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  1. A tale of two global monetary policies
    Autor*in: Miranda-Agrippino, Silvia; Nenova, Tsvetelina
    Erschienen: 26 August 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16485
    Schlagworte: monetary policy; Global financial cycle; International spillovers; Currency PricingParadigm; Fed; ECB
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  2. The global effects of Covid-19-induced uncertainty
    Autor*in: Caggiano, Giovanni; Castelnuovo, Efrem; Kima, Richard
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Università degli studi di Padova, dSEA, [Padova]

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    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 653
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Marco Fanno working papers ; 256 (June 2020)
    Schlagworte: Covid-19; Financial Uncertainty; Vector AutoRegressions; Global financial cycle; World industrial production
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 13 Seiten), Illustrationen
  3. Spillovers at the extremes
    the macroprudential stance and vulnerability to the global financial cycle
    Autor*in: Chari, Anusha; Stedman, Karlye Dilts; Forbes, Kristin
    Erschienen: 12 January 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    Verlag (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16889
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Finanzkrise; Internationaler Finanzmarkt; Konjunktur; Konjunkturzusammenhang; macroprudential policy; risk-on; Risk-off; Sudden stops; Global financial cycle
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 64 Seiten), Illustrationen
  4. Uncertainty shocks, capital flows, and international risk spillovers
    Autor*in: Akinci, Ozge; Kalemli-Ozcan, Sebnem; Queralto, Albert
    Erschienen: 14 July 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    Verlag (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17472
    Schlagworte: Financial Frictions; risk premia; Time-varying uncertainty; intermediary asset pricing; Financial spillovers; Global financial cycle
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  5. The integration of countries' sovereign bond markets
    an empirical illustration of a global financial cycle
    Autor*in: Inaba, Kei-Ichiro
    Erschienen: February 2020
    Verlag:  Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, Japan

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 873
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; no. 2020, E-01
    Schlagworte: Sovereign bonds; Market integration; Global financial cycle; Monetarypolicy; Capital control
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  6. The global financial cycle and macroeconomic tail risks
    Autor*in: Beutel, Johannes; Emter, Lorenz; Metiu, Norbert; Prieto, Esteban; Schüler, Yves
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    We study the link between the global financial cycle and macroeconomic tail risks using quantile vector autoregressions. Contractionary shocks to financial conditions and monetary policy in the United States cause elevated downside risks to growth... mehr

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    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
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    We study the link between the global financial cycle and macroeconomic tail risks using quantile vector autoregressions. Contractionary shocks to financial conditions and monetary policy in the United States cause elevated downside risks to growth around the world. By tightening financial conditions globally, these shocks affect the left tail of the conditional output growth distribution more strongly than the center of the distribution. This effect is particularly pronounced for countries with less flexible exchange rate arrangements, higher foreign currency exposures, and higher levels of private sector leverage, suggesting that exchange rate policies and macroprudential policies can mitigate downside risks to growth.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957299222
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/266678
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2022, 43
    Schlagworte: Financial shocks; Monetary policy; Global financial cycle; Growth-at-Risk; International spillovers; Quantile VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  7. International capital flow pressures and global factors
    Autor*in: Krogstrup, Signe; Goldberg, Linda S.
    Erschienen: 22 January 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17833
    Schlagworte: Kapitalmobilität; Devisenmarkt; Internationaler Finanzmarkt; Wechselkurs; Wechselkurspolitik; Reservewährung; Welt; Exchange market pressure; Risk aversion; Safe haven; Capital flows; Exchange rates; Foreign exchange intervention; Global financial cycle
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 74 Seiten)
  8. Essays on financial globalisation
    Autor*in: Emter, Lorenz
    Erschienen: June 17, 2022

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2262/100122
    Schlagworte: Global financial cycle; Growth-at-Risk; International spillovers; International capital flows; Tax havens; International tax treaties
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 136 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Trinity College Dublin, 2022
  9. Nonbank lenders as global shock absorbers
    evidence from US Monetary Policy spillovers
    Autor*in: Elliott, David; Meisenzahl, Ralf R.; Peydró, José-Luis
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, [Chicago, Illinois]

    We show that nonbank lenders act as global shock absorbers from US monetary policy spillovers. We exploit loan-level data from the global syndicated lending market and US monetary policy surprises. When US policy tightens, nonbanks increase dollar... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 244
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    We show that nonbank lenders act as global shock absorbers from US monetary policy spillovers. We exploit loan-level data from the global syndicated lending market and US monetary policy surprises. When US policy tightens, nonbanks increase dollar credit supply to non-US firms (relative to banks), mitigating the dollar credit reduction. This increase is stronger for riskier firms, proxied by emerging market firms, high-yield firms, or firms in countries with stronger capital inflow restrictions. However, firm-lender matching, zombie lending, fragile-nonbank lending, or periods of low vs higher local GDP growth do not drive these results. Furthermore, the substitution from bank to nonbank credit has firm-level real effects. Consistent with a funding-based mechanism, when US monetary policy tightens, non-US nonbanks increase short-term dollar debt funding, relative to banks. In sum, despite increased risk-taking by less regulated and more fragile nonbanks (relative to banks), access to nonbank credit reduces the volatility in capital flows-and associated economic activity-stemming from US monetary policy spillovers, with important implications for theory and policy.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/284070
    Schriftenreihe: [Working paper] / Federal Reserve Bank of Chicago ; WP 2023, 29 (August 2023)
    Schlagworte: Nonbank lending; International monetary policy spillovers; Global financial cycle; Banks; US dollar funding for non-US firms
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  10. The global financial cycle and country risk in emerging markets during stress episodes: a copula covar approach
    Autor*in: Melo-Velandia, Luis Fernando; Romero, José Vicente; Ramírez-González, Mahicol Stiben
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Banco de la Republica Colombia, Bogotá, Colombia

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 468
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 20.500.12134/10620
    Schriftenreihe: Borradores de economía ; no. 1231 (2023)
    Schlagworte: Global financial cycle; Country risk; CDS; Copula-CoVaR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen