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1. Vector autoregression models with skewness and heavy tails

   Autor*in: Karlsson, Sune; Mazur, Stepan; Nguyen, Hoang

   Erschienen: [2021]

   Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei) Resolving-System (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   DS 776

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	hdl: 10419/244582
   Schriftenreihe:	Array ; 2021, 8
   Schlagworte:	Vector autoregression; Skewness and heavy tails; Generalized hyper- bolic skew Student's t distribution; Stochastic volatility; Markov Chain Monte Carlo
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen