiten), Illustrationen
  11. Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken
    Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
    Autor*in: Müller, Reimo; Schöning, Stephan
    Erschienen: 2012
    Verlag:  WHL Wissenschaftliche Hochschule, Lahr

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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2012 B 25389
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    Badische Landesbibliothek
    Signatur:
    112 B 50247
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    B12-1209
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, Zentralbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    WBag 166
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    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
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    HD 61/2012 M
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783866921832
    Schriftenreihe: Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr ; 29
    Schlagworte: Bank; Risikomanagement; Operationelles Risiko; Risk management; Financial risk management; Risk management; Financial risk management; Risk management; Risk management
    Umfang: 89 Bl., graph. Darst.
  12. Three essays in risk management in financial institutions
    Autor*in: Yanochkin, Anton
    Erschienen: 2012

    The choice to adopt risk-sensitive measurement approaches for operational risks: the case of Advanced Measurement Approach under Basel II New Capital Accord This paper investigates the choice of the operational risk approach under Basel II... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    The choice to adopt risk-sensitive measurement approaches for operational risks: the case of Advanced Measurement Approach under Basel II New Capital Accord This paper investigates the choice of the operational risk approach under Basel II requirements and whether the adoption of advanced risk measurement approaches allows banks to save capital. Among the three possible approaches for operational risk measurement, the Advanced Measurement Approach (AMA) is the most sophisticated and requires the use of historical loss data, the application of statistical tools, and the engagement of a highly qualified staff. Our results provide evidence that the adoption of AMA is contingent on the availability of bank resources and prior experience in risk-sensitive operational risk measurement practices. Moreover, banks that choose AMA exhibit low requirements for capital and, as a result might gain a competitive advantage compared to banks that opt for less sophisticated approaches. - Internal Risk Controls and their Impact on Bank Solvency: Recent cases in financial sector showed the importance of risk management controls on risk taking and firm performance. Despite advances in the design and implementation of risk management mechanisms, there is little research on their impact on behavior and performance of firms. Based on data from a sample of 88 banks covering the period between 2004 and 2010, we provide evidence that internal risk controls impact the solvency of banks. In addition, our results show that the level of internal risk controls leads to a higher degree of solvency in banks with a major shareholder in contrast to widely-held banks. However, the relationship between internal risk controls and bank solvency is negatively affected by BHC growth strategies and external restrictions on bank activities, while the higher regulatory requirements for bank capital moderates positively this relationship. - The Impact of the Sophistication of Risk Measurement Approaches under Basel II on Bank Holding Companies Value: Previous research showed the importance of external regulation on banks' behavior. Some inefficient standards may accentuate risk-taking in banks and provoke a financial crisis. Despite the growing literature on the potential effects of Basel II rules, there is little empirical research on the efficiency of risk-sensitive capital measurement approaches and their impact on bank profitability and market valuation. Based on data from a sample of 66 banks covering the period between 2008 and 2010, we provide evidence that prudential ratios computed under Basel II standards predict the value of banks. However, this relation is contingent on the degree of sophistication of risk measurement approaches that banks apply. Capital ratios are effective in predicting bank market valuation when banks adopt the advanced approaches to compute the value of their risk-weighted assets.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Bank; Basler Akkord; Operationelles Risiko; Risikomanagement
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 124 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 3 Beiträge

    Dissertation, Université de Lausanne, 2012
  13. Informe de estabilidad financiera
    Erschienen: 2002-
    Verlag:  [Verlag nicht ermittelbar], Madrid

    Zugang:
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ISL InfoCenter/Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
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    Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Greifswald
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie und Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Wissenschaftliche Bibliothek
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hochschule Anhalt , Hochschulbibliothek
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Hochschulbibliothek Friedensau
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    Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Bibliothek
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Vechta
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    UB Weimar
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Standort:
    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 1698-871X
    Schlagworte: Finanzsystem; Finanzrisiko; Bankrisiko; Operationelles Risiko; Spanien
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Gesehen am 26.10.2020
  14. Operational risk - scenario analysis
    Erschienen: 2008

    Operational risk management and measurement has been paid an increasing attention in last years. The main two reasons are the Basel II requirements that were to be complied with by all international active financial institutions by the end of 2006... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 167 (2008,15)
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    Operational risk management and measurement has been paid an increasing attention in last years. The main two reasons are the Basel II requirements that were to be complied with by all international active financial institutions by the end of 2006 and recent severe operational risk loss events. This paper focuses on operational risk measurement techniques and on economic capital estimation methods. A data sample of operational losses provided by an anonymous Central European bank is analyzed using several approaches. Multiple statistical concepts such as the Loss Distribution Approach or the Extreme Value Theory are considered. One of the methods used for operational risk management is a scenario analysis. Under this method, custom plausible loss events defined in a particular scenario are merged with the original data sample and their impact on capital estimates and on the financial institution as a whole is evaluated. Two main problems are assessed in this paper what is the most appropriate statistical method to measure and model operational loss data distribution and what is the impact of hypothetical plausible events on the financial institution. The g&h distribution was evaluated to be the most suitable one for operational risk modeling because its results are consistent even while using a scenario analysis method. The method based on the combination of historical loss events modeling and scenario analysis provides reasonable capital estimates for the financial institution and allows to measure impact of very extreme events and also to mitigate operational risk exposure. -- operational risk ; scenario analysis ; economic capital ; loss distribution approach ; extreme value theory

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/83341
    Schriftenreihe: IES working paper ; 15/2008
    Schlagworte: Operationelles Risiko; Messung; Risikomanagement; Szenariotechnik
    Umfang: Online-Ressource, (35 S.), graph. Darst.
  15. Operational risk management and implications for bank's economic capital - a case study
    Erschienen: 2008

    In this paper we review the actual operational data of an anonymous Central European Bank, using two approaches described in the literature: the loss distribution approach and the extreme value theory (EVTʺ). Within the EVT analysis, two estimation... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 167 (2008,17)
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    In this paper we review the actual operational data of an anonymous Central European Bank, using two approaches described in the literature: the loss distribution approach and the extreme value theory (EVTʺ). Within the EVT analysis, two estimation methods were applied; the standard maximum likelihood estimation method and the probability weighted method (PWMʺ). Our results proved a heavy-tailed pattern of operational risk data consistent with the results documented by other researchers in this field. Additionally, our research demonstrates that the PWM is quite consistent even when the data is limited since our results provide reasonable and consistent capital estimates. From a policy perspective, it should be noted that banks from emerging markets such as Central Europe are exposed to these operational risk events and that successful estimates of the likely distribution of these risk events can be derived from more mature markets. -- operational risk ; economic capital ; Basel II ; extreme value theory ; probability weighted method

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/83381
    Schriftenreihe: IES working paper ; 17/2008
    Schlagworte: Bank; Operationelles Risiko; Risikomanagement; Basler Akkord; Risikomaß; Kapitalstruktur
    Umfang: Online-Ressource, (37 S.), graph. Darst.
  16. Assessing and managing operational risk with a special emphasis on terrorism risk
    Autor*in: Reshetar, Ganna
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Univ., Zürich

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Schlagworte: Terrorismus; Risikomanagement; Operationelles Risiko; Katastrophe; Rückversicherung; Insurance-Linked Securities
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 153 S., 1,1 MB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zürich, Univ., Diss., 2008
  17. Consistent quantitative operational risk measurement and regulation
    challenges of model specification, data collection and loss reporting
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (07.254)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 07/254
    Schlagworte: Operationelles Risiko; Basler Akkord
    Umfang: 44 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30 - 37
  18. Operational risk
    the sting is still in the tail but the poison depends on the dose
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (07.239)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 07/239
    Schlagworte: Operationelles Risiko; Basler Akkord
    Umfang: 72 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 38 - 47
  19. Operational disruption and the Hungarian real time gross settlement system (VIBER)
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Magyar Nemzeti Bank, Budapest

    Central bankers wish to ensure worldwide that large-value transfer systems, as a component of the key market infrastructure, exhibit sufficiently robust levels of operational resilience. We focus on the operational resilience of the Hungarian real... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 199 (75)
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    Central bankers wish to ensure worldwide that large-value transfer systems, as a component of the key market infrastructure, exhibit sufficiently robust levels of operational resilience. We focus on the operational resilience of the Hungarian real time gross settlement system, known as VIBER. The goal of the research is the quantitative assessment of the ability of the system to withstand certain types of operational shocks. Systemically important participants are identified and it is argued that they overlap with endangered participants. An indicative list of participants who might be endangered by a liquidity shock is compiled by analysing proxies for liquidity risk. We shed light on the capacity of the system to function smoothly in the event of operational problems by simulating the technical default of one or two systemically important participants in VIBER. Altogether six plausible scenarios were formed, three entire-day incidents and three incidents involving less time (part-time incidents). The impact of behavioural reactions of technically non-defaulted participants and the application of existing backup procedures are also considered. The disturbance in the payment system was measured by the value of initially not submitted payments, the value of rejected payments, the total value of queued payments, the maximum queue value, the average queue length and the settlement delay. By means of gross and net liquidity deficit indicators, liquidity assistance required to settle all previously rejected transactions is calculated. By comparing the value of unsettled payments with the value of eligible collaterals in the banks’ balance sheet, we can gain insight into whether the liquidity deficit can be financed through normal monetary policy operations. -- real-time gross settlement ; large-value transfer system ; operational risk ; shock-absorbing capacity

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/83527
    Schriftenreihe: MNB occasional papers ; 75
    Schlagworte: Zahlungsverkehr; Störungsmanagement; Operationelles Risiko; Simulation; Ungarn
    Umfang: Online-Ressource (64 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in ungar. Sprache
  20. Measuring model risk
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., Hannover

    Model risk as part of the operational risk is a serious problem for financial institutions. As the pricing of derivatives as well as the computation of the market or credit risk of an institution depend on statistical models the application of a... mehr

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 8 (409)
    Fernleihe:
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    Model risk as part of the operational risk is a serious problem for financial institutions. As the pricing of derivatives as well as the computation of the market or credit risk of an institution depend on statistical models the application of a wrong model can lead to a serious over- or underestimation of the institution's risk. Because the underlying data generating process is unknown in practice evaluating the model risk is a challenge. So far, definitions of model risk are either application-oriented including risk induced by the statistician rather than by the statistical model or research-oriented and too abstract to be used in practice. Especially, they are not data-driven. We introduce a data driven notion of model risk which includes the features of the research-oriented approach by extending it by a statistical model building procedure and therefore compromises between the two definitions at hand. We furthermore suggest the application of robust estimates to reduce the model risk and advocate the application of stress tests with respect to the valuation of the portfolio. -- Risk evaluation ; model risk ; robust estimation ; stress tests

     
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    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/27218
    Schriftenreihe: Discussion papers / School of Economics and Management of the Hanover Leibniz University ; 409
    Schlagworte: Bankrisiko; Operationelles Risiko; Modellierung; Risiko; Portfolio-Management; Robustes Verfahren; Theorie; Stresstests
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S.), graph. Darst.
  21. Determining operational capital at risk
    an empirical application to the retail banking
    Autor*in: Jiménez-Rodríguez, Enrique José; Feria-Domínguez, José Manuel; Martín Marín, José Luis
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Fundación de las Cajas de Ahorros, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documento de trabajo / Fundación de las Cajas de Ahorros ; 441
    Schlagworte: Privatkundengeschäft; Operationelles Risiko; Spanien
    Umfang: Online-Ressource (24 S.), graph. Darst.
  22. Modellrisiko
    = Spezifikation + Validierung
    Autor*in: Stahl, Gerhard; Sibbertsen, Philipp; Bertram, Philip
    Erschienen: 2011
    Verlag:  [Wirtschaftswiss. Fak.], Leibniz Univ., Hannover

    Als Teil des operationellen Risikos stellt das Modellrisiko eine wichtige Komponente für die Risikoermittlung bei Finanzinstitutionen dar. Da letztere z.B. bei der Tarifierung und Bepreisung von Derivaten bzw. Portfolien oder bei der Markt- und... mehr

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 8 (468)
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    Als Teil des operationellen Risikos stellt das Modellrisiko eine wichtige Komponente für die Risikoermittlung bei Finanzinstitutionen dar. Da letztere z.B. bei der Tarifierung und Bepreisung von Derivaten bzw. Portfolien oder bei der Markt- und Kreditrisikoberechnung auf stochastische Modelle zurückgreifen, kann die Spezifikation falscher Modelle zu einer erheblichen Fehlkalkulation des Risikos führen. Aufbauend auf einer prozessorientierten Definition von Modellrisiko werden Beispiele des Auftretens von Modellrisiko in der aktuariellen Praxis angeführt. Dies wird anhand des Market Consistent Embedded Value und des Wilkie-Modells illustriert. Bei der Schätzung, Spezifikation und Validierung von letzterem verdeutlichen wir das Zusammenspiel dieser drei Komponenten mit dem Modellrisiko. Hierzu wird das Wilkie-Modell im Rahmen von multivariaten Zeitreihenmodellen dargestellt und analysiert. -- Modellrisiko ; multivariate Zeitreihenmodelle ; Wilkie-Modell

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/66030
    Schriftenreihe: [Discussion paper / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Leibniz Universität Hannover ; 468]
    Schlagworte: Modellierung; Risiko; Multivariate Analyse; Zeitreihenanalyse; Operationelles Risiko; Bankrisiko; Risikomanagement
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 28 S., 134 KB), graph. Darst.
  23. Principles for financial market infrastructures
    consultative report
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Bank for Internat. Settlements, Basel

    This report contains new and more demanding international standards for payment, clearing and settlement systems. Issued for public consultation by the CPSS and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    This report contains new and more demanding international standards for payment, clearing and settlement systems. Issued for public consultation by the CPSS and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the new standards (called "principles") are designed to ensure that the essential infrastructure supporting global financial markets is even more robust and thus even better placed to withstand financial shocks than at present. When finalised, the new principles will replace the three existing sets of CPSS and CPSS-IOSCO standards, the Core principles for systemically important payment systems (2001); the Recommendations for securities settlement systems (2001); and the Recommendations for central counterparties (2004). The CPSS and IOSCO believe that a single set of principles will provide greater consistency in the oversight and regulation of FMIs worldwide

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 929197868X
    Auflage/Ausgabe: March 2011
    Schlagworte: Internationaler Zahlungsverkehr; Clearing; Operationelles Risiko; OTC-Handel; Finanzmarktregulierung; Regulierung; Internationaler Finanzmarkt; Welt; Payment; Clearing of securities; Financial risk management; Operational risk; Over-the-counter markets
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: III, 140 S., 825 KB)
    Bemerkung(en):

    Span. Ausg. u.d.T.: Principios para las infraestructuras del mercado financiero
  24. Corporate governance, Opaque bank activities, and risk/return efficiency
    pre- and post-crisis Eevidence from Turkey
    Autor*in: De Jonghe, Olivier; Disli, Mustafa; Schoors, Koen
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Center for Economic Research, Tilburg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 37 (2011,129)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Discussion Paper / CentER for Economic Research ; 2011,129
    Schlagworte: Finanzkrise; Bankrisiko; Operationelles Risiko; Corporate Governance; Effizienzmarkthypothese; Bank; Türkei
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 53 S.)
  25. The trade-off theory revisited
    on the effect of operating leverage
    Autor*in: Glover, Kristoffer J.; Hambusch, Gerhard
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Quantitative Finance Research Centre, Univ. of Techn., Sydney

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 329
    Schlagworte: Kapitalstrukturtheorie; Verbindlichkeiten; Gewinn; Operationelles Risiko; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (23 S.)