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  1. Noise Traders? Trigger Rates, FX Options, and Smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  2. Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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    Hinweise zum Inhalt
  3. Essays on machine learning and finance
    Autor*in: Schnaubelt, Matthias
    Erschienen: [2020]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 280540
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Künstliche Intelligenz; Finanzmarkt; Noise Trading; Zeitreihenanalyse; Virtuelle Währung; Elektronisches Handelssystem; Gewinnprognose; Kapitaleinkommen; Prognoseverfahren
    Umfang: xiii, 283 Seiten, Illustrationen, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 2020
  4. Noise in Expectations
    Evidence from Analyst Forecasts
    Autor*in: De Silva, Tim
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    This paper quantifies the amount of noise and bias in analysts' forecast of corporate earnings at various horizons. We first show analyst forecasts outperform statistical forecasts at short-horizons, but underperform at longer horizons. We next... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper quantifies the amount of noise and bias in analysts' forecast of corporate earnings at various horizons. We first show analyst forecasts outperform statistical forecasts at short-horizons, but underperform at longer horizons. We next decompose the relative accuracy of these forecasts into three components: (i) noise, (ii) bias and (iii) analysts' information advantage over statistical forecasts. We find the information advantage is constant across forecasting horizons, while both noise and bias are increase linearly. We then show most existing models lack a mechanism to account for these facts. To generate such a mechanism, we consider a parsimonious variant of the model of Patton and Timmermann (2010) with a noisy cognitive default and show it quantitatively fits the data. The intuition underlying this model is that forecasters rely on their biased and noisy defaults more at longer horizons, as rational forecasts are less accurate. This model also quantitatively matches two non-targeted empirical relationships: (i) analyst disagreement increases with horizon and (ii) noise is an increasing function of volatility

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28963
    Schlagworte: Erwartungsbildung; Finanzanalyse; Systematischer Fehler; Noise Trading; Prognose
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  5. Dispersed information and asset prices
    Autor*in: AlbagIi, Elias; Hellwig, Christian; Tsyvinski, Aleh
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  Toulouse School of Economics, [Toulouse]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 330
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Toulouse School of Economics ; no 1172
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Börsenkurs; Informationsverbreitung; Noise Trading; Risikoprämie; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  6. The rise of social sentiment and payment for order flow
    new implications for non-fundamental information in financial markets
    Autor*in: Russ, David
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Universitätsbibliothek Regensburg, Regensburg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (Array)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Arnold, Lutz (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Financial Trading; Non-Fundamental Information; Noise Trading; Asymmetric Information; Rational Destabilization; Price Efficiency; Adverse Selection; Social Sentiment; Payment for Order Flow
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 244 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Universität Regensburg, 2022
  7. Policy-motivated candidates, noisy platforms, and non-robustness
    Autor*in: Lagerlöf, Johan
    Erschienen: 2000

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins - VÖBB
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung ; 00,17
    Schlagworte: Spieltheorie; Noise Trading; Medianwähler-Modell; Theorie; Wahlkampf; Hotelling-Modell
    Umfang: 28 S
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in dt. Sprache
  8. Noisy decision makers
    on errors, noise and inconsistencies in economic behavior
    Autor*in: Brenner, Thomas; Slembeck, Tilman
    Erschienen: [2001]
    Verlag:  Max-Planck-Inst. for Research into Economic Systems, Jena

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    2002 SB 88
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1183 (0108)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Papers on economics & evolution ; 0108
    Schlagworte: Rationalität; Verhaltensökonomik; Noise Trading; Experiment; Theorie; Statistischer Fehler
    Umfang: 30 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 30
  9. The behaviour of noise traders
    empirical evidence on purchases of business magazines
    Autor*in: Czarnitzki, Dirk; Stadtmann, Georg
    Erschienen: 2000
    Verlag:  ZEW, Mannheim

    According to the prospect theory financial investors tend to sell winners too early and ride losers too long. Therefore, demand for financial advise should be high in a bull market and low in a bear market. Thus, we test the hypothesis whether the... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1298-2000,65
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : Z 2027 -00-65-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 636 (00.65)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    01-3206
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    According to the prospect theory financial investors tend to sell winners too early and ride losers too long. Therefore, demand for financial advise should be high in a bull market and low in a bear market. Thus, we test the hypothesis whether the demand for business magazines is somehow related to the performance of the stock market. It turns out that the sales of these magazines are positively correlated with the stock market index. Due to the fact that the information provided in business magazines seem to be already reflected in stock prices, trading on those kind of data will be just like trading on noise. In conclusion, we are able to isolate a major influence factor for the expectation formation process of noise traders.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 00-65
    Schlagworte: Noise Trading; Börsenkurs; Wirtschaftszeitschrift; Anlageberatung; Nachfrage; Schätzung; Deutschland
    Umfang: 10 S
    Bemerkung(en):

    Auch im Internet unter der Adresse ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0065.pdf verfügbar
  10. Frictions, intermediaries, and the option market
    Autor*in: Hofmann, Michael
    Erschienen: 2019

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Signatur:
    Da 114084
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 2310/202
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Signatur:
    2019 A 922
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 278004
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Stuttgart
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Kapitalmarktrecht; Kapitaleinkommen; Optionsgeschäft; Börsenkurs; Volatilität; Noise Trading
    Umfang: xi, 181 Seiten, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019
  11. Policy-motivated candidates, noisy platforms, and non-robustness
    Autor*in: Lagerlöf, Johan
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Wiss.-Zentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins - VÖBB
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ; 00,17
    Schlagworte: Spieltheorie; Noise Trading; Medianwähler-Modell; Theorie; Wahlkampf; Hotelling-Modell
    Umfang: 28 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in dt. Sprache
  12. Dectecting speculative bubbles in stock prices
    a new approach and some evidence for the US
    Autor*in: Bohl, Martin T.; Siklos, Pierre L.
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Dt. Bank Research, Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1185 (01.3)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research notes in economics & statistics ; 01,3
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitaleinkommen; Aktienmarkt; Finanzanalyse; Dividende; Dynamische Investitionsrechnung; Spekulation; Noise Trading; Spekulationsblase; Schätzung; USA; Present value model
    Umfang: 18 Bl
  13. Noise trader risk and the political economy of privatization
    Erschienen: March 2001

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 206 (409)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 0868314099
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Working papers in economics and econometrics ; 409
    Schlagworte: Privatisierung; Noise Trading; Risikoprämie; Theorie
    Umfang: Online-Ressource, 18 p., text
  14. Informed manipulation
    Autor*in: Chakraborty, Archishman; Yılmaz, Bilge
    Erschienen: 1999

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 479 (00.007)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Rodney L. White Center for Financial Research ; 00,007
    Schlagworte: Insiderhandel; Noise Trading; Asymmetrische Information; Auktionstheorie; Manipulation; Theorie
    Umfang: 23 S
  15. Transparency, liquidity and price formation
    Autor*in: Rindi, Barbara
    Erschienen: 2002

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1257 (2002.2)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2002,2
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Liquidität; Informationsversorgung; Noise Trading; Theorie; Markttransparenz
    Umfang: 54 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  16. Noise trading and the effects of monetary policy shocks on nominal and real exchange rates
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Inst. für Weltwirtschaft, Kiel

    A number of empirical studies have reported the result that exchange rates show a delayed overshooting in response to monetary policy shocks. This result is puzzling. Economic theory suggests that the overshooting should occur immediately after the... mehr

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 A 503939
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    02.j.8867
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 2003 A 423
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag15061
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RN 2894(1140)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    WP 1-1140
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 235418
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 235419
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ArbS 0 7 (1140)
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    03/22 b
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    A number of empirical studies have reported the result that exchange rates show a delayed overshooting in response to monetary policy shocks. This result is puzzling. Economic theory suggests that the overshooting should occur immediately after the shock, not with a delay. This paper uses a ?new open economy macroeconomics? model with pricing-to-market to analyze whether the assumption of noise trading in the foreign exchange market helps to resolve the delayed overshooting puzzle. The implications of noise trading for the effects of monetary policy shocks on the nominal and on the real exchange rate are analyzed.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QD 000 ; QM 000
    Schriftenreihe: Kieler Arbeitspapier ; 1140
    Schlagworte: Wechselkurs; Kaufkraftparität; Overshooting; Geldpolitik; Schock; Devisenmarkt; Noise Trading; Offene Volkswirtschaft; Theorie; Neue Makroökonomik offener Volkswirtschaften
    Umfang: 32 S., graph. Darst., a
    Bemerkung(en):
  17. Exchange rate expectations redux and monetary policy
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Inst. für Weltwirtschaft, Kiel

    This paper uses a dynamic general equilibrium optimizing two-country model to analyze how the formation of exchange rate expectations shapes the effects of monetary policy shocks in open economies. The model implies that the short-run output effects... mehr

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 A 481667
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    01.W.1638
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 2002 A 1521
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag22805
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RN 2894(1109)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    WP 1-1109
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 233523
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 233524
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ArbS 0 7 (1109)
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    02/161 B
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper uses a dynamic general equilibrium optimizing two-country model to analyze how the formation of exchange rate expectations shapes the effects of monetary policy shocks in open economies. The model implies that the short-run output effects of permanent monetary policy shocks diminish if 'noise traders' in the foreign exchange market form regressive exchange rate expectations. If the influence of these noise traders is strong enough, a permanent expansionary monetary policy shock can result in a temporary decline of the output in the country in which it takes place. The output effects of temporary monetary policy shocks are magnified when noise traders form regressive exchange rate expectations.

     
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Kiel working paper ; 1109
    Schlagworte: Geldpolitik; Schock; Wechselkurstheorie; Erwartungsbildung; Noise Trading; Offene Volkswirtschaft; Dynamisches Gleichgewicht; Theorie; Wirkungsanalyse
    Umfang: 33 S, graph. Darst, a
  18. Central bank intervention and exchange rate expectations
    evidence from the daily DM/US-Dollar exchange rate
    Autor*in: Reitz, Stefan
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, Frankfurt am Main

    In this paper we propose a generalisation of the noise trader transmission mechanism to examine the impact of central bank intervention on exchange rates. Within a heterogeneous expectations exchange rate model intervention operations are supposed to... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Signatur:
    3491-6979
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    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 2002 B 3122
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag5746
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    QK 900 R379 53876
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    WP 6-2002/17
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 935 (02.17)
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    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/d29-2002,17
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    02-4129/02,17
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    300 QK 900 R379
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    QD 2732
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    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    95/1194-02,17
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
    Signatur:
    swl 105.4 SA 0666-2002,17
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    02020575
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    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    MU 9736
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    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Signatur:
    H IV b - 106 / IN 2002-147
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
    Signatur:
    2520/263
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Ud 1211
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    In this paper we propose a generalisation of the noise trader transmission mechanism to examine the impact of central bank intervention on exchange rates. Within a heterogeneous expectations exchange rate model intervention operations are supposed to provide support to either chartist or fundamentalist forecasts, which forces portfolio managers to adjust their foreign currency positions. The empirical examination of the hypothesis is done by applying a markov regime-switching approach to daily US-dollar/DEM forward rates and intervention data of the Deutsche Bundesbank and the Federal Reserve from 1979 to 1992. It is shown that the performance of simple chartist trading rules was strong whenever these central banks intervened on the foreign exchange market. A similar coincidence cannot be found within the more sophisticated fundamentalist approach.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch; Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3935821190
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 900
    Schriftenreihe: Discussion paper / Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank ; 2002,17
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Wirkungsanalyse; Wechselkurstheorie; Erwartungsbildung; Finanzanalyse; Noise Trading; Theorie; Schätzung; Wechselkurs; Deutschland; USA
    Umfang: 25 S, graph. Darst, b
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 18 - 20

    Zsfassung in dt. Sprache. - Literaturverz. S. 18 - 20
  19. Do asset prices reflect fundamentals?
    Freshly squeezed evidence from the OJ market
    Erschienen: 2003
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9515)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9515
    Schlagworte: Börsenkurs; Derivat; Noise Trading; Kapitaleinkommen; Theorie; Effizienzmarkthypothese; Rohstoffderivat; Zitrusfrucht; Schätzung; USA; Wetter; Food industry and trade; Futures market; Options (Finance)
    Umfang: 52 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9515.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 36 - 37
  20. Noise trading and the effects of monetary policy shocks on nominal and real exchange rates
    Erschienen: Jan. 2003
    Verlag:  Inst. für Weltwirtschaft, Kiel

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Kieler Arbeitspapiere ; 1140
    Schlagworte: Wechselkurs; Kaufkraftparität; Overshooting; Geldpolitik; Schock; Devisenmarkt; Noise Trading; Offene Volkswirtschaft; Theorie; Neue Makroökonomik offener Volkswirtschaften
    Umfang: Online-Ressource, 32 p., text, ill
  21. The real effects of investor sentiment
    Autor*in: Polk, Christopher; Sapienza, Paola
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (3826)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 3826
    Schlagworte: Anlageverhalten; Kapitalanlage; Noise Trading; Theorie
    Umfang: 67, [1] S, graph. Darst
  22. Securities transaction tax and market volatility
    Autor*in: Zhang, Junxi; Song, Frank M.
    Erschienen: 2001
    Verlag:  School of Economics & Finance, Hong Kong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1099 (312)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 312
    Schlagworte: Finanztransaktionssteuer; Börsenkurs; Volatilität; Noise Trading; Risiko; Theorie
    Umfang: 27 S, graph. Darst
  23. Dynamic hedging, positive feedback, and general equilibrium
    Autor*in: Hilpisch, Yves
    Erschienen: 2001

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    dt 4301
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    DISS 2001 A 1499
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    01 I 58
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    2001 U 1827
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 229335
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 800
    Schlagworte: Hedging; Wertpapierhandel; Strategie; Noise Trading; Optionspreistheorie; Börsenkurs; Volatilität; Kapitalmarkttheorie; Unvollkommener Markt; Allgemeines Gleichgewicht; Theorie
    Umfang: 213 S
    Bemerkung(en):

    Saarbrücken, Univ., Diss., 2000
  24. Noise traders and the volatility of exchange rates
    Autor*in: Bauer, Christian; Herz, Bernhard
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., Rechts- und Wirtschaftswiss. Fak., Bayreuth

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 237816
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Discussion papers in economics ; 2003,5
    Schlagworte: Wechselkurs; Volatilität; Devisenmarkt; Marktmikrostruktur; Noise Trading; Schätzung; Welt
    Umfang: 42 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 31
  25. Technical trading and exchange rate regimes
    some empirical evidence
    Autor*in: Bauer, Christian; Herz, Bernhard
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., Rechts- und Wirtschaftswiss. Fak., Bayreuth

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 237817
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Discussion papers in economics ; 6
    Schlagworte: Wechselkurs; Volatilität; Noise Trading; Wechselkurssystem; Geldpolitik; Theorie; Schätzung; OECD-Staaten
    Umfang: 34 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 22 - 24