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  1. The nonlinear transmission of financial shocks
    some evidence
    Autor*in: Forni, Mario; Gambetti, Luca; Maffei-Faccioli, Nicolò; Sala, Luca
    Erschienen: 23 March 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17130
    Schlagworte: SVAR; Financial shocks; Non-linearity; Asymmetry; Financial crisis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  2. Nonlinear transmission of financial shocks
    some new evidence
    Autor*in: Forni, Mario; Gambetti, Luca; Maffei-Faccioli, Nicolò; Sala, Luca
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Norges Bank, Oslo

    Financial shocks generate a protracted and quantitatively important effect on real economic activity and financial markets only if the shocks are both negative and large. Otherwise, their role is quite modest. Financial shocks have become more... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 673
    Fernleihe:
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    Financial shocks generate a protracted and quantitatively important effect on real economic activity and financial markets only if the shocks are both negative and large. Otherwise, their role is quite modest. Financial shocks have become more important for economic fluctuations after the 2000 and have contributed substantially to deepening the recessions of 2001 and 2008. The evidence is obtained using a new econometric procedure based on a Vector Moving Average representation that includes a nonlinear function of the financial shock.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788283792256
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2997495
    hdl: 10419/264945
    Schriftenreihe: Working paper / Norges Bank ; 2022, 3
    Schlagworte: SVAR; Financial shocks; Non-linearity; Asymmetry; Financial crisis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  3. Machine learning in credit risk management
    advanced default risk and credit ratings modeling
    Autor*in: Raab, Johannes
    Erschienen: 2022

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Machine Learning; Explainable Artificial Intelligence; Corporate Default; Financial Frictions; Rating Prediction; Structural Topic Modeling; Textual Analysis; Non-linearity; Natural Language Processing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 142 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Universität Regensburg, 2022
  4. Density forecasts of inflation
    a quantile regression forest approach
    Autor*in: Lenza, Michele; Moutachaker, Ines; Paredes, Joan
    Erschienen: 15 July 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18298
    Schlagworte: Inflation; Non-linearity; Quantile Regression Forest
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  5. Density forecasts of inflation
    a quantile regression forest approach
    Autor*in: Lenza, Michele; Moutachaker, Inès; Paredes, Joan
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    Density forecasts of euro area inflation are a fundamental input for a medium-term oriented central bank, such as the European Central Bank (ECB). We show that a quantile regression forest, capturing a general non-linear relationship between euro... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
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    Density forecasts of euro area inflation are a fundamental input for a medium-term oriented central bank, such as the European Central Bank (ECB). We show that a quantile regression forest, capturing a general non-linear relationship between euro area (headline and core) inflation and a large set of determinants, is competitive with state-of-the-art linear benchmarks and judgemental survey forecasts. The median forecasts of the quantile regression forest are very collinear with the ECB point inflation forecasts, displaying similar deviations from "linearity". Given that the ECB modelling toolbox is overwhelmingly linear, this finding suggests that the expert judgement embedded in the ECB forecast may be characterized by some mild non-linearity.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289961158
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278662
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2830
    Schlagworte: Inflation; Non-linearity; Quantile Regression Forest
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  6. Government debt and growth
    the role of liquidity
    Autor*in: Grobéty, Mathieu
    Erschienen: August 2017
    Verlag:  Swiss National Bank, Zurich

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This draft: August 2017
    Schriftenreihe: SNB working papers ; 2017, 13
    Schlagworte: Government Debt; Growth; Liquidity; Non-linearity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen