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  1. Bank balance sheets and external shocks in Asia
    the role of FXI, MPMs and CFMs
    Autor*in: Chen, Zefeng; Nadeem, Sanaa; Peiris, Shanaka Jayanath
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 301
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513566832
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 10
    Schlagworte: Capital flows; bank balance sheets; foreign exchange intervention; macroprudential policy; capital flows measures
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  2. Liquidity traps, prudential policies, and international spillovers
    Autor*in: Bianchi, Javier; Coulibaly, Louphou
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, MN

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 409
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Research Division, Federal Reserve Bank of Minneapolis ; no. 780 (July 2021)
    Schlagworte: Geldpolitische Transmission; Finanzmarktaufsicht; Spillover-Effekt; Leistungsbilanz; Liquiditätspräferenz; Internationaler Finanzmarkt; Offene Volkswirtschaft; Welt; Capital flows; monetary and macroprudential policies; liquidity traps; international spillovers
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  3. Capital markets, COVID-19 and policy measures
    Autor*in: ElFayoumi, Khalid; Hengge, Martina
    Erschienen: February 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    The COVID-19 pandemic and associated policy responses triggered a historically large wave of capital reallocation between markets and asset classes. Using high-frequency country-level data, this paper examines if and how the number of COVID cases,... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 301
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    The COVID-19 pandemic and associated policy responses triggered a historically large wave of capital reallocation between markets and asset classes. Using high-frequency country-level data, this paper examines if and how the number of COVID cases, the stringency of the lockdown, and the fiscal and monetary policy response determined the dynamics of portfolio flows. Despite more dominant global factors, we find that these domestic factors played an important role, particularly for emerging markets and bond flows, contributing to a global wave of reallocation to safer asset classes. Our results indicate that rising domestic COVID cases had a strong positive effect on portfolio flows, which responded to an increase in financing needs in affected economies. Lockdown and fiscal policy measures also led to an increase in portfolio flows; however, evidence from the CDS market suggests that the increase in flows was dominated by supply forces, reflecting investors' preference for stronger policy responses. In contrast, we find that interest rate cuts led to a decline in portfolio flows as investors searched for higher yield. Finally, we show that COVID policy responses also affected countries' exposure to the global shock and that pre-COVID macroeconomic conditions, such as lower sovereign risk and higher trade openness, contributed to larger flows during the COVID episode

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513569413
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 33
    Schlagworte: Coronavirus; Lockdown; Infektionskrankheit; Morbidität; Finanzpolitik; Geldpolitik; Wirkungsanalyse; Kapitalmobilität; Länderrisiko; Börsenkurs; Schwellenländer; Capital flows; COVID-19; Lockdown policy; Fiscal policy; Monetary policy; Pull factors; Emerging markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  4. QE in a quasi-preferred habitat: the case of the Danish pension sector and the ECB asset purchase programme
    Autor*in: Autrup, Søren Lejsgaard; Jensen, Jakob Roager
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Danmarks Nationalbank, Copenhagen

    The portfolio rebalancing of Danish pension companies following the introduction of the ECB's asset purchase programmes is studied using a new and unique data set of their financial transactions and holdings since 2015. Due to a long-standing fixed... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 135
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    The portfolio rebalancing of Danish pension companies following the introduction of the ECB's asset purchase programmes is studied using a new and unique data set of their financial transactions and holdings since 2015. Due to a long-standing fixed exchange rate regime, Danish pension companies own large amounts of bonds eligible for purchase in ECB's programmes. This allows us to study cross-border spillovers in a fixed exchange rate regime from central banks' asset purchases. We document that pension companies reduced their demand for bonds eligible for ECB's asset purchases and increased their demand for Danish bonds in the first months after the beginning of ECB asset purchases in March 2015. However, the changes in bond demand disappeared after the initial phase of the ECB purchase programmes. We also show that pension companies act differently depending on the type of obligations to their pension plan holders. Companies without strictly binding guarantees to pension plan holders sold German government bonds, but increased their holdings of other bonds eligible for ECB purchases. Companies with strict guarantees to the pension plan holders reduced their demand for bonds eligible for ECB purchases initially, but increased their holdings of these bonds while ECB purchases were still ongoing at a high pace. Overall, our findings show that Danish pension funds, especially those with guaranteed obligations, can be considered having a quasi-preferred habitat in euro.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/245988
    Schriftenreihe: Working paper / Danmarks Nationalbank ; nr. 167 (26 January 2021)
    Schlagworte: Monetary policy; Monetary-policy transmission; Capital flows; Financial assets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  5. Capital flows in risky times
    risk-on/risk-off and emerging market tail risk
    Autor*in: Chari, Anusha; Stedman, Karlye Dilts; Lundblad, Christian
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Federal Research Bank of Kansas City, Kansas City, Mo.

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 359
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: KcFED research working papers ; RWP 20, 08 (July 2020)
    Schlagworte: Kapitalmobilität; Schock; Coronavirus; Schwellenländer; Capital flows; Emerging markets; risk-on/risk-off; COVID-19; Tail risk; Quantile regression
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  6. The impact of macroprudential policies on capital flows in CESEE
    Autor*in: Eller, Markus; Hauzenberger, Niko; Huber, Florian; Schuberth, Helene; Vashold, Lukas
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Systemic Risk Board, Frankfurt am Main, Germany

    In line with the recent policy discussion on the use of macroprudential measures to respond to crossborder risks arising from capital flows, this paper tries to quantify to what extent macroprudential policies (MPPs) have been able to stabilize... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 611
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    In line with the recent policy discussion on the use of macroprudential measures to respond to crossborder risks arising from capital flows, this paper tries to quantify to what extent macroprudential policies (MPPs) have been able to stabilize capital flows in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE) - a region that experienced a substantial boom-bust cycle in capital flows amid the global financial crisis and where policymakers had been quite active in adopting MPPs already before that crisis. To study the dynamic responses of capital flows to MPP shocks, we propose a novel regimeswitching factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) model. It allows to capture potential structural breaks in the policy regime and to control - besides domestic macroeconomic quantities - for the impact of global factors such as the global financial cycle. Feeding into this model a novel intensity-adjusted macroprudential policy index, we find that tighter MPPs may be effective in containing domestic private sector credit growth and the volumes of gross capital inflows in a majority of the countries analyzed. However, they do not seem to generally shield CESEE countries from capital flow volatility.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289946216
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/244270
    Schriftenreihe: Working paper series / ESRB, European Systemic Risk Board, European System of Financial Supervision ; no 118 (May 2021)
    Schlagworte: Capital flows; macroprudential policy; global factors; regime switchingFAVAR; CESEE
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  7. Analyzing capital flow drivers using the "at-risk" framework
    South Africa’s case
    Autor*in: Goel, Rohit; Miyajima, Ken
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Cross-border capital flows are important for South Africa. They fund the nation's relatively large external financing needs and have important financial stability implications evidenced by the large capital outflows and asset price selloffs during... mehr

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    e-Book Nationallizenz
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 301
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    Cross-border capital flows are important for South Africa. They fund the nation's relatively large external financing needs and have important financial stability implications evidenced by the large capital outflows and asset price selloffs during the COVID-19 pandemic. This paper adds to the literature on the drivers of South Africa's capital flows by applying the 'at-risk' framework--which differentiates between the likelihood of "extreme" inflows (surges) and outflows (reversals) and of "typical" flows--to both nonresident and resident capital flows. Estimated results show that among nonresident flows, the portfolio debt component is most sensitive to changes in external risk sentiment particularly during reversals. This applies to flows to the sovereign sector. Nonresident equity flows, both portfolio and FDI, are most sensitive to domestic economic activity especially during surges. This applies to flows to the corporate and banking sectors. Results also suggest that resident flows, in particular the FDI component, tend to offset nonresident flows, thus acting as buffers against funding withdrawal during periods of global risk aversion

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781589065888
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 253
    Schlagworte: Capital flows; capital flows at risk; COVID-19 pandemic; emerging markets; financial stability; quantile regression; South Africa; Diffusion Processes; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; International Investment; Long-Term Capital Movements; Time-Series Models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  8. Opening up
    capital flows and financial sector dynamics in low-income developing countries
    Autor*in: Horn, Sebastian; Narita, Futoshi
    Erschienen: September 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513597720
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 237
    Schlagworte: Capital flows; credit growth; low-income developing countries; capital account liberalization; financial stability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  9. Capital flow management measures in the digital age
    challenges of crypto assets
    Autor*in: He, Dong; Kokenyne Ivanics, Annamaria; Lavayssière, Xavier; Lukonga, Inutu; Schwarz, Nadine; Sugimoto, Nobuyasu; Verrier, Jeanne
    Erschienen: May 2022
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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  10. Global shocks and international policy coordination
    Autor*in: Goyal, Ashima; Pal, Rupayan
    Erschienen: June 2022
    Verlag:  Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai

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    Verlag (kostenfrei)

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [WP series / Indira Gandhi Institute of Development Research] ; WP-2022, 008
    Schlagworte: International policy coordination; Covid-19; Quantitative easing; Capital flows; Advanced economies; Emerging markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  11. India's external commercial borrowings
    determinants and optimal hedge ratio
    Autor*in: Ranjeev
    Erschienen: January 2022
    Verlag:  Reserve Bank of India, Department of Economic and Policy Research, [Mumbai]

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: RBI working paper series ; WPS (DEPR) 2022, 3
    Schlagworte: Capital flows; portfolio choice; foreign exchange risk; ARDL
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  12. Monetary policy independence under a flexible exchange rate regime
    the Indian case
    Autor*in: Grewal, Harpreet Singh; Trivedi, Pushpa L.
    Erschienen: September 2022
    Verlag:  Reserve Bank of India, Department of Economic and Policy Research, [Mumbai]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: RBI working paper series ; WPS (DEPR) 2022, 14
    Schlagworte: Capital flows; foreign exchange; impossible trinity; international reserves; monetary policy independence; trilemma
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  13. Determinants of TARGET2 transactions of European banks based on micro-data
    Autor*in: Drott, Constantin; Goldbach, Stefan; Jochem, Axel
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    This paper examines German and foreign bank factors that can explain cross-border central bank liquidity flows between Germany and the rest of the euro area. Using data from the German component of Eurosystem's real-time gross settlement system... mehr

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    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    DS 12
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    This paper examines German and foreign bank factors that can explain cross-border central bank liquidity flows between Germany and the rest of the euro area. Using data from the German component of Eurosystem's real-time gross settlement system TARGET2 and BankFocus for the period between 2009 and 2021, we provide empirical evidence that only few balance sheet items and profit and loss accounts affect flows with Germany. We control for bilateral bank-specific relationships and time-varying macroeconomic country effects in our regressions. In general, German bank factors seem to be more important than characteristics of foreign banks. A German bank that exhibits relatively high claims against a central bank seems to attract less additional central bank liquidity from abroad than a German bank with fewer existing central bank claims. However, higher overall liquidity of a German credit institution corresponds to additional net inflows. Foreign bank factors only matter for central bank payments and intragroup payments. We also document heterogeneities across different types of transactions which influence the German TARGET2 balance. While customer payments, interbank payments and central bank payments have increased net flows to Germany in sum, intragroup payments and ancillary systems' transactions have led to net outflows.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957299178
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/265436
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2022, 40
    Schlagworte: Capital flows; TARGET2 transactions; central bank liquidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  14. Alternative distributions of foreign direct investment stocks
    evidence from captive financial institutions affiliated to private equity and real estate investment funds in Luxembourg
    Autor*in: Di Filippo, Gabriele
    Erschienen: January 2023
    Verlag:  Banque centrale du Luxembourg, Luxembourg

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    Signatur:
    VS 599
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: 28 December 2022
    Schriftenreihe: Working paper / Banque centrale du Luxembourg ; no 169
    Schlagworte: Capital flows; Foreign direct investment; Captive financial institutions and money lenders; Sector S127; Investment funds; Private equity investment funds; Real estate investment funds; Financial structuring
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  15. Is domestic uncertainty a local pull factor driving foreign capital inflows?
    new cross-country evidence
    Autor*in: Choi, Sangyup; Ciminelli, Gabriele; Furceri, Davide
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Australian National University, Crawford School of Public Policy, Canberra

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    VSP 1716
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CAMA working paper series ; 2022, 64 (October 2022)
    Schlagworte: Uncertainty; Capital flows; World Uncertainty Index; Mutual funds; ETFs; COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  16. How effective is capital flow management?
    the Indonesian experience
    Autor*in: Mahraddika, Wishnu
    Erschienen: July 2021
    Verlag:  Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, ANU College of Asia and the Pacific, [Canberra]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 763
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers in trade and development ; no. 2021, 15
    Schlagworte: Capital flows; capital flow management; Indonesia
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  17. Effectiveness of capital controls
    Gates versus Walls
    Autor*in: Zhou, Yang; Kitano, Shigeto
    Erschienen: December 22, 2022
    Verlag:  Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University, Kobe, Japan

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University ; DP 2022, 38
    Schlagworte: Capital flows; Capital controls; Local projection
    Umfang: 22 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  18. International capital flow pressures and global factors
    Autor*in: Krogstrup, Signe; Goldberg, Linda S.
    Erschienen: 22 January 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17833
    Schlagworte: Kapitalmobilität; Devisenmarkt; Internationaler Finanzmarkt; Wechselkurs; Wechselkurspolitik; Reservewährung; Welt; Exchange market pressure; Risk aversion; Safe haven; Capital flows; Exchange rates; Foreign exchange intervention; Global financial cycle
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 74 Seiten)
  19. Can central bank credibility improve monetary policy?
    a meta-analysis
    Autor*in: Cepeda, Valentina; Taboada-Arango, Bibiana; Villamizar, Mauricio
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Banco de la Republica Colombia, Bogotá, Colombia

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 468
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 20.500.12134/10653
    Schriftenreihe: Borradores de economía ; no. 1239 (2023)
    Schlagworte: Meta analysis; Central bank credibility; Conventional policy; Unconventional policy; Capital flows; Foreign exchange intervention
    Umfang: 1 Online-Ressource
  20. Capital flow management measures in the digital age
    challenges of crypto assets
    Autor*in: He, Dong; Kokenyne Ivanics, Annamaria; Lavayssière, Xavier; Lukonga, Inutu; Schwarz, Nadine; Sugimoto, Nobuyasu; Verrier, Jeanne
    Erschienen: May 2022
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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  21. Analyzing capital flow drivers using the "at-risk" framework
    South Africa’s case
    Autor*in: Goel, Rohit; Miyajima, Ken
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Cross-border capital flows are important for South Africa. They fund the nation's relatively large external financing needs and have important financial stability implications evidenced by the large capital outflows and asset price selloffs during... mehr

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    Cross-border capital flows are important for South Africa. They fund the nation's relatively large external financing needs and have important financial stability implications evidenced by the large capital outflows and asset price selloffs during the COVID-19 pandemic. This paper adds to the literature on the drivers of South Africa's capital flows by applying the 'at-risk' framework--which differentiates between the likelihood of "extreme" inflows (surges) and outflows (reversals) and of "typical" flows--to both nonresident and resident capital flows. Estimated results show that among nonresident flows, the portfolio debt component is most sensitive to changes in external risk sentiment particularly during reversals. This applies to flows to the sovereign sector. Nonresident equity flows, both portfolio and FDI, are most sensitive to domestic economic activity especially during surges. This applies to flows to the corporate and banking sectors. Results also suggest that resident flows, in particular the FDI component, tend to offset nonresident flows, thus acting as buffers against funding withdrawal during periods of global risk aversion

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781589065888
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 253
    Schlagworte: Capital flows; capital flows at risk; COVID-19 pandemic; emerging markets; financial stability; quantile regression; South Africa; Diffusion Processes; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; International Investment; Long-Term Capital Movements; Time-Series Models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  22. Opening up
    capital flows and financial sector dynamics in low-income developing countries
    Autor*in: Horn, Sebastian; Narita, Futoshi
    Erschienen: September 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513597720
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 237
    Schlagworte: Capital flows; credit growth; low-income developing countries; capital account liberalization; financial stability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  23. Uncertainties and vulnerabilities
    Erschienen: January 2012
    Verlag:  Washington, DC, DC

    The world economy has entered a dangerous period. Some of the financial turmoil in Europe has spread to developing and other high-income countries, which until earlier had been unaffected. This contagion has pushed up borrowing costs in many parts of... mehr

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    The world economy has entered a dangerous period. Some of the financial turmoil in Europe has spread to developing and other high-income countries, which until earlier had been unaffected. This contagion has pushed up borrowing costs in many parts of the world, and pushed down stock markets, while capital flows to developing countries have fallen sharply. Europe appears to have entered recession. At the same time, growth in several major developing countries (Brazil, India and, to a lesser extent, Russia, South Africa and Turkey) is significantly slower than it was earlier in the recovery, mainly reflecting policy tightening initiated in late 2010 and early 2011 in order to combat rising inflationary pressures. As a result, and despite a strengthening of activity in the United States and Japan, global growth and world trade have slowed sharply.

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10986/12105
    Schriftenreihe: Global economic prospects ; volume 4 (January 2012)
    Schlagworte: Wirtschaftslage; Welt; access to bond markets; accounting; asset base; asset prices; bailout; balance of payments; bank activity; bank assets; bank balance sheets; Bank Debt; bank lending; bank loans; Banking Assets; banking crises; banking sector; banking sectors; banking system; banking systems; basis point; basis points; binding constraint; bond auctions; Bond Bank; bond funds; bond indexes; bond issuances; bond issuer; bond sales; bond spreads; Bond yields; bonds; borrowing costs; business cycle; capital adequacy; capital flow; Capital flows; capital markets; capital outflows; capital requirements; capital stock; CDS; Central Bank; central banks; collateral; commercial banks; Commodities; commodity; commodity exports; commodity price; Commodity Prices; consumer durables; contingency planning; Copyright Clearance; Copyright Clearance Center; corporate bond; corporate bond issuance; country debt; credit default; credit default swap; credit default swaps; credit histories; credit squeeze; credit squeezes; creditors; cross-border flows; currency depreciations; currency risk; Current Account Deficit; current account deficits; debt crisis; debt flows; debt holdings; debt issues; debt levels; debt ratios; Debt Repayment; debts; defaults; deficits; deposit; depositors; deposits; developing countries; Developing country; developing??country; domestic bank; domestic banking; domestic banks; domestic bond; domestic bond markets; Domestic bonds; downside scenario; downside scenarios; economic developments; emerging market; emerging market equities; Emerging Markets; emerging-market; enforcement mechanisms; equity flows; equity funds; equity issuance; equity markets; equity values; exchange rate; Exchange Rates; expenditure; expenditures; export growth; exporters; exposure; external debt; finances; financial crises; financial crisis; Financial flows; financial institutions; financial markets; Financial Stability; financial stress; financial support; financial systems; financing requirements; fiscal deficits; fixed investment; food prices; foreign banks; foreign capital; foreign currency; foreign holdings; foreign investment; foreign investor; Global Economic Prospects; Global Economy; global financial markets; global markets; global trade; government bonds; government deficit; government deficits; government financing; government revenues; growth rates; holding; holdings; host countries; Income; incomes; Inflation; inflation rate; inflationary pressures; insurance; interest rate; interest rates; International Bank; international bond; International capital; International capital flows; international financial market; International Trade; investment vehicles; liquidity; loan; loan exposures; loan portfolios; local currency; local government; local markets; local stock markets; long term debt; long-term debt; long-term yields; loss of confidence; mark-to-market; market competition; market conditions; market confidence; market equity; market participants; market price; market prices; market value; middle-income countries; monetary policy; Net debt; non-performing loan; nonperforming loans; oil price; oil prices; output; pension; pension system; policy response; political uncertainty; portfolio; power parity; private banks; private capital; private capital inflows; Private creditors; private debt; prudential regulation; purchasing power; remittance; remittances; reserves; return; risk aversion; safety net; secondary bond markets; short-term bonds; short-term debt; short-term finance; Short-term yields; social safety net; solvency; sovereign bond; sovereign debt; sovereign yields; stock markets; sustainable growth; swap; tax; trade finance; trade sectors; trading; tranche; transition countries; valuations; wholesale funding; world economy; world trade
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 165 Seiten), Illustrationen
  24. The global economy in transition
    Erschienen: June 2015
    Verlag:  World Bank Group, Washington, D.C

    Global growth is expected to be 2.8 percent in 2015, but is expected to pick up to 3.2 percent in 2016–17. Growth in developing countries and some high-income countries is set to disappoint again this year. The prospect of rising borrowing costs will... mehr

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    Global growth is expected to be 2.8 percent in 2015, but is expected to pick up to 3.2 percent in 2016–17. Growth in developing countries and some high-income countries is set to disappoint again this year. The prospect of rising borrowing costs will compound the challenges many developing countries are facing as they adapt to an era of low commodity prices. Risks to this outlook remain tilted to the downside. This edition of Global Economic Prospects includes two Special Features that analyze the policy challenges raised by the two transitions in developing countries: the risks associated with the first U.S. central bank interest rate increase since 2006 and the implications of persistently low commodity prices for low-income countries. Global Economic Prospects is a World Bank Group Flagship Report that examines global economic developments and prospects, with a special focus on developing countries, on a semiannual basis (in January and June). The January edition includes in-depth analyses of topical policy challenges faced by developing countries while the June edition contains shorter analytical pieces

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781464804854
    Weitere Identifier:
    hdl: 10986/21999
    Schriftenreihe: Global economic prospects ; June 2015
    A World Bank Group flagship report
    Schlagworte: Internationale Wirtschaft; Strukturwandel; Wirtschaftsprognose; Economic forecasting; Economic forecasting; International economic relations; Capital flows; commodities; developing countries; emerging markets; financial markets; global economy; interest rates; low-income countries; oil prices; poverty; trade
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 199 Seiten), illustrations (mostly color)
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references
  25. Bad investments and missed opportunities?
    postwar capital flows to Asia and Latin America
    Autor*in: Ohanian, Lee E.; Restrepo-Echavarria, Paulina; Wright, Mark L. J.
    Erschienen: May 14, 2018
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, MN

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 410 (563)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Staff report / Minneapolis Fed Research ; 563 (May 2018)
    Schlagworte: Capital flows; Labor markets; Domestic capital markets; International capital markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 116 Seiten), Illustrationen