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  1. Credit risk in a pandemic
    Autor*in: Byström, Hans N. E.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University, Lund

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 570
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics, Lund University ; 2021, 1
    Schlagworte: credit risk; Covid-19; equity market; debt market; CDS; Merton model; Basel II
    Umfang: 1 Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Volltext nicht verfügbar
  2. Operational risk capital
    Autor*in: Conlon, Thomas; Huan, Xing; Ongena, Steven
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Financial Mathematics and Computation Research Cluster, [Dublin]

    In a setting where private information goes public for the first time, we study the real effects of the Basel II Accord requiring banks to calculate operational risk capital, and disclose qualitative and quantitative information. Using a... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 749
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    In a setting where private information goes public for the first time, we study the real effects of the Basel II Accord requiring banks to calculate operational risk capital, and disclose qualitative and quantitative information. Using a difference-in-differences setup featuring partial US implementation relative to full EU adoption, we find that the introduction of operational risk regulation resulted in a significant reduction in operational losses in treated EU banks. This effect, concentrated in internal losses and present in banks subject to supervisory approval, supports the idea that capital adequacy, supervisory review, and market discipline operate effectively on a complementary basis

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Michael J. Brennan Irish finance working paper series research paper ; no. 20, 10
    Schlagworte: Bank Regulation; Basel II; Measurement Approach; Monitoring; Operational Risk
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten)
  3. Specialisation in mortgage risk under Basel II
    Autor*in: Benetton, Matteo; Eckley, Peter; Garbarino, Nicola; Kirwin, Liam; Latsi, Georgia
    Erschienen: January 2017
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 639
    Schlagworte: Capital regulation; banking; mortgages; specialisation; risk-taking; Basel II
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen