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  1. Noise Traders? Trigger Rates, FX Options, and Smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  2. Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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  3. Islamic finance and herding behavior theory
    a sectoral analysis for Gulf Islamic stock market
    Autor*in: Medhioub, Imed; Chaffai, Mustapha
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Economic Research Forum (ERF), Dokki, Giza, Egypt

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 592
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Economic Research Forum ; no. 1324 (July 2019)
    Schlagworte: Islamic stock market; GARCH model; Quantile regression; herding behavior; GCC countries; sectoral analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 17 Seiten), Illustrationen
  4. Essays on the impact of sentiment on real estate investments
    Autor*in: Mathieu, Anna
    Erschienen: 2011
    Verlag:  EBS, Univ. für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QT 384 ; QT 384
    Schlagworte: Immobilienfonds; Anlageverhalten; Gefühl; Finanzkrise; Wohneigentum; ARCH-Prozess; :z Geschichte 1978-2010
    Weitere Schlagworte: (stw)Immobilienfonds; (stw)Anlageverhalten; (stw)Emotion; (stw)Finanzkrise; (stw)Wohneigentum; (stw)ARCH-Modell; Geschichte 1978-2010; GARCH model; REIT; Graue Literatur; REIT; (lcsh)Business; (lcsh)Business and Management; (lcsh)Business; (lcsh)Real estate management; (lcsh)Finance; (lcsh)Real estate management; (lcsh)Finance
    Umfang: VII, 95 S., graph. Darst., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Zugl.: Wiesbaden, EBS Univ. für Wirtschaft und Recht, Diss., 2011
  5. Media attention vs. sentiment as drivers of conditional volatility predictions
    an application to Brexit
    Autor*in: Guidolin, Massimo; Pedio, Manuela
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  BAFFI CAREFIN, Centre for Applied Research on International Markets Banking Finance and Regulation, Università Bocconi, Milano, Italy

    Using data on international, on-line media coverage and tone of the Brexit referendum, we test whether it is media coverage or tone to provide the largest forecasting performance improvements in the prediction of the conditional variance of weekly... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 666
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Using data on international, on-line media coverage and tone of the Brexit referendum, we test whether it is media coverage or tone to provide the largest forecasting performance improvements in the prediction of the conditional variance of weekly FTSE 100 stock returns. We find that versions of standard symmetric and asymmetric Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models augmented to include media coverage and especially media tone scores outperforme traditional GARCH models both in-and-out-of-sample

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper series / Bocconi ; n. 145 (July 2020)
    BAFFI CAREFIN Centre Research Paper ; No. 2020-145
    Schlagworte: Attention; Sentiment; Text Mining; Forecasting; Conditional Variance; GARCH model; Brexit
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  6. Specification tests for GARCH processes
    Autor*in: Cavaliere, Giuseppe; Perera, Indeewara; Rahbek, Anders
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Department of Economics, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 572
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion papers / Department of Economics, University of Copenhagen ; no. 21, 06
    Schlagworte: GARCH model; Bootstrap; Specification test; Kolmogorov-Smirnov test; Cramérvon Mises test; Marked empirical process; Nuisance parameters on the boundary
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  7. Forecasting the Artificial Intelligence index returns
    a hybrid approach
    Autor*in: Zhang, Yue-Jun; Zhang, Han; Gupta, Rangan
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 52
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11159/7066
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2021, 82 (November 2021)
    Schlagworte: AI index return forecasting; PSO-LSSVM model; GARCH model; Decomposition and integration model; Combination model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  8. On oil-US exchange rate volatility relationships
    an intradaily analysis
    Autor*in: Jawadi, Fredj; Louhichi, Waël; Ben Ameur, Hachmi
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 334 (2017,11)
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / EconomiX ; 2017, 11
    Schlagworte: Oil price volatility; realised volatility; intradaily jumps; exchange rate; intradaily data; GARCH model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten)
  9. The exchange rate system reform in China
    US pressure, implicit gradual appreciation and explicit exchange rate bands
    Autor*in: Yip, Paul S. L.; Tse, Yiu Kuen; Dong, Yingjie
    Erschienen: 2017
    Verlag:  EGC, Nanyang Technological University, Singapore

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: EGC report ; no: 2017, 10
    Schlagworte: fixed exchange rate system; GARCH model; nominal effective exchange rate; renminbi
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  10. Nonparametric localized bandwidth selection in Kernel density estimation
    Autor*in: Cheng, Tingting; Gao, Jiti; Zhang, Xibin
    Erschienen: February 2016
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Revised 14, 24
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 16, 07
    Schlagworte: Density estimation; localized bandwidth; GARCH model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  11. Robust ranking of multivariate GARCH models by problem dimension
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2012,6)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, University of Canterbury ; 2012,06
    Schlagworte: ARCH-Modell; Prognoseverfahren; Modellierung; Robustes Verfahren; Multivariate Analyse; GARCH model; Economic forecasting; Econometric models; Multivariate analysis; Analysis of covariance
    Umfang: Online-Ressource (1 electronic document (31 p., 861,36 Kb))
    Bemerkung(en):

    Archived by the National Library of New Zealand

    Title from PDF cover (viewed on May 22, 2012)

    "April 2012"--Added t.p

    Hypertext links contained in the archived instances of this title are non-functional

    Includes bibliographical references (p. 28-31)