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1. Ensembling ARIMAX model in algorithmic investment strategies on commodities market

   Autor*in: Jakubowski, Paweł; Ślepaczuk, Robert; Windorbski, Franciszek

   Erschienen: 2023

   Verlag:  University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working papers / University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences ; no. 2023, 20 = 427
   Schlagworte:	ARIMA(X); GARCH; ARIMA(X)/GARCH; Algorithmic Investment Strategies; Granger Causality; Investment Performance Evaluation; Trading Systems; Forecasting Models
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen