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  1. Euro area corporate debt securities market
    first empirical evidence
    Autor*in: Bondt, Gabe J. de
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 164
    Schlagworte: Fremdkapital; Schulden; Industrieobligation; :z Geschichte 1999-2001
    Weitere Schlagworte: (stw)1999-2001; (stw)Fremdkapital; (stw)Schulden; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)EU-Staaten; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
    Umfang: 36 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30 - 32
  2. Essays on empirical asset pricing
    Autor*in: Nteventzis, Dimitrios
    Erschienen: 2022

    This dissertation consists of three essays on empirical asset pricing. In the first paper, we examine the impact of test criteria in identifying true asset pricing factors. We focus on the Sharpe ratio and pricing performance improvement. While both... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This dissertation consists of three essays on empirical asset pricing. In the first paper, we examine the impact of test criteria in identifying true asset pricing factors. We focus on the Sharpe ratio and pricing performance improvement. While both criteria are exposed to model misspecification, we find that pricing performance criteria are inferior as their performance is driven by estimation bias. Through an empirical application, we demonstrate the impact of the criteria on the subset of selected factors. In the second paper, we study the cross-section of corporate bonds by utilizing a large set of financial statements, equity and bond characteristics. We use a predictive regression framework and the adaptive Lasso to choose the most relevant characteristics. Applying the adaptive Lasso, we find a ten-factor model, with value, bond reversal, and equity momentum spillover being the dominant factors. We evaluate the economic benefits of investing according to the predictions of the adaptive Lasso and find significant benefits in terms of absolute and risk-adjusted returns. In the third paper, we evaluate the ability of U.S. corporate bond fund managers to generate alpha. We apply the False Discovery Rate (FDR) to distinguish between "skill" and "luck". We find that long-term out-performance remains elusive, with only 1% of the funds able to generate significant alpha over their life. However, fund managers can generate alpha over the short-term, with the proportion of skilled funds increasing to 13.5% when we examine three-year sub-periods.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    5239
    Schlagworte: Investmentfonds; Industrieobligation; Fertigkeit; Performance; Skill; Factor model; Corporate Bonds; Performance; Asset pricing tests; Mutual Funds; Factor selection
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 148 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, University of St. Gallen, 2022
  3. Essays on U.S. corporate bonds
    Autor*in: Aeschbacher, Thomas
    Erschienen: 2022

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Nteventzis, Dimitrios (MitwirkendeR)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    5262
    Schlagworte: Industrieobligation; Maschinelles Lernen; Ökonometrie; Kausalität; Kapitalanlage; Lasso; False discovery rate; Event study; Causality; Machine learning; Factor selection; Corporate bond funds; Capital investment; Corporate bonds; Synthetic control method; Econometrics; Fallen angel
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 143 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, University of St.Gallen, 2022

    Thomas Philipp Aeschbacher: The preannouncement sell-off of fallen angel bonds : an event study using a novel benchmark

    Thomas Philipp Aeschbacher, Dimitrios Nteventzis: The cross-section of corporate bond returns

    Thomas Philipp Aeschbacher, Dimitrios Nteventzis: Luck versus skill in the corporate bond fund market
  4. Monetary policy, interest rates, and liquidity premia
    Autor*in: Reynard, Samuel; Schabert, Andreas
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/29573
    Schriftenreihe: Discussion Paper / SFB 823 ; 33/2012
    Schlagworte: Offenmarktpolitik; Transmissionsmechanismus; Industrieobligation; Zinsstruktur; Geldmenge; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Offenmarktpolitik; (stw)Geldpolitische Transmission; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Zinsstruktur; (stw)Liquidität; (stw)Theorie; consumption Euler rate; monetary policy transmission; open market operations; treasury debt liquidity premium; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  5. Investors valuation for assets liquidity and safety and the corporate-treasury yield spread
    Autor*in: Niestroj, Benjamin
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/29769
    Schriftenreihe: Discussion Paper / SFB 823 ; 53/2012
    Schlagworte: Industrieobligation; Zinsstruktur; Zinstheorie; Risikoprämie; Capital-Asset-Pricing-Modell; Schätzung
    Weitere Schlagworte: (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Zinsstruktur; (stw)Liquiditätseffekt; (stw)Risikoprämie; (stw)CAPM; (stw)Schätzung; (stw)USA; Asset Pricing; Corporate-Treasury Bond Yield Spread; Credit Risk; Liquidity and Safety adjusted CAPM; Liquidity Premium; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  6. Analyse von Credit Spreads in Abhängigkeit des risikofreien Referenzzinssatzes
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2022
    Verlag:  ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin, Berlin

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  7. Bank finance versus bond finance
    Autor*in: De Fiore, Fiorella; Uhlig, Harald
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QP 750 ; QB 910
    Schlagworte: Fremdkapital; Kredit; Industrieobligation; Kosten-Nutzen-Analyse; LEN-Modell
    Weitere Schlagworte: (stw)Fremdkapital; (stw)Kredit; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Kosten-Nutzen-Analyse; (stw)Prinzipal-Agent-Theorie; Financial structure; agency costs; heterogeneity; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    In: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Band 2005, Ausgabe 42, 2005
  8. Analyse von Credit Spreads in Abhängigkeit des risikofreien Referenzzinssatzes
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2010
    Verlag:  ESCP Europe Wirtschaftshochsch., Berlin

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 620 ; QB 910 ; QK 620
    Schriftenreihe: ESCP Europe working paper ; Nr. 54
    Schlagworte: Industrieobligation; Zins; Risikoprämie; Kreditrisiko; Bundesanleihe; Konsol; Staatsanleihe; Zwangsanleihe; Swap
    Weitere Schlagworte: (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Zins; (stw)Risikoprämie; (stw)Kreditrisiko; (stw)Öffentliche Anleihe; (stw)Swap; Attraktivität von Staatsanleihen; Referenz; Risikofreier Zinssatz; Spread über Swap; Unternehmensanleihe; Credit Risk; Credit Spread; Swap Spread; Graue Literatur; Arbeitspapier
    Umfang: 38 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben
  9. Bank finance versus bond finance
    what explains the differences between US and Europe?
    Autor*in: De Fiore, Fiorella; Uhlig, Harald
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QP 750 ; QB 910
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 547
    ECB-CFS research network on capital markets and financial integration in Europe
    Schlagworte: Fremdkapital; Kredit; Industrieobligation; Kosten-Nutzen-Analyse; LEN-Modell
    Weitere Schlagworte: (stw)Fremdkapital; (stw)Kredit; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Kosten-Nutzen-Analyse; (stw)Prinzipal-Agent-Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 52 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 47 - 49. - Auch im Internet unter den Adressen www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=836444 verfügbar
  10. Determinants of credit spreads
    survey, analysis, outlook
    Autor*in: Ruf, Thomas
    Erschienen: 2006
    Verlag:  IFA, Ulm

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783931289690; 3931289699
    Weitere Identifier:
    9783931289690
    Schriftenreihe: IFA-Schriftenreihe
    Schlagworte: Industrieobligation; Zinsstruktur; Kreditmarkt; Kreditrisiko; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Zinsstruktur; (stw)Kreditmarkt; (stw)Kreditrisiko; (stw)Theorie; (stw)Welt; (VLB-FS)Credit Risk; (VLB-PF)BC: Paperback; (lcsh)Credit--Management; (lcsh)Risk management; Credit--Management; Risk management; Graue Literatur
    Umfang: IX, 127 S., graph. Darst., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 122 - 127
  11. Determinants of Euro term structure of credit spreads
    Autor*in: Van Landschoot, Astrid
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 397
    Schlagworte: Kreditrisiko; Zinsstruktur; Industrieobligation; Theorie; Euromarkt; :z Geschichte 1998-2003
    Weitere Schlagworte: (stw)1998-2003; (stw)Kreditrisiko; (stw)Zinsstruktur; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Theorie; (stw)Euromarkt; (stw)EU-Staaten; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 56 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Auch im Internet unter den Adressen www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=587264 verfügbar
  12. Rating migrations
    Autor*in: Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 47
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Industrieobligation; Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Markov-Kette; Portfolio Selection; Bank; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Markov-Kette; (stw)Portfolio-Management; (stw)Bank; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; rating tranistions; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 20 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 18 - 20
  13. Are credit spreads and interest rates co-integrated?
    empirical analysis in the USD corporate bond market
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2007
    Verlag:  ESCP-EAP, Europ. Wirtschaftshochschule, Berlin

    Standort:
    Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins - VÖBB
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 620 ; QP 300
    Schriftenreihe: ESCP-EAP working paper ; 25
    Schlagworte: Kreditausweitung; Industrieobligation; Laufzeit
    Umfang: 38 Bl., graph. Darst.