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  1. On the quality of cryptocurrency markets
    centralized versus decentralized exchanges
    Autor*in: Barbon, Andrea; Ranaldo, Angelo
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Despite the growing adoption of decentralized exchanges, little is known about their market quality. Using a comprehensive dataset, we compare decentralized blockchain-based venues (DEXs) to centralized crypto exchanges (CEXs) assessing two aspects... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Despite the growing adoption of decentralized exchanges, little is known about their market quality. Using a comprehensive dataset, we compare decentralized blockchain-based venues (DEXs) to centralized crypto exchanges (CEXs) assessing two aspects of market quality: price efficiency and market liquidity.We find that CEXs provide better market quality and identify the main friction dampening DEX efficiency as the high gas price stemming from proof-of-work blockchains.We propose and empirically validate a stylized model of DEX liquidity provision, linking trading volume, protocol fees, and liquidity. We identify quantitative conditions needed for DEXs to overtake CEXs in the future

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This draft: April 2022
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 22, 38
    Schlagworte: Market Quality; Decentralized Exchanges; Automated Market Making; Blockchain; Decentralized Finance; Limit Order Book
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  2. Structural adaptive models in financial econometrics
    Autor*in: Mihoci, Andrija

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    Hinweise zum Inhalt
  3. Structural adaptive models in financial econometrics
    Autor*in: Mihoci, Andrija
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Humboldt Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Berlin

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  4. Optimal tick size
    Autor*in: Graziani, Giuliano; Rindi, Barbara
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  IGIER, Università Bocconi, Milano, Italy

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 507
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: January 29, 2023
    Schriftenreihe: Working paper series / IGIER ; n. 688
    Schlagworte: Limit Order Book; Tick Size; Social Planner; Undercutting; Queuing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 135 Seiten), Illustrationen
  5. Optimal trading strategy and supply/demand dynamics
    Autor*in: Obizhaeva, Anna; Wang, Jiang
    Erschienen: 2005
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (11444)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 11444
    Schlagworte: Anlageverhalten; Kapitalanlage; Limit Order Book; Securities; Supply and demand
    Umfang: 40 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 36 - 40

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w11444.pdf - lizenzpflichtig