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  1. Improved regression inference using a second overlapping regression model
    Autor*in: Peng, Liang; Einmahl, John H. J.
    Erschienen: 28 October 2021
    Verlag:  CentER, Center for Economic Research, Tilburg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 37
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Discussion paper / CentER, Center for Economic Research ; no. 2021, 029
    Schlagworte: Cross-sectional dependence; Heteroscedasticity; Random weight bootstrap; Regression model; Variance reduction
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten)
  2. Around-the-clock USD/MXN volatility: macroeconomic announcement spillovers and FX market intervention mechanisms
    Autor*in: Pedroza, Wilfrido Jurado
    Erschienen: June 2021
    Verlag:  Banco de México, [Ciudad de México, México]

    This paper advances the literature on the dynamics of the U.S. Dollar-Mexican Peso (USD/MXN) volatility process by leveraging high-frequency data. First, it documents the factors that characterize the intraday volatility process of the USD/MXN... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 192
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper advances the literature on the dynamics of the U.S. Dollar-Mexican Peso (USD/MXN) volatility process by leveraging high-frequency data. First, it documents the factors that characterize the intraday volatility process of the USD/MXN exchange rate at high frequencies based on a sample of five-minute returns from 2008 to 2017. Second, it empirically identifies the effects and the relative impact on the USD/MXN volatility process of various macroeconomic announcements, at different frequencies. The results conclude that the most impactful releases are associated with the monetary policy announcements by the Federal Reserve and Banco de México, together with the publication of some U.S. and China macroeconomic data. Furthermore, the results suggest that the different mechanisms implemented by Mexico's FX Commission have accomplished their objective of stabilizing the volatility of the USD/MXN.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/240714
    Schriftenreihe: Working papers / Banco de México ; no 2021, 05
    Schlagworte: FX Volatility; Heteroscedasticity; Macroeconomic Announcements; High-Frequency Data
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  3. Identification and estimation of quadratic food Engel curves
    evidence from Cameroon
    Autor*in: Wirba, Ebenezer Lemven
    Erschienen: April 2023
    Verlag:  African Economic Research Consortium, Nairobi, Kenya

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789966612267
    Schriftenreihe: Research paper / African Economic Research Consortium ; 523
    Schlagworte: Quadratic food Engel curve; Foodshare; Non-parametric; Heteroscedasticity; Cameroon
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  4. Einführung in die Ökonometrie
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: Februar 2017
    Verlag:  Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, [Dresden]

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 980 ; QH 300 ; QH 310 ; QH 400 ; QH 400
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330)
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 69 (17)
    Schlagworte: Ökonometrie; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Ökonometrie; (stw)Theorie; Econometric models; Econometrics; Lehrbuch; Lineares Einfach-Regressionsmodell; Konfidenzintervall; Multiples lineares Regressionsmodell; Autokorrelation; Heteroskedastie; Multikollinearität e; Linear Simple Regression Model; Confidence Interval; Multiple Linear Regression Model; Autocorrelation; Heteroscedasticity; Multicollinearity; Graue Literatur; Lehrbuch
    Umfang: VI, 113 Seiten, Illustrationen, 30 cm
  5. Separate estimation of spatial dependence parameters and variance parameters in a spatial model
    Autor*in: Arnold, Matthias; Wied, Dominik
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

  6. Einführung in die Ökonometrie
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 0945-4802
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QH 400 ; SK 980 ; QH 300 ; QH 310 ; QH 400 ; QH 400
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330)
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren ; 69/17
    Schlagworte: Ökonometrie; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Ökonometrie; (stw)Theorie; Lineares Einfach-Regressionsmodell; Konfidenzintervall; Multiples lineares Regressionsmodell; Autokorrelation; Heteroskedastie; Multikollinearität e; Linear Simple Regression Model; Confidence Interval; Multiple Linear Regression Model; Autocorrelation; Heteroscedasticity; Multicollinearity; Econometric models; Econometrics; Lehrbuch; Graue Literatur; Lehrbuch
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):
  7. The evolution of the response of credit spread variables to monetary policy shocks
    Autor*in: Kim, Do-wan
    Erschienen: 2024. 1
    Verlag:  Bank of Korea, Seoul, Korea

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 629
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BOK working paper ; no. 2024, 1
    Schlagworte: Time-Varying Parameter VAR; Credit spreads; External Instrument; Monetary policy; Heteroscedasticity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  8. White heteroscedasticty testing after outlier removal
    Autor*in: Berenguer-Rico, Vanessa; Wilms, Ines
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  University of Oxford, Department of Economics, Oxford

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Department of Economics discussion paper series / University of Oxford ; number 853 (June 2018)
    Schlagworte: Asymptotic theory; Empirical processes; Heteroscedasticity; Marked and Weighted Empirical processes; Outlier detection; Robust Statistics; White test
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  9. Jump-preserving varying-coefficient models for nonlinear time series
    Autor*in: Čížek, Pavel; Koo, Chao Hui
    Erschienen: December 2016
    Verlag:  CentER, Center for Economic Research, Tilburg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 37 (2017,17)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Discussion paper / CentER, Center for Economic Research ; no. 2017, 017
    Schlagworte: Change point; Heteroscedasticity; Local linear fitting; Nonlinear time series; Varying-coefficient models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten)