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1. Long-run forecasting in multicointegrated systems

   Autor*in: Engsted, Tom; Siliverstovs, Boriss; Haldrup, Niels

   Erschienen: 2003

   Verlag:  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	hdl: 10419/18137 urn: urn:nbn:de:101:1-201802155306
   Schriftenreihe:	DIW Discussion Papers ; 381
   Schlagworte:	Kointegration; Multivariate Analyse; Prognose; Vektor-autoregressives Modell; Theorie
   Weitere Schlagworte:	(stw)Kointegration; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Prognose; (stw)VAR-Modell; (stw)Theorie; jel:C32; jel:C53; Multicointegration; Forecasting; Loss function; VAR models; Kointegration (STW); Multivariate Analyse (STW); Prognose (STW); VAR-Modell (STW); Theorie (STW); Online-Publikation; Arbeitspapier; Als Aufsatz endgültig erschienen; Buch; Graue Literatur; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	Online-Ressource

2. On multicointegration

   Autor*in: Phillips, Peter C. B.; Kheifets, Igor

   Erschienen: 2021

   Verlag:  Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, New Haven, Connecticut

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   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 29

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Cowles Foundation discussion paper ; no. 2306 (October 2021)
   Schlagworte:	Cointegration; HAR inference; Integration; Long run variance matrix; Multicointegration; Singularity; Trend IV estimation
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen