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  1. Who provides liquidity, and when?
    Autor*in: Li, Sida; Wang, Xin; Ye, Mao
    Erschienen: June 2019
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (25972)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 25972
    Schlagworte: Geld-Brief-Spanne; Kapitalmarkttheorie
    Umfang: 64 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  2. Essays on transparency and regulation
    Autor*in: Muhn, Maximilian
    Erschienen: [2019?]

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    a swl 300.5/130
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Universität Bergakademie Freiberg, Bibliothek 'Georgius Agricola'
    Signatur:
    20.361 4.
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Signatur:
    DS 4.2020/3
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2020 B 25108
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    B/186994
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    D 21462
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    Diss 5083
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    2020 L 0086
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    4 H 2020-7
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    Signatur:
    H 223.123
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Unternehmenspublizität; Transparenz; Währungsrisiko; Lagebericht; Asymmetrische Information; Geld-Brief-Spanne; Finanzmarktregulierung; Börsenkurs; Manipulation; Anlegerschutz; Schätzung; Deutschland
    Umfang: iv, 276 Seiten, Diagramme, 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben

    Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 2019
  3. Essays on asset pricing with financial frictions
    Autor*in: Poulsen, Thomas Kjær
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Copenhagen Business School, Frederiksberg, Danmark

    The first essay presents new empirical findings which are inconsistent with prominent theories on the investment premium. The investment premium is the positive stock return difierential between firms with low and high asset growth. Asset growth is... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 642
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The first essay presents new empirical findings which are inconsistent with prominent theories on the investment premium. The investment premium is the positive stock return difierential between firms with low and high asset growth. Asset growth is the annual percentage change in total assets and is typically interpreted as the firm's investments. The investment premium is an integral part of recent factor models which are fundamental tools for both finance academics and practitioners. In the essay I present three new empirical findings. First, I show that firms with low asset growth on average have higher financial leverage. To the extent that firms with higher leverage have higher returns, cross-sectional difierences in leverage account for part of the investment premium. Second, I document that there is no investment premium among zero-leverage firms. Third, I nd that the investment premium increases with firms' refinancing intensities which are the ratio of short-term debt to total debt. These findings re ect firms' financing decisions and are inconsistent with prominent theories using firms' investment decisions to explain the investment premium.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9788793744813
    Weitere Identifier:
    hdl: 10398/9734
    hdl: 10419/222893
    Auflage/Ausgabe: 1st edition
    Schriftenreihe: PhD series / Copenhagen Business School ; 2019, 19
    Schlagworte: Kapitalmarkttheorie; Kapitalstruktur; Refinanzierung; Unternehmensanleihe; Rendite; Schuldenmanagement; Geld-Brief-Spanne; Finanzmarktökonometrie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 213 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Copenhagen Business School, 2019
  4. Market microstructure models and the Markov property
    Autor*in: Amaro de Matos, João; Fernandes, Marcelo
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Europ. Univ. Inst., Economics Dep., San Domenico (FI)

    Standort:
    Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Bibliothek und wissenschaftliche Information
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2000/19
    Schlagworte: Marktmikrostruktur; Geld-Brief-Spanne; Markov-Kette; Theorie; Schätzung; Börsenkurs; USA
    Umfang: 25 S
  5. How safe was the "safe haven"?
    Financial market liquidity during the 1998 turbulences
    Autor*in: Upper, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The turbulences in the international financial markets during the summer and autumn of 1998 put the price formation and liquidity provision mechanism in many markets under severe strain. As part of the large-scale portfolio rebalancing that took... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    The turbulences in the international financial markets during the summer and autumn of 1998 put the price formation and liquidity provision mechanism in many markets under severe strain. As part of the large-scale portfolio rebalancing that took place, investors shifted a large part of their holdings into cash and into instruments that were perceived as having a low risk and being highly liquid. One of these "safe havens" was the market for German government securities. The paper examines the liquidity of the secondary market for four German benchmark government bonds during this period. The analysis is based on a unique dataset provided by the German securities' regulator, which covers every single transaction of the four bonds in Germany. This feature is particularly attractive for the bond market, where OTC transactions account for most trading. The volatility of yields of the four bonds more than doubled in the wake of the Russian devaluation on August 17th, 1998, and experienced a further peak in early October. ..

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3933747368
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 600 ; QK 620 ; QK 640
    Schriftenreihe: Discussion paper / Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank ; 1/00
    Schlagworte: Staatspapier; Rentenmarkt; Börsenkurs; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; Volatilität; Schätzung; Deutschland; Internationaler Finanzmarkt; Welt; Finanzkrise
    Umfang: 41 S, graph. Darst., Tab, b
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 35 - 37

    Zsfassung in dt. Sprache
  6. Liquidity of the Government of Canada securities market
    stylized facts and some market microstructure comparisons to the United States Treasury market
    Autor*in: Gravelle, Toni
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0662279867
    Schriftenreihe: Bank of Canada working paper ; 99-11
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Handelsvolumen der Börse; Effizienzmarkthypothese; Geld-Brief-Spanne; Kanada; USA
    Umfang: V, 46 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 45 - 46

    Zsfassung in franz. Sprache
  7. Der neue Markt
    eine Bestandsaufnahme
    Autor*in: Theissen, Erik
    Erschienen: 1998

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (16)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 16
    Schlagworte: Aktienmarkt; Börsenmakler; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; Deutschland; KMU
    Umfang: 21, 7 Bl
  8. Liquiditätsmessung auf experimentellen Aktienmärkten
    Autor*in: Theissen, Erik
    Erschienen: 1998

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (14)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 14
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Aktienmarkt; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; Marktmikrostruktur; Experiment; Theorie
    Umfang: 40 Bl. : graph. Darst
  9. Was leisten die Kursmakler?
    eine empirische Untersuchung am Beispiel der Frankfurter Wertpapierbörse
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : V Kz 260 -26-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (26)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K99-1425
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    99-3937
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 26
    Schlagworte: Börse; Börsenmakler; Marktmikrostruktur; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; Börsenkurs; Volatilität; Schätzung; Deutschland
    Umfang: 30 Bl
  10. IAS versus US GAAP
    a "new market" based comparison
    Autor*in: Leuz, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (48)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    00-4208
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; No. 48
    Schlagworte: Unternehmenspublizität; Jahresabschluss; IFRS; Bilanzierungsgrundsätze; Vergleich; Geld-Brief-Spanne; Handelsvolumen der Börse; Schätzung; Deutschland; New Economy
    Umfang: 36 Bl
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  11. Trading volumes, volatility and spreads in foreign exchange markets
    evidence from emerging market countries
    Autor*in: Galati, Gabriele
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (93)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working paper ; 93
    Schlagworte: Handelsvolumen der Börse; Volatilität; Geld-Brief-Spanne; Ankündigungseffekt; Devisenmarkt; Schwellenländer; Kolumbien; Mexiko; Brasilien; Indien; Indonesien; Israel; Südafrika; Foreign exchange market; Finance
    Umfang: 33 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 32 - 33
  12. European securitisation
    a GARCH model of CDO, MBS and Pfandbrief spreads
    Autor*in: Jobst, Andreas
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : V Kz 260 -121-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (121)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 700
    Schriftenreihe: Array ; 121
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Börsenkurs; Geld-Brief-Spanne; Pfandbrief; ARCH-Modell; Schätzung; Europa
    Umfang: 53 S
    Bemerkung(en):

    CDO = Collateralized Debt Obligations; MBS = Mortgage-Backed Securities

    Literaturverz. S. 46 - 47
  13. IAS versus US GAAP
    a "new market" based comparison
    Autor*in: Leuz, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (48)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/f71-48
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    00-4208
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 48
    Schlagworte: Unternehmenspublizität; Jahresabschluss; IFRS; Bilanzierungsgrundsätze; Vergleich; Geld-Brief-Spanne; Handelsvolumen der Börse; Schätzung; Deutschland; New Economy
    Umfang: 36 Bl.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 26 - 28
  14. Meßkonzepte zur Liquidität auf Wertpapiermärkten
    Autor*in: Brunner, Antje
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Inst. für Kapitalmarktforschung, Univ., Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 212138
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschulbibliothek
    Signatur:
    1998 B 485
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl
    Schriftenreihe: Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte ; 13
    Schlagworte: Handelsvolumen der Börse; Liquidität; Messung; Geld-Brief-Spanne; Theorie; Deutschland
    Umfang: IX, 85 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 78 - 85
  15. Transactionally efficient markets, dynamic arbitrage and microstructure
    Autor*in: Apreda, Rodolfo
    Erschienen: 1999

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 462 (151)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Serie documentos de trabajo / Universidad del CEMA ; 151
    Schlagworte: Finanzmarkt; Marktmikrostruktur; Transaktionskosten; Geld-Brief-Spanne; Theorie; Effizienzmarkthypothese
    Umfang: 26 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  16. Are larger treasury issues more liquid?
    Evidence from bill reopenings
    Erschienen: 6 Mar. 2002
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (145)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60564
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: [Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 145]
    Schlagworte: Staatspapier; Fälligkeit; Liquidität; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; USA; Treasury bills
    Umfang: Online Ressource, 27, [12] p., text, ill
    Bemerkung(en):

    Gesamttitel von der Homepage
  17. Minimum quote size, minimum quote and transaction size and market quality
    Autor*in: Rindi, Barbara
    Erschienen: 2001

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1257 (2001.3)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2001,3
    Schlagworte: Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; Asymmetrische Information; Informationseffizienz; Theorie; Italien; Zweitlisting
    Umfang: 54 S, graph. Darst
  18. Limit order book as a market for liquidity
    Autor*in: Foucault, Thierry; Kadan, Ohad; Kandel, Eugene
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Paris [u.a.]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 39 (728)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 2854187288
    Schriftenreihe: Les cahiers de recherche / Groupe HEC ; 728
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Spekulation; Börsenkurs; Geld-Brief-Spanne; Liquidität; Theorie
    Umfang: 54 S
  19. Should ECNs be SOES-able?
    Autor*in: Mizrach, Bruce Marshall; Zhang, Yijie
    Erschienen: 2000

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1036 (2000,10)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: [Working papers] / Rutgers University, Department of Economics ; 2000,10
    Schlagworte: Elektronisches Handelssystem; Wertpapierhandel; Finanzmarktregulierung; Geld-Brief-Spanne; USA
    Umfang: [18] S
    Bemerkung(en):

    ECN = electronic communication network

    SOES = small order execution system
  20. Ajustement des prix bid et ask en présence d'information privée
    Autor*in: Boyer, Cécile; Gouriéroux, Christian; LeFol, Gaëlle
    Erschienen: 2001

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (2001.24)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Französisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 2001,24
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Geld-Brief-Spanne; Asymmetrische Information; Lernprozess; Marktmikrostruktur; Theorie
    Umfang: 33 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  21. Common determinants of bond and stock market liquidity
    the impact of financial crises, monetary policy, and mutual fund flows
    Erschienen: 11 Dec. 2001
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    We study common determinants of daily bid-ask spreads and trading volume for the bond and stock markets over the 1991-98 period. We find that spread changes in one market are affected by lagged spread and volume changes in both markets. Further,... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (141)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207 (141)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study common determinants of daily bid-ask spreads and trading volume for the bond and stock markets over the 1991-98 period. We find that spread changes in one market are affected by lagged spread and volume changes in both markets. Further, spread and volume changes are predictable to a considerable degree using lagged market returns, lagged interest rates, lagged spreads, and lagged volume. During periods of financial crisis, stock and bond spreads and volume are more volatile and become more highly correlated; moreover, at these times, money supply positively affects financial market liquidity, albeit with a lag of two weeks. During normal times, increases in mutual fund flows enhance stock market liquidity and trading volume, but during financial crises, U.S. government bond funds see higher inflows, resulting in increased bond market liquidity. Overall, this study deepens our understanding of the dynamics of liquidity in financial markets and suggests how asset allocation strategies might be designed to reduce trading costs.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60532
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: [Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 141]
    Schlagworte: Liquidität; Aktienmarkt; Rentenmarkt; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; USA; Bonds; Stocks; Liquidity (Economics)
    Umfang: Online Ressource (PDF-Datei: 49 S., 135 KB)
    Bemerkung(en):

    Record-last-verified: 29-07-02

    Gesamttitel von der Homepage
  22. Model uncertainty and liquidity
    Autor*in: Routledge, Bryan R.; Zin, Stanley E.
    Erschienen: 2001
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8683)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8683
    Schlagworte: Portfolio-Management; Derivat; Risikoprämie; Liquidität; Geld-Brief-Spanne; Theorie; Financial crises; Liquidity (Economics); Uncertainty
    Umfang: 50 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w8683.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 49 - 50
  23. An empirical analysis of the role of the trading intensity in information dissemination on the NYSE
    Erschienen: 04 Apr. 2002
    Verlag:  Center for Economic Research, Tilburg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 436 (2002.30)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Discussion paper / Center for Economic Research ; 2002-30
    Schlagworte: Handelsvolumen der Börse; Marktmikrostruktur; Geld-Brief-Spanne; VAR-Modell; Kapitalmarkttheorie; Theorie
    Umfang: Online-Ressource, 32 p. = 409 Kb, text, ill
  24. Spanning rates as factors in derivative term struture models
    theory, empirical analysis and implementation
    Autor*in: Haab, Stefan
    Erschienen: 2000

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    dt 3075
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    DISS 2000 A 2702
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    2000 U 2381
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 225919
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 622 ; QP 622
    Schlagworte: Anleihe; Zinsstruktur; Finanzanalyse; CAPM; Risikoprämie; Geld-Brief-Spanne; Schätzung; Theorie; USA; Schweiz
    Umfang: VIII, 228 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    St. Gallen, Univ., Diss., 2000
  25. Are analyst recommendations informative?
    Autor*in: Chakravarty, Sugato; Badrinath, S. G.
    Erschienen: 2000

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 75 (1129)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Paper / Krannert Graduate School of Management, Purdue University, Institute for Research in the Behavioral, Economic, and Management Sciences ; 1129
    Schlagworte: Geld-Brief-Spanne; Handelsvolumen der Börse; Ankündigungseffekt; Anlageberatung; USA
    Umfang: 37, [4] S, graph. Darst