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  1. Asset pricing with heterogeneous agents and non-normal return distributions
    Autor*in: Beddock, Arthur
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Tilburg University, Tilburg

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 181
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789056686543
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 653 (2021)]
    Schlagworte: Return Distribution; Heterogeneous Agents; Asset Pricing; Non-Normality; Investors; Portfolio Choice; Asset Pricing Models; Normal Distribution; Market Volatility; Skewness; Asset Returns; Asset Prices; Empirical Test; Assets; Interaction
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 215 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Tilburg University, 2021
  2. Investor behavior and financial markets
    Autor*in: Barahona, Ricardo
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Tilburg University, Tilburg

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 181
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789056686611
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 660 (2021)]
    Schlagworte: Predictability; Investor Behavior; Asset Prices; Financial Markets; Behavioral Biases; Retail Investors; Investor Protection; Managers; Organizing; Investment Decision
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 177 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Tilburg University, 2021
  3. Bubbles, the U.S. interest policy, and the impact on global economic growth
    reverse growth effects of lower interest rates after bubble bursting
    Autor*in: Motohashi, Atsushi
    Erschienen: August 2020
    Verlag:  Kyoto University, Kyoto, Japan

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 766
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: KIER discussion paper series ; no. 1041
    Schlagworte: Asset Bubbles; U.S. Interest Rate Policy; Economic Growth; Collapse of Asset Bubbles; Asset Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  4. Effectiveness of bailout policies for asset bubbles in a small open economy
    Autor*in: Motohashi, Atsushi
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  Kyoto University, Kyoto, Japan

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 766
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: KIER discussion paper series ; no. 1048
    Schlagworte: Asset Bubbles; U.S. Interest Rate Policy; Economic Growth; Collapse of Asset Bubbles; Asset Prices; Bailout Policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  5. Essays on institutional investors, portfolio choice, and asset prices
    Autor*in: Jansen, Kristy A. E.
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Tilburg University, Tilburg

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 181
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789056686406
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 639 (2021)]
    Schlagworte: Portfolio Choice; Institutional Investors; Asset Prices; Investment Decision; Investors
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 247 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Tilburg University, 2021
  6. Commercial real estate and macrofinancial stability during COVID-19
    Autor*in: Deghi, Andrea; Mok, Junghwan; Tsuruga, Tomohiro
    Erschienen: November 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    The COVID-19 pandemic crisis has severely shocked the commercial real estate (CRE) sector, which could have important implications for macro-financial stability going forward because of the large size of the sector and its strong interconnectedness... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
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    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    The COVID-19 pandemic crisis has severely shocked the commercial real estate (CRE) sector, which could have important implications for macro-financial stability going forward because of the large size of the sector and its strong interconnectedness with the real economy. Using a novel methodology, this paper quantifies vulnerabilities in the CRE sector and analyzes policy tools available to mitigate related risks. The analysis shows that CRE prices were overvalued in several major advanced economies in 2020:Q1. It also shows that such price misalignments increase the likelihood of future price corrections and exacerbate downside risks to future GDP growth. While the path of recovery in the sector will depend inherently on the pace of overall economic recovery and the structural shifts induced by the pandemic, easy financial conditions may contribute to an increase in financial vulnerabilities and persistent price misalignment. Macroprudential policy can, however, be effective in curbing the financial stability risks posed by the CRE sector

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781557759764
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 264
    Schlagworte: Commercial Real Estate; Asset Prices; Growth-at-Risk; Panel Quantile Regression; Macroprudential Policy; Central Banks and Their Policies; Credit; Financing Policy; Monetary Policy; Money Multipliers; Money Supply
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  7. Predicting the unpredictable
    new experimental evidence on forecasting random walks
    Autor*in: Te, Bao; Corgnet, Brice; Hanaki, Nobuyuki; Riyanto, Yohanes Eko; Zhu, Jiahua
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  The Institute of Social and Economic Research, Osaka University, Osaka, Japan

    We investigate how individuals use measures of apparent predictability from price charts to predict future market prices. Subjects in our experiment predict both random walk times series, as in the seminal work by Bloomfield & Hales (2002) (BH), and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 198
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    We investigate how individuals use measures of apparent predictability from price charts to predict future market prices. Subjects in our experiment predict both random walk times series, as in the seminal work by Bloomfield & Hales (2002) (BH), and stock price time series. We successfully replicate the experimental findings in BH that subjects are less trend-chasing when there are more reversals in the first task. We find that subjects also overreact less to the trend when there is less momentum in the stock price in the second task, though the momentum factor that is significant is the autocorrelation instead of the number of reversals per se. Our subjects also appear to use other variables such as amplitude and volatility as measures of predictability. However, as random walk theory predicts, relying on apparent patterns in past data does not improve their prediction accuracy.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/267793
    Schriftenreihe: Discussion paper / The Institute of Social and Economic Research ; no. 1181
    Schlagworte: Asset Prices; Regime-switching; Price Prediction; Experimental Finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  8. Emotion in euro area monetary policy communication and bond yields
    the Draghi era
    Autor*in: Kanelis, Dimitrios; Siklos, Pierre L.
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Australian National University, Crawford School of Public Policy, Canberra

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1716
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CAMA working paper series ; 2022, 75 (December 2022)
    Schlagworte: Communication; ECB; Neural Networks; High-Frequency Data; Speech Emotion Recognition; Asset Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  9. Non-standard preferences in asset pricing and household finance
    Autor*in: Goossens, Jorgo
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Tilburg University, Tilburg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 181
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789056687007
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 698 (2023)]
    Schlagworte: Household Finance; Asset Pricing; Asset Prices; Risk Preferences; Annuitization; Present Bias; Trading Behavior; Time Preference; Micro Data; Time-Varying; Financial Markets; Household
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 265 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Tilburg University, 2023
  10. Commercial real estate and macrofinancial stability during COVID-19
    Autor*in: Deghi, Andrea; Mok, Junghwan; Tsuruga, Tomohiro
    Erschienen: November 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    The COVID-19 pandemic crisis has severely shocked the commercial real estate (CRE) sector, which could have important implications for macro-financial stability going forward because of the large size of the sector and its strong interconnectedness... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    The COVID-19 pandemic crisis has severely shocked the commercial real estate (CRE) sector, which could have important implications for macro-financial stability going forward because of the large size of the sector and its strong interconnectedness with the real economy. Using a novel methodology, this paper quantifies vulnerabilities in the CRE sector and analyzes policy tools available to mitigate related risks. The analysis shows that CRE prices were overvalued in several major advanced economies in 2020:Q1. It also shows that such price misalignments increase the likelihood of future price corrections and exacerbate downside risks to future GDP growth. While the path of recovery in the sector will depend inherently on the pace of overall economic recovery and the structural shifts induced by the pandemic, easy financial conditions may contribute to an increase in financial vulnerabilities and persistent price misalignment. Macroprudential policy can, however, be effective in curbing the financial stability risks posed by the CRE sector

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781557759764
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 264
    Schlagworte: Commercial Real Estate; Asset Prices; Growth-at-Risk; Panel Quantile Regression; Macroprudential Policy; Central Banks and Their Policies; Credit; Financing Policy; Monetary Policy; Money Multipliers; Money Supply
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  11. The heterogeneous effects of carbon pricing
    macro and micro evidence
    Autor*in: Berthold, Brendan; Cesa-Bianchi, Ambrogio; Di Pace, Federico; Haberis, Alex
    Erschienen: 24 July 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18312
    Schlagworte: Business Cycles; Carbon Pricing Shocks; Heterogeneity; Asset Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  12. The heterogeneous effects of carbon pricing
    macro and micro evidence
    Autor*in: Berthold, Brendan; Cesa-Bianchi, Ambrogio; Di Pace, Federico
    Erschienen: July 24, 2023
    Verlag:  [London School of Economics and Political Science], [London, UK]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [CFM discussion paper series] ; [CFM-DP 2023, 19]
    Schlagworte: Business Cycles; Carbon Pricing Shocks; Heterogeneity; Asset Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten)
  13. Asset price learning and optimal monetary policy
    Autor*in: Caines, Colin; Winkler, Fabian
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    We characterize optimal monetary policy when agents are learning about endogenous asset prices. Boundedly rational expectations induce inefficient equilibrium asset price fluctuations which translate into inefficient aggregate demand fluctuations. We... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (1236)
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    We characterize optimal monetary policy when agents are learning about endogenous asset prices. Boundedly rational expectations induce inefficient equilibrium asset price fluctuations which translate into inefficient aggregate demand fluctuations. We find that the optimal policy raises interest rates when expected capital gains, and the level of current asset prices, is high. The optimal policy does not eliminate deviations of asset prices from their fundamental value. When monetary policymakers are information-constrained, optimal policy can be reasonably approximated by simple interest rate rules that respond to capital gains. Our results are robust to a wide range of belief specifications as well as to the inclusion of an investment channel

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number1236 (August 2018)
    FRB International Finance Discussion Paper ; No. 1236
    Schlagworte: Optimal Monetary Policy; Asset Prices; Natural Real Interest Rate; Learning; Leaning Against The Wind
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  14. Sentiment, liquidity and asset prices
    Autor*in: Asriyan, Vladimir; Fuchs, William; Green, Brett
    Erschienen: October 2017
    Verlag:  Universitat Pompeu Fabra, Department of Economics and Business, Barcelona

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Preliminary draft
    Schriftenreihe: Economics working paper series ; no. 1583
    Schlagworte: Sentiment; Liquidity; Asset Prices; Capital Reallocation; Business Cycles
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  15. Sentiment, liquidity and asset prices
    Autor*in: Asriyan, Vladimir; Fuchs, William; Green, Brett
    Erschienen: October 2017
    Verlag:  GSE, Graduate School of Economics, Barcelona

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Barcelona GSE working paper series ; no 993
    Schlagworte: Sentiment; Liquidity; Asset Prices; Capital Reallocation; Business Cycles
    Umfang: 1 Online-Ressource (1 Seite), Illustrationen