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1. Autoregressive Aided Periodogram Bootstrap for Time Series

   Autor*in: Kreiß, Jens-Peter; Paparoditis, Efstathios

   Erschienen: 2005

   Verlag:  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	doi: 10.18452/3598 urn: urn:nbn:de:kobv:11-10050164
   DDC Klassifikation:	Mathematik (510)
   Schlagworte:	Deskriptive Statistik; Nichtparametrisches Verfahren; Stochastischer Prozess; Theorie; Bootstrap-Statistik
   Weitere Schlagworte:	(stw)Deskriptive Statistik; (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Theorie; (stw)Bootstrap-Verfahren; Bootstrap; periodogram; nonparametric estimators; ratio statistics; spectral means; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	Online-Ressource
   Bemerkung(en):	In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2001, Ausgabe 60, 2001

2. Autoregressive aided periodogram bootstrap for time series

   Autor*in: Kreiß, Jens-Peter; Paparoditis, Efstathios

   Erschienen: 2001

   Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   DDC Klassifikation:	Mathematik (510)
   Schriftenreihe:	Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2001,60
   Schlagworte:	Deskriptive Statistik; Nichtparametrisches Verfahren; Stochastischer Prozess; Theorie; Bootstrap-Statistik
   Weitere Schlagworte:	(stw)Deskriptive Statistik; (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Theorie; (stw)Bootstrap-Verfahren; Bootstrap; periodogram; nonparametric estimators; ratio statistics; spectral means; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	29 S., 21 cm
   Bemerkung(en):	Literaturverz. S. 26 - 28