Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 4 von 4.

  1. Vulnerable growth
    a revisit
    Autor*in: Lee, Nam Gang
    Erschienen: 2020. 10
    Verlag:  Bank of Korea, Seoul, Korea

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 629
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BOK working paper ; no. 2020, 22
    Schlagworte: D-vine Quantile Regression; Conditional Quantiles; Nonlinearity; Downside Risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  2. Neural networks and value at risk
    Autor*in: Arimond, Alexander; Borth, Damian S.; Hoepner, Andreas G. F.; Klawunn, Michael; Weisheit, Stefan
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Financial Mathematics and Computation Research Cluster, [Dublin]

    Inspired by Gu, Kelly & X ... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 749
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Inspired by Gu, Kelly & X ...

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Michael J. Brennan Irish finance working paper series research paper ; no. 20, 7
    Schlagworte: Asset Management; Downside Risk; Initialization; Loss Function; Machine Learning; Neural Networks
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  3. Portfolio diversification across U.S. gateway and non-gateway real estate markets
    Autor*in: Hoesli, Martin; Johner, Louis
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Using simulation analysis and property-level data for the U.S., we compare performance metrics for portfolios containing varying proportions of gateway and non-gateway markets. Risk-adjusted performance is found to be similar across types of markets.... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Using simulation analysis and property-level data for the U.S., we compare performance metrics for portfolios containing varying proportions of gateway and non-gateway markets. Risk-adjusted performance is found to be similar across types of markets. Gateway markets have higher appreciation and total returns, while non-gateway markets exhibit higher income returns even after accounting for capital expenditures. Downside risk appears to be slightly greater for gateway markets than for non-gateway markets; however, full drawdown and recovery lengths tend to be shorter for gateway markets. Systematic risk is found to be constant across types of markets. We show that discriminating between gateway and non-gateway markets is useful for mixed-asset diversification purposes, with the former type of markets appearing in risky portfolios and the latter in low-risk portfolios. By considering a large spectrum of performance metrics in a realistic investment setting, the results should provide investors with valuable information when allocating funds across gateway and non-gateway markets. The paper also provides insights regarding how best to define gateway markets

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 21, 89
    Schlagworte: Commercial Real Estate; Gateway Markets; Non-Gateway Markets; Diversification; Risk-Adjusted Performance; Downside Risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  4. ESG shareholder engagement and downside risk
    Autor*in: Hoepner, Andreas G. F.; Oikonomou, Ioannis; Sautner, Zacharias; Starks, Laura T.; Zhou, Xiao Yan
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 23, 77
    Schlagworte: ESG; Shareholder Activism; Downside Risk; Corporate Governance; Climate Change
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen