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  1. Asset pricing with realistic crises dynamics
    Autor*in: Gopalakrishna, Goutham
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    What causes deep recessions and slow recovery? I revisit this question and develop a macro-finance model that quantitatively matches the salient empirical features of financial crises such as a large drop in the output, a high risk premium, reduced... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    What causes deep recessions and slow recovery? I revisit this question and develop a macro-finance model that quantitatively matches the salient empirical features of financial crises such as a large drop in the output, a high risk premium, reduced financial intermediation, and a long duration of economic distress. The model has leveraged intermediaries featuring stochastic productivity and a regime-dependent exit rate that governs the transition in and out of crises. A model without these two features suffers from a trade-off between the amplification and persistence of crises. I show that my model resolves this tension and generates realistic crisis dynamics

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 20, 96
    Schlagworte: Financial Intermediation; Intermediary Asset Pricing; Machine Learning
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen
  2. Intermediary-based loan pricing
    Autor*in: Mabille, Pierre; Wang, Olivier
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  INSEAD, [Fontainebleau]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised version of 2021/73/FIN
    Schriftenreihe: Array ; 2022, 45
    Schlagworte: Bank Loans; Credit Supply; Credit Risk; Covenants; Financial Crisis; Intermediary Asset Pricing; Sufficient Statistics
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten)
  3. Intermediary-based loan pricing
    Autor*in: Mabille, Pierre; Wang, Olivier
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  INSEAD, [Fontainebleau]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised version of 2022/45/FIN
    Schriftenreihe: Array ; 2022, 57
    Schlagworte: Banks; Credit Supply; Credit Risk; Covenants; Financial Crisis; Intermediary Asset Pricing; Sufficient Statistics
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen