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  1. Empirical performance of the Czech and Hungarian index options under jump
    Autor*in: Lee, Gabriel S.; Boss, Michael; Klisz, Chris
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Inst. für Höhere Studien, Wien

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1312 (91)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie ; 91
    Schlagworte: Index-Futures; Tschechisch; Ungarisch; Volatilität; Zeitreihenanalyse; Österreich; Jump diffusion
    Umfang: 31 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz
  2. Systemic risk and international portfolio choice
    Erschienen: Apr. 2001
    Verlag:  Inst. of Finance and Accounting, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1457 (333)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: IFA working paper ; 333
    Schlagworte: Portfolio-Management; Risiko; CAPM; Theorie; Jump diffusion
    Umfang: Online-Ressource, 53 p., text, ill
  3. Systemic risk and international portfolio choice
    Autor*in: Das, Sanjiv R.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (3305)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/d55-3305
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 3305
    Schlagworte: Portfolio-Management; Risiko; CAPM; Theorie; Jump diffusion
    Umfang: 53 S., graph. Darst.
  4. Empirical performance of the Czech and Hungarian index options under jump
    Autor*in: Lee, Gabriel S.; Boss, Michael; Klisz, Chris
    Erschienen: 2001
    Verlag:  IHS, Wien

    This paper analyses Czech and Hungarian index options that are traded on the Austrian Futures and Options Exchange. We find that the Poisson jump-diffusion and not the GARCH (1,1) process lends statistical support for the data description. We... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 387 (91)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper analyses Czech and Hungarian index options that are traded on the Austrian Futures and Options Exchange. We find that the Poisson jump-diffusion and not the GARCH (1,1) process lends statistical support for the data description. We estimate that approximately four-fifth of 4 percent underpricing (for the Czech Index) and 18 percent overpricing (for the Hungarian Index) biases reported for the short term out-of-the-money call options can be explained by the Jump option pricing model. However, we question whether the mispricings from the jump model are operational, especially, in these emerging financial markets. -- Leptokurtosis ; poisson jump-diffusion ; GARCH ; equity index options

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/71238
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie / Institut für Höhere Studien ; 91
    Schlagworte: Index-Futures; Tschechisch; Ungarisch; Volatilität; Zeitreihenanalyse; Österreich; Jump diffusion
    Umfang: Online-Ressource (33, 9 S.), graph. Darst.