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  1. Effects of regulatory policies on bank-specific risk and financial stability
    Autor*in: Ludolph, Melina
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Technische Universität Bergakademie Freiberg, Bibliothek 'Georgius Agricola'
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    Dn
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Banking and financial regulation; capital regulation; bank risk; fi- nancial stability; bank size; Basel III; volatility; tipping; analyst recommendations; MiFID II; CoCo bonds; AT1 capital; Banken- und Finanzmarktregulierung; Eigenkapitalrichtlinien; Bankenrisiko; Finanzstabilität; Bankengröße; Basel III; Volatilität; Tipping; Ana- lystenempfehlungen; MiFID II; CoCo Bonds; zusätzliches Kernkapital
    Umfang: 1 Online-Ressource (120 Seiten), Diagramme, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Literaturverzeichnis Seite 109-120

    Volltext: PDF

    Dissertation, Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 2021
  2. The adverse effect of contingent convertible bonds on bank stability
    Autor*in: Ludolph, Melina
    Erschienen: [18. Januar 2022]
    Verlag:  Halle Institute for Economic Research (IWH) - Member of the Leibniz Association, Halle (Saale), Germany

    This paper examines the impact of issuing contingent convertible (CoCo) bonds on bank risk. I apply a matching-based difference-in-differences approach to banklevel data for 246 publicly traded European banks and 61 CoCo issues from 2008−2018. My... mehr

    Zugang:
    Array (Einzellizenz)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    eBook
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 13
    Fernleihe:
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    This paper examines the impact of issuing contingent convertible (CoCo) bonds on bank risk. I apply a matching-based difference-in-differences approach to banklevel data for 246 publicly traded European banks and 61 CoCo issues from 2008−2018. My estimation results reveal that issuing CoCo bonds that meet the criteria for additional tier 1 (AT1) capital results in significantly higher z-scores one to three years after the issuance. Rather than having a net negative impact, issuing CoCos seems to impede a positive time trend towards greater bank stability. This study adds to the empirical literature on the risk-effect of contingent convertibles by identifying the causal effect of AT1 CoCo bonds on reported risk changes over a three-year post-treatment horizon based on a comprehensive sample of European banks. The results confirm theoretical predictions that currently outstanding CoCo bonds create incentives for excessive risk-taking.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/249333
    Schriftenreihe: IWH discussion papers ; 2022, no. 1 (January 2022)
    Schlagworte: AT1 capital; bank risk; Basel III; CoCo bonds
    Umfang: 1 Online-Ressource (III, 50 Seiten, 1,35 MB), Diagramme
  3. Shareholder risk-taking incentives in the presence of contingent capital
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; McCunn, Ayowande
    Erschienen: January 2019
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 775
    Schlagworte: Risk-taking; CoCo bonds; anytime CoCos; quality of capital requirements; additional Tier 1capital (AT1); bank manager compensation packages; compensation policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten)
  4. Announcement effects of contingent convertible securities
    evidence from the global banking industry
    Autor*in: Ammann, Manuel; Blickle, Kristian; Ehmann, Christian
    Erschienen: December 2015
    Verlag:  School of Finance, University of St. Gallen, St. Gallen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 314 (2015,25)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised version: 3 December 2015
    Schriftenreihe: Working papers on finance ; no. 2015, 25
    Schlagworte: Wandelanleihe; Ankündigungseffekt; Kapitalmarktrendite; Kapitalstrukturtheorie; Ereignisstudie; Welt; CoCo bonds
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen