Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 1 von 1.

1. Generalized Modeling and Estimation of Rating Classes and Default Probabilities Considering Dependencies in Cross and Longitudinal Section

   Autor*in: Tillich, Daniel

   Erschienen: 2017

   Verlag:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

   • Bibliographische Angaben
   • Zugang
   • Export

   Zugang:

   Resolving-System Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Verlag (kostenfrei)

   Export in Literaturverwaltung

   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Deutsch
   Medientyp:	Elektronische Zeitschrift
   Format:	Online
   ISSN:	0945-4802
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-222601
   RVK Klassifikation:	QH 400 ; QH 400 ; QH 400
   Schriftenreihe:	Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren ; 67/17
   Schlagworte:	Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Cluster-Analyse; Schätztheorie; Längsschnittuntersuchung; Theorie; Wirtschaftsauskunftei
   Weitere Schlagworte:	(stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Kreditrisiko; (stw)Clusteranalyse; (stw)Schätztheorie; (stw)Längsschnittanalyse; (stw)Theorie; (stw)Auskunftei; (stw)Deutschland; Zeitabhängigkeit; Rating-Klassifizierung; Kreditrisiko; Split-Point; Regression mit Diskontinuitäten; time dependence; rating classi cation; credit risk; split-point; regression with discontinuities; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	Online-Ressource
   Bemerkung(en):	In: nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-222671