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  1. Dynamic relationship between stock and bond returns: a GAS MIDAS copula approach
    Autor*in: Nguyen, Hoang; Javed, Farrukh
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

    Stock and bond are the two most crucial assets for portfolio allocation and risk management. This study proposes generalized autoregressive score mixed frequency data sampling (GAS MIDAS) copula models to analyze the dynamic dependence between stock... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 776
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Stock and bond are the two most crucial assets for portfolio allocation and risk management. This study proposes generalized autoregressive score mixed frequency data sampling (GAS MIDAS) copula models to analyze the dynamic dependence between stock returns and bond returns. A GAS MIDAS copula decomposes their relationship into a short-term dependence and a long-term dependence. While the long-term dependence is driven by related macro-finance factors using a MIDAS regression, the short-term effect follows a GAS process. Asymmetric dependence at different quantiles is also taken into account. We find that the proposed GAS MIDAS copula models are more effective in optimal portfolio allocation and improve the accuracy in risk management compared to other alternatives.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/244589
    Schriftenreihe: Array ; 2021, 15
    Schlagworte: Multivariate Verteilung; Kapitalmarktrendite; Regressionsanalyse; Mixed Data Sampling; GAS copulas; MIDAS; asymmetry
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  2. Unravelling spatial patterns in efficiency frontiers with an extension to endogeneity-robust modelling using copulas
    Autor*in: Haschka, Rouven Edgar
    Erschienen: 2019

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    a vwl 913.3/853
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    16 : C 3400 Has
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2022 A 30193
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    A/800035
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 281628
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Produktivität; Technische Effizienz; Multivariate Verteilung; Panel; Hochtechnologie; Innovation; Effizienz; Europa; Gesundheitsversorgung; Räumliche Verteilung; Deutschland; Technischer Fortschritt; Forschung
    Umfang: 226 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Array,
  3. Copulas and macroeconomics
    the quantity theory of money
    Autor*in: Weber, Ernst Juerg
    Erschienen: September 2019
    Verlag:  The University of Western Australia, Department of Economics, [Crawley, WA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 674
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / The University of Western Australia, Economics ; 19, 12
    Schlagworte: Geldmenge; Inflation; Multivariate Verteilung; Quantitätstheorie; Theorie; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  4. Bayesian time series modeling with copula structures
    Autor*in: Kreuzer, Alexander
    Erschienen: [2020?]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Bayes-Statistik; Zeitreihenanalyse; Multivariate Verteilung; Zustandsraummodell; Volatilität; Wechselkurs; Risikomaß
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 175 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Technische Universität München, 2020
  5. Addressing Endogeneity Using a Two-stage Copula Generated Regressor Approach
    Autor*in: Yang, Fan; Qian, Yi; Xie, Hui
    Erschienen: 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    A prominent challenge when drawing causal inference using observational data is the ubiquitous presence of endogenous regressors. The classical econometric method to handle regressor endogeneity requires instrumental variables that must satisfy the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    A prominent challenge when drawing causal inference using observational data is the ubiquitous presence of endogenous regressors. The classical econometric method to handle regressor endogeneity requires instrumental variables that must satisfy the stringent condition of exclusion restriction, making it infeasible to use in many settings. We propose new instrument-free methods using copulas to address the endogeneity problem. The existing copula correction method focuses only on the endogenous regressors and may yield biased estimates when exogenous and endogenous regressors are correlated. Furthermore, (nearly) normally distributed endogenous regressors cause model non-identification or finite-sample poor performance. Our proposed two-stage copula endogeneity correction (2sCOPE) method simultaneously overcomes the two key limitations and yields consistent causal-effect estimates with correlated endogenous and exogenous regressors as well as normally distributed endogenous regressors. 2sCOPE employs generated regressors derived from existing regressors to control for endogeneity, and is straightforward to use and broadly applicable. Moreover, we prove that exploiting correlated exogenous regressors can address the problem of insufficient regressor non-normality, relax identification requirements and improve estimation precision (by as much as ∼50% in empirical evaluation). Overall, 2sCOPE can greatly increase the ease of and broaden the applicability of instrument-free methods for dealing with regressor endogeneity. We demonstrate the performance of 2sCOPE via simulation studies and an empirical application

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29708
    Schlagworte: Kausalanalyse; Multivariate Verteilung; Schätztheorie
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  6. Essays on quantitative finance in the context of statistical arbitrage
    Autor*in: Stübinger, Johannes
    Erschienen: 2018

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    03.a.3594
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 276104
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Finanzmathematik; Wertpapierhandel; Algorithmus; Arbitrage; Finanzmarktökonometrie; Multivariate Verteilung; Theorie; USA
    Umfang: xi, 266 Seiten, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2018
  7. Eignung von Varianz-Kovarianz-Ansätzen und Copula-Modellen zur Risikoaggregation in bankaufsichtlichen Risikotragfähigkeitskonzepten
    Autor*in: Graalmann, Marc-Philip; Lehrbass, Frank
    Erschienen: 2018
    Verlag:  MA, Akademie Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH, Essen

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 797
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783892754091
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/249980
    Schriftenreihe: ifes Schriftenreihe ; Band 17 (2018)
    Schlagworte: Kreditrisiko; Risikomanagement; Varianzanalyse; Multivariate Verteilung; Modellierung
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 112 Seiten), Illustrationen
  8. Public-private wage differential in a post-transition economy
    a copula approach to the switching regression model
    Autor*in: Grotkowska, Gabriela; Wincenciak, Leszek; Gajderowicz, Tomasz
    Erschienen: 2016
    Verlag:  University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 427 (210)
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw ; no. 2016, 19 = 210
    Schlagworte: Lohnstruktur; Vergütungssystem im öffentlichen Dienst; Privatwirtschaft; Multivariate Verteilung; Regressionsanalyse; Polen
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  9. Crash risk in the Nordic stock market
    a cross-sectional analysis
    Autor*in: Fjærvik, Thomas
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Norwegian School of Economics, Bergen, Norway

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 49
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/3065504
    Schriftenreihe: Discussion paper / Department of Business and Management Science ; FOR 2023, 5 (April 2023)
    Schlagworte: Finanzkrise; Risiko; Börsenkurs; Multivariate Verteilung; Schätzung; Nordeuropa; tail dependence
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  10. Weak convergence of empirical copula processes
    Autor*in: Fermanian, Jean-David; Radulovic, Dragan; Wegkamp, Marten H.
    Erschienen: 2002

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (2002.06)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 2002.06
    Schlagworte: Wahrscheinlichkeitsrechnung; Mathematik; Theorie; Multivariate Verteilung
    Umfang: 23 S
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  11. Nonparametric estimation of copulas for time series
    Autor*in: Fermanian, Jean-David; Scaillet, Olivier
    Erschienen: 2002
    Verlag:  FAME, Geneva

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1355 (57)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering ; 57
    Schlagworte: Core; Nichtparametrisches Verfahren; Schätztheorie; Risiko; Theorie; Multivariate Verteilung
    Umfang: 26 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz
  12. Copulas and the distribution of cash flows with mixed signs
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ. Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, Antwerpen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1545 (2003.09)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Working papers Faculteit TEW ; 2003,09
    Schlagworte: Cash Flow; Mathematik; Multivariate Verteilung
    Umfang: Online-Ressource, 17 p., text, ill
  13. Multivariate option pricing using dynamic copula models
    Erschienen: Dec. 2003
    Verlag:  Center for Economic Research, Tilburg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 436 (2003.122)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Discussion paper / Center for Economic Research ; 2003-122
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Multivariate Verteilung
    Umfang: Online-Ressource, 20 p. = 609 Kb, text, ill
  14. Goodness of fit tests for copulas
    Autor*in: Fermanian, Jean-David
    Erschienen: 2003

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (2003.34)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 2003,34
    Schlagworte: Core; Zeitreihenanalyse; Mathematik; Theorie; Multivariate Verteilung
    Umfang: 48 S
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  15. A Practical Guide to Endogeneity Correction Using Copulas
    Autor*in: Qian, Yi; Koschmann, Anthony; Xie, Hui
    Erschienen: March 2024
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Causal inference is of central interests in many empirical applications yet often challenging because of the presence of endogenous regressors. The classical approach to the problem requires using instrumental variables that must satisfy the... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Causal inference is of central interests in many empirical applications yet often challenging because of the presence of endogenous regressors. The classical approach to the problem requires using instrumental variables that must satisfy the stringent condition of exclusion restriction. At the forefront of recent research, instrument-free copula methods have been increasingly used to handle endogenous regressors. This article aims to provide a practical guide for how to handle endogeneity using copulas. The authors give an overview of copula endogeneity correction and its usage in marketing research, discuss recent advances that broaden the understanding, applicability, and robustness of copula correction, and examine implementation challenges of copula correction such as construction of copula control functions and handling of higher-order terms of endogenous regressors. To facilitate the appropriate usage of copula correction, the authors detail a process of checking data requirements and identification assumptions to determine when and how to use copula correction methods, and illustrate its usage using empirical examples

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w32231
    Schlagworte: Multivariate Verteilung; Ökonometrie; Econometrics; General; Econometric Modeling
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  16. The copula approach to sample selection modelling
    an application to the recreational value of forests
    Autor*in: Genius, Margarita; Strazzera, Elisabetta
    Erschienen: 2004

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    ZA 90944 : 2004,73
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 723 (2004.73)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2004,73
    Schlagworte: Zahlungsbereitschaftsanalyse; Stichprobenerhebung; Systematischer Fehler; Tourismusregion; Wald; Multivariate Verteilung
    Umfang: 24 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  17. Modeling the differences in counted outcomes using copula models
    with application to mismeasured counts
    Erschienen: Apr. 2004
    Verlag:  Dep. of Economics, Univ. of California, Davis, Calif.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1122 (04.3)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / University of California, Department of Economics ; 04,3
    Schlagworte: Befragung; Statistische Verteilung; Datenerhebung; Multivariate Verteilung
    Umfang: Online-Ressource, 26, [7] p., text, ill
  18. Seasonality detection in small samples using score-driven nonlinear multivariate dynamic location models
    Autor*in: Blazsek, Szabolcs; Escribano, Álvaro; Licht, Adrian
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Economía, Getafe (Spain)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 88 (2018,09)
    Fernleihe:
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/27483
    Schriftenreihe: Array ; 18, 09 (September, 2018)
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Saisonkomponente; Scoring-Modell; Multivariate Verteilung; VAR-Modell; Ölpreis; Inflationsrate; Bruttoinlandsprodukt; USA; Quasi-vector autoregressive (QVAR) model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  19. Score-driven non-linear multivariate dynamic location models
    Autor*in: Blazsek, Szabolcs; Escribano, Álvaro; Licht, Adrian
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Economía, Getafe (Spain)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 88 (2017,14)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/25739
    Schriftenreihe: Array ; 17, 14 (October, 2017)
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Scoring-Modell; Multivariate Verteilung; VAR-Modell; Ölpreis; Inflationsrate; Bruttoinlandsprodukt; USA; Quasi-vector autoregressive (QVAR) model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  20. Goodness-of-fit tests for parametric families of Archimedean copulas
    Autor*in: Trede, Mark; Savu, Cornelia
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Centrum für Angewandte Wirtschaftsforschung Münster, Münster

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1535 (6)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Beiträge zur angewandten Wirtschaftsforschung ; 6
    Schlagworte: Multivariate Analyse; Schätztheorie; Statistischer Test; Börsenkurs; Simulation; Theorie; USA; Multivariate Verteilung
    Umfang: 24 Bl, 30 cm
  21. A copula test space model
    how to avoid the wrong copula choice
    Erschienen: June 2008
    Verlag:  Univ. Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, Antwerpen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    D/2007/1169/027
    Schriftenreihe: Research paper ; 2007,27
    Schlagworte: Multivariate Verteilung
    Umfang: Online-Ressource, 12 S., Text
  22. The pricing of correlated default risk
    evidence from the credit derivatives market
    Erschienen: 30 May 2008
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    order to analyze the pricing of portfolio credit risk as revealed by tranche spreads of a popular credit default swap (CDS) index we extract risk-neutral probabilities of default (PDs) and physical asset return correlations from single-name CDS... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    order to analyze the pricing of portfolio credit risk as revealed by tranche spreads of a popular credit default swap (CDS) index we extract risk-neutral probabilities of default (PDs) and physical asset return correlations from single-name CDS spreads. The time profile and overall level of index spreads validate our PD measures. At the same time, the physical asset return correlations are too low to account for the spreads of index tranches and, thus, point to a large correlation risk premium. This premium, which covaries negatively with current realized correlations and positively with future realized correlations, sheds light on market perceptions of and attitude towards correlation risk.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783865584090
    Schriftenreihe: Array ; 2008,09
    Schlagworte: Kreditderivat; Derivat; Börsenkurs; Kreditrisiko; Portfolio-Management; Risikoprämie; Korrelation; Multivariate Verteilung; Theorie; USA
    Umfang: Online-Ressource, 40 S. = 592 KB, Text, graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassungen in dt. und engl. Sprache
  23. Modeling international financial returns with a multivariate regime switching copula
    Autor*in: Chollete, Loran; Heinen, Andréas; Valdesogo, Alfonso
    Erschienen: 2008
    Verlag:  CORE, Louvain-la-Neuve

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RN 2490(2008,13)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 159 (2008.13)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CORE discussion paper ; 2008,13
    Schlagworte: Internationaler Finanzmarkt; Kapitaleinkommen; Risikomaß; Risikomanagement; Multivariate Verteilung; Multivariate Analyse; Schätzung; Welt
    Umfang: 41 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 21 - 23
  24. Testing for asset market linkages
    a new approach based on time-varying copulas
    Autor*in: Manner, Hans; Candelon, Bertrand
    Erschienen: 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 434 (07.052)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research memorandum / METEOR ; 07,052
    Schlagworte: Finanzkrise; Ansteckungseffekt; Multivariate Verteilung; Statistischer Test; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Asien
    Umfang: 36 S., graph. Darst.
  25. Estimation and model selection of copulas with an application to exchange rates
    Autor*in: Manner, Hans
    Erschienen: 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 434 (07.056)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research memorandum / METEOR ; 07,056
    Schlagworte: Multivariate Verteilung; Korrelation; Nichtparametrisches Verfahren; Modellierung; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Wechselkurs; Lateinamerika
    Umfang: 35 S., graph. Darst.