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  1. Estimating and comparing market efficiency frontiers
    Autor*in: Mu, Yali
    Erschienen: 2021

    Previous studies employing error correction models (ECMs) that include threshold effects in long-run equilibrium relationships (threshold cointegration) as well as in error correction (threshold autoregression; threshold ECMs; non-parametric ECMs;... mehr

    Zugang:
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    Verlag (kostenfrei)

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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    UB Weimar
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    Previous studies employing error correction models (ECMs) that include threshold effects in long-run equilibrium relationships (threshold cointegration) as well as in error correction (threshold autoregression; threshold ECMs; non-parametric ECMs; Markov-switching ECMs; and other forms of ECM with time-varying error correction such as state space models) investigating market integration and efficiency are based on a static concept – given a set of demand and supply conditions on two (or more) markets in space, and trade costs between them, they are either in equilibrium and therefore effici...

     
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Cramon-Taubadel, Stephan von (AkademischeR BetreuerIn); Bernard, Brümmer (AkademischeR BetreuerIn); Funing, Zhong (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 21.11130/00-1735-0000-0008-590F-5
    Schlagworte: Spatial price transmission; market efficiency; VECM; stochastic frontier benchmark
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 138 Seiten), Illustrationen, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, 2021
  2. Informational frictions in financial markets
    Autor*in: Hapnes, Erik
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne

    This thesis consists of three chapters on informational frictions in financial markets. The chapters analyze problems related to markets' ability to guide real investment, and what drives liquidity. Both problems are important to ensure efficient... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    This thesis consists of three chapters on informational frictions in financial markets. The chapters analyze problems related to markets' ability to guide real investment, and what drives liquidity. Both problems are important to ensure efficient resource allocation in the economy. The first chapter studies the interaction between financial markets and real investments. I develop a model that simultaneously study the equilibrium in financial markets, the choice of investors to produce information, and real decisions by the firm. The chapter provides a new method to overcome non-linearities in the security price, and the equilibrium is surprisingly simple. The results provide insights into when real investments have a substantial impact on market efficiency and when we can analyze equilibrium market efficiency separately. Equilibrium behavior may hide some inefficiencies from standard empirical tests. Some changes in financial markets may increase or have little effect on market efficiency, but reduce real efficiency by increasing the cost of information production. The second chapter analyzes time-variation in liquidity. I develop a tractable model where conditions among traders vary over time. The resulting equilibrium offers several new predictions on what drives liquidity variation. For example, there may be significant reductions in liquidity from even tiny changes among the traders' conditions. Strategic behavior drives the results, and the model explains how liquidity may suddenly evaporate without a clear cause. Empirical results are in line with the predictions of the model. Surprisingly, everyone may benefit from sometimes restricting some traders from the market. Doing so can reallocate liquidity to periods with more significant liquidity needs. The third chapter studies the choice of anonymity among traders. All traders end up revealing their identity unless doing so is costly, or the order flow is noisy. The intuition is that there is always at least one trader who prefers to reveal his or her identity. If the order flow is noisy, then there is a threshold type, and more patient traders stay anonymous. The results suggest that a fully anonymous market is most efficient, but the gains from anonymity are distributed unevenly. This result explains why different markets vary significantly in choices related to anonymity.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: liquidity; market efficiency; information acquisition
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 98 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2021
  3. Excess financial volatility explained by endogenous excitations revealed by EM calibrations of a generalized Hawkes point process
    Autor*in: Wehrli, Alexander; Sornette, Didier
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Puzzling deviations from the predictions of rational finance theory have been extensively documented empirically. In this paper, we offer an explanation for one of these anomalies, the “excess volatility puzzle”, i.e. the observation that prices... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
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    Puzzling deviations from the predictions of rational finance theory have been extensively documented empirically. In this paper, we offer an explanation for one of these anomalies, the “excess volatility puzzle”, i.e. the observation that prices fluctuate more than fundamentally justified. Based on Expectation Maximization (EM) calibrations of a generalized Hawkes point process model to price changes of major currency pairs and equity futures, we construct a decomposition of the variance of high frequency price changes into an exogenous (and thus efficient) component and an endogenous (and thus inefficient) excess component. The endogenously induced excess volatility is found to be substantial, largely stable at longer time scales and thus provides a plausible ex-planation for the excess volatility puzzle. Furthermore, strong endogenous variations at shorter scales are found to lead to major temporary inefficiencies. For example, during the “flash crash” in the GBP/USD exchange rate on October 7, 2016, we document a significant breakdown of market efficiency and an excessive burst in volatility, almost entirely explained by endogenous feedback. Conversely, the shock to EUR/ USD volatility in response to the 2016 Brexit referendum was not accompanied by such a deterioration in market efficiency. These results underline that a more solid understanding of the microstructural origins of financial fluctuations also bears important lessons for neo-classical concepts, like market efficiency, which are fundamental to financial and economic theory

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 21, 35
    Schlagworte: market efficiency; excess volatility; endogeneity; Hawkes process; high frequency data
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  4. Information aggregation and the cognitive make-up of traders
    Autor*in: Corgnet, Brice; DeSantis, Mark; Porter, David P.
    Erschienen: 5-2020
    Verlag:  Chapman University, Economic Science Institute, [Orange, CA]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: ESI working papers ; 20, 18
    Schlagworte: Information aggregation; market efficiency; cognitive skills; cognitive finance; experimental finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  5. The mechanisms of loan market efficiency
    Autor*in: Borowicz, M. Konrad
    Erschienen: April 06, 2021
    Verlag:  CentER, Center for Economic Research, Tilburg

    Zugang:
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    Signatur:
    VS 786
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: TILEC discussion paper ; DP 2021, 008
    Schlagworte: loan markets; market efficiency; covenants; cov-lite; LSTA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 54 Seiten)
  6. Market microstructure invariance: a dynamic equilibrium model
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 267
    Schlagworte: Market microstructure; invariance; liquidity; bid-ask spread; market impact; trans-action costs; market efficiency; efficient markets hypothesis; pricing accuracy; resiliency; ordersize
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  7. Adverse selection and liquidity: from theory to practice
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 268
    Schlagworte: market microstructure; invariance; liquidity,adverse selection; market impact; bid-ask spread; bet size; market efficiency; dimensional analysis; leverage neutrality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten)
  8. Do you really know your cost of capital?
    Autor*in: Keloharju, Matti; Linnainmaa, Juhani; Nyberg, Peter
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Tuck School of Business at Dartmouth], [Hanover, NH

    Conventional wisdom, reflected in firm, investment bank, and court practice and the way academics teach corporate finance, suggests that the equity cost of capital varies considerably across firms. This practice builds on a vast amount of evidence on... mehr

    Zugang:
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Conventional wisdom, reflected in firm, investment bank, and court practice and the way academics teach corporate finance, suggests that the equity cost of capital varies considerably across firms. This practice builds on a vast amount of evidence on expected rate of return differences between stocks in the next year. The practice implicitly assumes these differences persist also in the long term. Our recent research suggests that this assumption does not square with reality—and that this matters

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Tuck School of Business working paper ; no. 3971821]
    Schlagworte: Factors; return predictability; market efficiency; production-based asset pricing models; time-varying risks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  9. Momentum, reversals, and investor clientele
    Autor*in: Chui, Andy C. W.; Subrahmanyam, Avanidhar; Titman, Sheridan
    Erschienen: 2022

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Aufsatz aus einer Zeitschrift
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Übergeordneter Titel: Enthalten in: Review of finance; Oxford : Oxford University Press, 2004; 26(2022), 2 vom: März, Seite 217-255; Online-Ressource

    Schlagworte: Börsenkurs; Anlageverhalten; Institutioneller Investor; Investmentfonds; Börse; China; A-Shares; B-Shares; Anomalies; market efficiency; liquidity; behavioral finance
  10. Insider trading and portfolio structure in experimental asset markets with a long lived asset
    Autor*in: Krahnen, Jan Pieter; Rieck, Christian; Theissen, Erik
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main

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  11. Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market
    Autor*in: Claessen, Holger; Mittnik, Stefan
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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  12. Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market
    Autor*in: Claessen, Holger; Mittnik, Stefan
    Erschienen: 2002
    Verlag:  CFS, Frankfurt am Main

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  13. Insider trading and portfolio structure in experimental asset markets with a long lived asset
    Autor*in: Krahnen, Jan Pieter; Rieck, Christian; Theissen, Erik
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Frankfurt am Main

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  14. The distribution of information and the price efficiency of markets
    Autor*in: Corgnet, Brice; DeSantis, Mark; Porter, David P.
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Chapman University, Economic Science Institute, [Orange, CA]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Chapman University, Economic Science Institute ; 18, 09
    Schlagworte: Information aggregation; information dispersion; market efficiency; experimental assetmarkets; learning models; cognitive finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  15. Yield curve sensitivity to investor positioning around economic shocks
    Autor*in: Altmeyer, Patrick; Boneva, Lena; Kinston, Rafael; Saha, Shreyosi; Stoja, Evarist
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Bank of England, London

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1029 (June 2023)
    Schlagworte: Yield curve; economic data surprises; monetary policy surprises; positioning; market efficiency
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  16. Mispricing and risk premia in currency markets
    Autor*in: Bartram, Söhnke M.; Djuranovik, Leslie; Garratt, Anthony; Xu, Yan
    Erschienen: 31 October 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18563
    Schlagworte: Predictors; anomalies; mispricing; analysts; market efficiency; real-time; point-in-time; arbitrage costs; IPCA; instrumented principal components analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 79 Seiten), Illustrationen
  17. Fundamental volatility and financial stability
    Autor*in: Desgranges, Gabriel; Gauthier, Stéphane
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Paris School of Economics], [Paris]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 331
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Paris School of Economics ; no 2023, 30
    Schlagworte: Rational expectations; market efficiency; rationalizability; beauty-contest; fundamental volatility; behavioral finance; excess volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  18. Is the bitcoin rush over?
    Autor*in: Frunza, Marius-Cristian; Guégan, Dominique
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2018, no. 10
    Schlagworte: Bitcoin; crypto-currencies; bubbles; market efficiency; timeseries modeling
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  19. Designing a corporate bond index on solvency criteria
    Autor*in: Stagnol, Lauren
    Erschienen: [2015]
    Verlag:  Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 334 (2015,39)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / EconomiX ; 2015, 39
    Schlagworte: fundamental indexing; alternative corporate bond index; solvency criteria; market efficiency
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  20. Founding family ownership, stock market returns, and agency problems
    Autor*in: Eugster, Nicolas; Isakov, Dušan
    Erschienen: November, 2017
    Verlag:  University of Fribourg, Switzerland, Faculty of Economics and Social Sciences, Fribourg

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 263 (490)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: November, 2017
    Schriftenreihe: Working papers SES / Université de Fribourg, Faculté des sciences economiques et sociales ; n. 490 (11.2017)
    Schlagworte: family firm; ownership structure; earnings surprise; market efficiency
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten)
  21. The impact of Central Bank announcements on asset prices in real time
    testing the efficiency of the Euribor futures market
    Erschienen: Dec. 2006
    Verlag:  Centre for Economic Performance, London

    Zugang:

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 622 (764)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 075302070X
    Schriftenreihe: CEP discussion paper / Centre for Economic Performance ; 764
    Schlagworte: Finanzmarkt; Zentralbank; Geldpolitik; Ankündigungseffekt; Derivat; EU-Staaten; Ökonometrisches Modell
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: Online-Ressource, 51 S., Text, graph. Darst.
  22. Efficiency in housing markets
    do home buyers know how to discount?
    Erschienen: Sept. 2006
    Verlag:  Dep. of Economics, Göteborg Univ., Göteborg

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1276 (232)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers in economics / Department of Economics, Göteborg University ; 232
    Schlagworte: Wohnungsmarkt; Wohnungsgenossenschaft; Schweden; Effizienzmarkthypothese
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: Online-Ressource, 40 S., Text, graph. Darst.
  23. Exchange vs. dealers
    a high-frequency analysis of in-play betting prices
    Autor*in: Croxson, Karen; Reade, J. James
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Dep. of Economics, Univ. of Birmingham, Birmingham

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Department of Economics discussion paper / Department of Economics, The University of Birmingham ; 11-19
    Schlagworte: Information; market efficiency; gambling
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 45 S.), graph. Darst.
  24. Revisiting information aggregation in asset markets
    reflective learning & market efficiency
    Autor*in: Corgnet, Brice; DeSantis, Mark; Porter, David P.
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Chapman Univ., Economic Science Inst., Orange, Calif.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Chapman University, Economic Science Institute ; 15,15
    Schlagworte: Information aggregation; market efficiency; experimental asset markets; behavioralfinance
    Umfang: Online-Ressource (34 S.), graph. Darst.