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  1. Computing Bayes
    Bayesian computation from 1763 to the 21st century
    Autor*in: Martin, Gael M.; Frazier, David T.; Robert, Christian P.
    Erschienen: April 2020
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, [Victoria, Australia]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 796
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 20, 14
    Schlagworte: History of Bayesian computation; Laplace approximation; Markov chain Monte Carlo; importance sampling; approximate Bayesian computation; Bayesian synthetic likelihood; variational Bayes; integrated nested Laplace approximation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 54 Seiten)
  2. Hierarchical Bayesian hedonic regression analysis of Japanese rice wine
    price is right?
    Autor*in: Saito, Wakuo; Nakatsuma, Teruo
    Erschienen: 16 September, 2021
    Verlag:  Institute for Economic Studies, Keio University, Tokyo, Japan

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 627
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: KEIO-IES discussion paper series ; DP2021, 019 (16 September, 2021)
    Schlagworte: sake; rice breed; hierarchical Bayesian modeling; hedonic pricing model; Markov chain Monte Carlo
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  3. Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility
    Autor*in: Yamauchi, Yuta; Omori, Yasuhiro
    Erschienen: November 2020
    Verlag:  [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], [Tokyo]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 358
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; CIRJE-F-1158
    Schlagworte: Dynamic factor; leverage; Markov chain Monte Carlo; portfolio performance; realized covariance matrix; stochastic volatility; stock returns
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  4. Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility
    Autor*in: Yamauchi, Yuta; Omori, Yasuhiro
    Erschienen: September 2021
    Verlag:  [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], [Tokyo]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; CIRJE-F-1176
    Schlagworte: Dynamic factor; leverage; Markov chain Monte Carlo; portfolio performance; realized covariance matrix; stochastic volatility; stock returns
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  5. Multivariate stochastic volatility models based on generalized Fisher transformation
    Autor*in: Chen, Han; Fei, Yijie; Yu, Jun
    Erschienen: July 2023
    Verlag:  Singapore Management University, Singapore

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 850
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: SMU economics and statistics working paper series ; paper no. 2023, 09
    Schlagworte: Multivariate stochastic volatility; Dynamic correlation; Leverage effect; Particle filter; Markov chain Monte Carlo
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  6. Fast and order-invariant inference in Bayesian VARs with non-parametric shocks
    Autor*in: Huber, Florian; Koop, Gary
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow

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    ZSS 88
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Strathclyde discussion papers in economics ; no. 23, 9
    Schlagworte: Bayesian VARs; infinite mixtures; fast estimation; Markov chain Monte Carlo
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  7. Detecting money market bubbles
    Autor*in: Baldeaux, Jan; Ignatieva, Ekaterina; Platen, Eckhard
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, Sydney

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 378(October 2016)
    Schlagworte: Money market bubbles; strict local martingales; Markov chain Monte Carlo; stochastic volatility models; benchmark approach
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  8. Bayesian bandwidth estimation in nonparametric time-varying coefficient models
    Autor*in: Cheng, Tingting; Gao, Jiti; Zhang, Xibin
    Erschienen: February 2015
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised 13, 07
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 15, 03
    Schlagworte: Local constant estimator; bandwidth; Markov chain Monte Carlo
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  9. A Bayesian beta Markov random field calibration of the term structure of implied risk neutral densities
    Autor*in: Casarin, Roberto; Leisen, Fabrizio; Molina, German; Horst, Enrique ter
    Erschienen: [2014]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2014, no. 22
    Schlagworte: Bayesian inference; Beta random fields; Exchange Metropolis Hastings; Markov chain Monte Carlo; Risk neutral measure
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen