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1. Do bivariate SVAR models with long-run identifying restrictions yield reliable results?

   the case of Germany
   Autor*in: Gottschalk, Jan; Van Zandweghe, Willem

   Erschienen: 2001

   Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

   Inhaltsverzeichnis

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   DDC Klassifikation:	Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
   Schriftenreihe:	Kiel working papers ; No. 1068
   Schlagworte:	Vektor-autoregressives Modell; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test; Konjunktur; Schock <Wirtschaft>; Schätzung; Theorie; :z Geschichte 1962-1998
   Weitere Schlagworte:	(stw)1962-1998; (stw)VAR-Modell; (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Einheitswurzeltest; (stw)Konjunktur; (stw)Schock; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; jel:E32; jel:C32; Business Cycle Fluctuations; Structural Vector Autoregression Models; Long-run Restrictions; VAR-Modell (STW); Zeitreihenanalyse (STW); Unit Root Test (STW); Konjunktur (STW); Schock (STW); Schätzung (STW); Theorie (STW); Deutschland (STW); SVAR (STW); SVAR; Online-Publikation; Arbeitspapier; Buch; Graue Literatur; Als Aufsatz endgültig erschienen
   Umfang:	52 S., graph. Darst., 21 cm
   Bemerkung(en):	Literaturverz. S. 49 - 51