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  1. The Main Street Lending Program
    Autor*in: Arseneau, David M.; Fillat Comenge, José Luis; Morgan, Donald P.; Mahar, Molly; Heuvel, Skander van den
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    The Main Street Lending Program was created to support credit to small and medium-sized businesses and nonprofit organizations that were harmed by the pandemic, particularly those that were unsupported by other pandemic-response programs. It was the... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207
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    The Main Street Lending Program was created to support credit to small and medium-sized businesses and nonprofit organizations that were harmed by the pandemic, particularly those that were unsupported by other pandemic-response programs. It was the most direct involvement in the business loan market by the Federal Reserve since the 1930s and 1940s. Main Street operated by buying 95 percent participations in standardized loans from lenders (mostly banks) and sharing the credit risk with them. It would end up supporting loans to more than 2,400 borrowers and co-borrowers across the United States, with an average loan size of $9.5 million and total volume of $17.5 billion. This article describes the facility's goals, its design, the challenges and constraints that shaped its reach, and the characteristics of its borrowers and lenders. We conclude with some lessons learned for future policymakers and facility designers.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/247907
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; no. 984 (September 2021)
    Schlagworte: Main Street Lending Program; COVID-19; credit demand; bank loans; bank capital; smallbusinesses; Federal Reserve lending programs
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  2. Credit market competition and bank capitalization
    Autor*in: Dursun-de-Neef, Özlem; Gehrig, Thomas
    Erschienen: 21 September 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16566
    Schlagworte: bank capital; Credit market competition; Risk Taking; fragility; stability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten)
  3. Domestic lending and the pandemic
    how does banks' exposure to Covid-19 abroad affect their lending in the United States?
    Autor*in: Temesvary, Judit; Wei, Andrew
    Erschienen: July 2021
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2021, 056
    Schlagworte: Cross-border exposure; bank lending; bank capital; bank balance sheet liquidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  4. Zombie lending and policy traps
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Lenzu, Simone; Wang, Olivier
    Erschienen: 21 October 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16658
    Schlagworte: bank capital; Credit misallocation; evergreening; Forbearance; conventional andunconventional monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen
  5. Misdiagnosing bank capital problems
    Autor*in: Bulow, Jeremy; Klemperer, Paul
    Erschienen: 31 October 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16680
    Schlagworte: bank capital; Regulatory capital; Capital requirements; Regulatory forbearance; bankruns; Solvency Runs; Liquidity Runs; stress tests; financial crisis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten)
  6. Zombie lending
    theoretical, international, and historical perspectives
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Crosignani, Matteo; Eisert, Tim; Steffen, Sascha
    Erschienen: 01 November 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16685
    Schlagworte: Credit misallocation; capital misallocation; bank capital; Subsidy; Spillovers
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  7. The countercyclical capital buffer and the composition of bank lending
    Autor*in: Auer, Raphael A.; Matyunina, Alexandra; Ongena, Steven
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Do macroprudential regulations on residential lending influence commercial lending behavior too? To answer this question, we identify the compositional changes in banks' supply of credit using the variation in their holdings of residential mortgages... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
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    Do macroprudential regulations on residential lending influence commercial lending behavior too? To answer this question, we identify the compositional changes in banks' supply of credit using the variation in their holdings of residential mortgages on which extra capital requirements were uniformly imposed by the countercyclical capital buffer (CCyB) introduced in Switzerland in 2012. We find that the CCyB's introduction led to higher growth in commercial lending although this was unrelated to conditions in regional housing markets. Interest rates and fees charged to the firms concurrently increased. We rationalize these findings in a model featuring both private and firm-specific collateral

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 21, 66
    Schlagworte: macroprudential policy; spillovers; credit; bank capital; systemic risk; syndicated loan market
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 66 Seiten), Illustrationen
  8. On the effectiveness of macroprudential policy
    Autor*in: Ampudia, Miguel; Lo Duca, Marco; Farkas, Mátyás Gábor; Pérez-Quirós, Gabriel; Pirovano, Mara; Rünstler, Gerhard; Tereanu, Eugen
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    Since the global financial crises, many countries have implemented macroprudential policies with the aim to render the financial system more resilient to shocks and limit the procyclicality of the financial system. We present theoretical and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
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    Since the global financial crises, many countries have implemented macroprudential policies with the aim to render the financial system more resilient to shocks and limit the procyclicality of the financial system. We present theoretical and empirical evidence on the effectiveness of macroprudential policy, on both, financial stability and economic growth focussing on capital measures and borrower-based measures.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289945592
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/237698
    Schriftenreihe: Array ; no 2559 (May 2021)
    Schlagworte: Macroprudential policy; financial stability; bank capital; borrowers
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  9. Regulatory capital, market capital and risk taking in international bank lending
    Autor*in: Avdjiev, Stefan; Serena, José María
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 912 (December 2020)
    Schlagworte: Interest rates; bank capital; risk taking; international leveraged loans
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  10. Forecasting expected and unexpected losses
    Autor*in: Juselius, Mikael; Tarashev, Nikola A.
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 913 (December 2020)
    Schlagworte: Loss rate forecasts; cyclical turning points; expected loss provisioning; bank capital
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  11. Shocks to bank capital position: do they matter for lending to firms and how they are channelled?
    evidence from Senior Loan Officer Opinion Survey for Poland
    Autor*in: Wróbel, Ewa
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Narodowy Bank Polski, Warsaw

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1345 (336)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBP working paper ; no. 336
    Schlagworte: bank capital; bank lending survey; structural VAR
    Umfang: 145 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  12. How do banks respond to capital regulation?
    the impact of the Basel III reforms in the United States
    Autor*in: Fritsch, Nicholas T.; Siedlarek, Jan-Peter
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: April 18, 2022
    Schriftenreihe: Federal Reserve Bank of Cleveland working paper series ; no. 22, 11 (April 2022)
    Schlagworte: Bank regulation; bank capital; capital requirements
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  13. Public guarantees and credit additionality during the Covid-19 pandemic
    Autor*in: Cascarino, Giuseppe; Gallo, Raffaele; Palazzo, Francesco; Sette, Enrico
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1369 (April 2022)
    Schlagworte: public loan guarantees; credit additionality; bank capital; pandemic
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 91 Seiten), Illustrationen
  14. Did high leverage render small businesses vulnerable to the COVID-19 shock?
    Autor*in: Bräuning, Falk; Fillat Comenge, José Luis; Wang, J. Christina
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  [Federal Reserve Bank of Boston], [Boston]

    Using supervisory data on small and mid-sized nonfinancial enterprises (SMEs), we find that those SMEs with higher leverage faced tighter constraints in accessing bank credit after the COVID-19 outbreak in spring 2020. Specifically, SMEs with higher... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 82
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    Using supervisory data on small and mid-sized nonfinancial enterprises (SMEs), we find that those SMEs with higher leverage faced tighter constraints in accessing bank credit after the COVID-19 outbreak in spring 2020. Specifically, SMEs with higher pre-COVID leverage obtained a smaller volume of new loans and had to pay a higher spread on them during the pandemic period. Consistent with an inward shift in loan supply, these effects were concentrated in loans originated by banks with below-median capital buffers. Highly levered SMEs that relied on low-capital large banks for funding before the pandemic were not able to substitute to other sources of debt financing and thus experienced more of a reduction in total debt as well as a decline in investment and employment. On the other hand, the unprecedented public support, especially the Paycheck Protection Program (PPP), mitigated the adverse real effect stemming from bank credit constraints.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/273034
    Auflage/Ausgabe: This version: July 2022
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Boston ; no. 22, 13
    Schlagworte: leverage; small business; credit supply; bank capital
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 67 Seiten), Illustrationen
  15. Prudential requirements framework and sustainability
    Autor*in: Binder, Jens-Hinrich
    Erschienen: 2022
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    As part of a broader policy agenda promoting more sustainable financial markets, legislative and policy initiatives within the European Union in recent years have explored the activation of micro-prudential requirements for banks and other financial... mehr

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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    As part of a broader policy agenda promoting more sustainable financial markets, legislative and policy initiatives within the European Union in recent years have explored the activation of micro-prudential requirements for banks and other financial intermediaries with a view to incentivise regulated institutions to change business models and investment patterns and shift funding towards projects and beneficiaries identified as sustainable. This is compatible with traditional regulatory objectives (only) to the extent that regulatory measures try to enhance the sensitivity of existing arrangements vis-à-vis new types of sustainability-related risks, the most obvious example being climate-related risks to the viability and profitability of existing loan and investment portfolios. This Chapter assesses the relevant policy initiatives in the light of recent promulgations by international standard-setters, and critically discusses the potential and the functional limits of micro-prudential regulation as a driver towards more sustainable lending – as well as potential repercussions on the existing prudential frameworks

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: European Banking Institute Working Paper Series ; 2022 - no. 131
    Schlagworte: micro-prudential financial regulation; sustainable finance; bank capital; climate change; ESG risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (34 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments November 14, 2022 erstellt
  16. Risk mitigating versus risk shifting
    evidence from banks security trading in crises
    Autor*in: Peydró, José-Luis; Polo, Andrea; Sette, Enrico
    Erschienen: November 2020
    Verlag:  GSE, Graduate School of Economics, Barcelona

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 541
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Barcelona GSE working paper series ; no 1219
    Schlagworte: risk shifting; financial crises; securities; bank capital; interbank funding,concentration risk; uncertainty; risk weights; available for sale; held to maturity; tradingbook; COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  17. Evaluating the impact of dividend restrictions on euro area bank market values
    Autor*in: Andreeva, Desislava Č.; Bochmann, Paul; Schneider, Julius
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    This paper evaluates the impact of the March 2020 European Central Bank recommendation that banks do not pay dividends or buy back shares on their market values. It documents a causal negative impact on bank share prices of around 7% during the two... mehr

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
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    This paper evaluates the impact of the March 2020 European Central Bank recommendation that banks do not pay dividends or buy back shares on their market values. It documents a causal negative impact on bank share prices of around 7% during the two weeks following its announcement. The recommendation affected the market values of banks directly, by delaying investor cash flows and indirectly, by increasing the uncertainty about future distributions and thus banks' equity risk premia. The impact differed across banks depending on their distribution plans and risk-adjusted profitability. Our analysis highlights the importance of managing perceptions about dividend uncertainty through credible communication about the expected duration, frequency and severity of dividend restrictions to limit their unintended side effects.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289959834
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278363
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2787 (February 2023)
    Schlagworte: bank dividends; banking supervision; bank capital; COVID-19 pandemic; bank cost of equity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  18. A tail of three occasionally-binding constraints
    a modelling approach to GDP-at-Risk
    Autor*in: Aikman, David; Bluwstein, Kristina; Karmakar, Sudipto
    Erschienen: July 2021
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 931
    Schlagworte: Financial crises; bank capital; debt deleveraging; macroprudential policy; effective lower bound; GDP-at-Risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  19. Monetary Policy at Work
    Security and Credit Application Registers Evidence
    Autor*in: Peydró, José-Luis; Polo, Andrea; Sette, Enrico
    Erschienen: 2020
    Verlag:  ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel

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  20. Does capital regulation matter for bank behavior? Evidence for German savings banks
    Autor*in: Heid, Frank; Porath, Daniel; Stolz, Stéphanie Marie
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  21. Does capital regulation matter for bank behavior?
    evidence for German savings banks
    Autor*in: Heid, Frank; Porath, Daniel; Stolz, Stéphanie Marie
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Inst. for World Economics, Kiel

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    Hinweise zum Inhalt
  22. Measuring the link between cyclical systemic risk and capital adequacy for Ukrainian banking sector
    Autor*in: Shmygel, Alona
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department, Geneva

    In this paper we investigate the impact of cyclical systemic risk on future bank profitability for a large representative panel of Ukrainian banks between 2001 and 2023. Our framework relies on two general methods. The first method is based on linear... mehr

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 272
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    In this paper we investigate the impact of cyclical systemic risk on future bank profitability for a large representative panel of Ukrainian banks between 2001 and 2023. Our framework relies on two general methods. The first method is based on linear local projections which allows us to study the estimated negative impact of cyclical systemic risk on bank profitability. The second method is based on the original IMF's Growth-at-Risk approach, utilizing quantile local projections to assess the impact of cyclical systemic risk on the tails of the future bank-level profitability distribution. Additionally, we enhance the macroprudential toolkit with a novel approach to calibrating the countercyclical capital buffer (CCyB). Furthermore, we develop the "Bank Capital-at-Risk" and "Share of vulnerable banks" indicators. These indicators are valuable tools for monitoring the build-up of systemic risk in the banking sector.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/283388
    Schriftenreihe: Working paper series / Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department ; no. HEIDWP2023, 17
    Schlagworte: systemic risk; linear projections; quantile regressions; bank capital; macroprudential policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  23. Contingent credit under stress
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Jager, Maximilian; Steffen, Sascha
    Erschienen: 08 November 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18583
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Kreditsicherung; Fremdkapital; Betriebliche Liquidität; Nicht-finanzielle Kapitalgesellschaft; Kreditrisiko; Finanzkrise; Geldpolitik; Bank; Stresstest; credit lines; banks; bank capital; COVID
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  24. Do banks engage in earnings management?
    the role of dividends and institutional factors
    Autor*in: Haq, Mamiza; Ongena, Steven; Pu, Juying; Tan, Eric K. M.
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 23, 79
    Schlagworte: dividend payout; opportunistic earnings management; earnings quality; bank capital; investor protection
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 89 Seiten), Illustrationen
  25. Cyclical systemic risk and banks' vulnerability
    Autor*in: Shmygel, Alona; Ongena, Steven
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 24, 09
    Schlagworte: systemic risk; linear projections; quantile regressions; bank capital; macroprudential policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen