Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 30.

  1. Inflation and the skewness of the distribution of relative price changes: empirical evidence for Germany
    Autor*in: Döpke, Jörg; Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  2. Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution
    Beteiligt: Pesaran, Bahram (Mitwirkender)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  IZA, Bonn

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  3. Maximum entropy inference for mixed continuous discrete variables
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Fernuniv., Fachbereich Wirtschaftswiss., Hagen

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Diskussionsbeitrag ; Nr. 422
    Schlagworte: Schätztheorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Entropie; Expertensystem; Kreditwürdigkeit; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Schätztheorie; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Entropie; (stw)Expertensystem; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Theorie; Expert Systems; Entropy; Boltzmann Distribution; Credit Scoring; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 23 Bl., graph. Darst., 30 cm
  4. Portfolio management under asymmetric dependence and distribution
    Autor*in: Hlawatsch, Stefan; Reichling, Peter
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., FEMM, Magdeburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series ; No. 2010,17
    Schlagworte: Portfolio Selection; Kapitalertrag; Börsenkurs; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Kopula <Mathematik>; Value at Risk; Schätzung
    Weitere Schlagworte: (stw)Portfolio-Management; (stw)Kapitaleinkommen; (stw)Börsenkurs; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Multivariate Verteilung; (stw)Risikomaß; (stw)Börsenkurs; (stw)Schätzung; (stw)Eurozone; Online-Publikation; Arbeitspapier; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 26 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben
  5. Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios
    Autor*in: Fischer, Sven
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 58
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio Selection; Verlust; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Verlust; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 8 S., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben
  6. Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
    Autor*in: Grammig, Joachim; Hujer, Reinhard; Kokot, Stefan
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77
    Schlagworte: Handelsvolumen; Systematischer Fehler; Schätztheorie; Schätzung; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Regression; Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis
    Weitere Schlagworte: (stw)Handelsvolumen der Börse; (stw)Systematischer Fehler; (stw)Schätztheorie; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)USA; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Nichtlineare Regression; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  7. Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss
    Autor*in: Höse, Steffi; Huschens, Stefan
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 51
    Schlagworte: Value at Risk; Schätztheorie; Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Risikomaß; (stw)Schätztheorie; (stw)Kreditrisiko; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 18 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturangaben
  8. Prospect-Theorie und kumulative Prospect-Theorie für diskrete und stetige Verteilungen
    eine Analyse für Zertifikate
    Autor*in: Stolpe, Julia

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 820 ; QK 820
    Schlagworte: Aktienanleihe; Derivat <Wertpapier>; Termingeschäft; Anlageverhalten; Prospect-Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Strukturiertes Produkt; (stw)Derivat; (stw)Anlageverhalten; (stw)Prospect Theory; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Hochschulschrift; Graue Literatur
    Umfang: XVIII, 227 S., graph. Darst., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2012
  9. The dynamics of multivariate financial returns
    a non-stationary, nonparametric regression approach
    Autor*in: Rauh, Ronald

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 600 ; QK 800 ; QK 600 ; QK 800
    Schlagworte: Aktienrendite; Volatilität; Kapitalmarkt; Zeitreihenanalyse; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kapitalmarktrendite; (stw)Volatilität; (stw)Finanzmarkt; (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Theorie; (stw)Welt; Graue Literatur
    Umfang: XXX, 236 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2013
  10. Multiple Priors as Similarity Weighted Frequencies
    Autor*in: Eichberger, Jürgen; Guerdjikova, Ani
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Universitätsbibliothek Mannheim, Mannheim

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008) ; 08-07
    Schlagworte: Entscheidung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie; Entscheidung ; Wahrscheinlichkeitsverteilung ; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Entscheidung; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  11. Portfolio Management under Asymmetric Dependence and Distributio
    Autor*in: Hlawatsch, Stefan; Reichling, Peter
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Universitätsbibliothek Magdeburg, Magdeburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  12. Generalized Gauss-Hermite filtering
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2006
    Verlag:  FernUniv., Fachbereich Wirtschaftswiss., Hagen

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QB 910
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen ; Nr. 391
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Nichtlineare Regression; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Nichtlineare Regression; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Als Aufsatz endgültig erschienen
    Umfang: 20 Bl., graph. Darst., 30 cm
  13. A new one-sided variable inspection plan for continuous distribution functions
    Autor*in: Kössler, Wolfgang
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Fachbereich Wirtschafts- und Organisationswiss., Univ. der Bundeswehr, Hamburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion papers in statistics and quantitative economics ; Nr. 86
    Schlagworte: Stichprobe; Qualitätsmanagement; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Stichprobenerhebung; (stw)Qualitätsmanagement; (stw)Theorie; (stw)Statistische Verteilung; Graue Literatur; Buch; Graue Literatur
    Umfang: 20 S., 30 cm
  14. Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
    Autor*in: Grammig, Joachim; Hujer, Reinhard; Kokot, Stefan
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Fachbereich Wirtschaftswiss. der Univ., Frankfurt/Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
  15. Testing for convergence clubs in income per capita
    a predictive density approach
    Autor*in: Canova, Fabio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  HWWA, Öffentlichkeitsarbeit, Hamburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
  16. An alternative conditional asymmetry specification for stock returns
    Autor*in: Brännäs, Kurt; Nordman, Niklas
    Erschienen: 2001
    Verlag:  CES, Munich ; Ifo

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QC 000
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: CESifo working papers ; No. 448
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitalertrag; ARCH-Prozess; Schätzung; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Börsenkurs; (stw)Kapitaleinkommen; (stw)ARCH-Modell; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)USA; (stw)Statistische Verteilung; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 8 S., graph. Darst., 21 cm
  17. Chi-squared tests of interval and density forecasts, and the Bank of England's fan charts
    Autor*in: Wallis, Kenneth Frank
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 83
    Schlagworte: Inflationsrate; Prognose; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Inflationsrate; (stw)Prognose; (stw)Theorie; (stw)Großbritannien; (stw)USA; (stw)Statistische Verteilung; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Als Aufsatz endgültig erschienen; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 31 S., graph. Darst., 30 cm
  18. What is the value of knowing the propensity score for estimating average treatment effects?
    Autor*in: Frölich, Markus
    Erschienen: 2002
    Verlag:  IZA, Bonn

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit ; No. 548
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Kausalanalyse
    Weitere Schlagworte: (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Kausalanalyse; treatment effect; treatment effect; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 18 S., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 16 - 18
  19. The forecasting performance of German stock option densities
    Beteiligt: Craig, Ben R. (Mitwirkender)
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div., Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Craig, Ben R. (Mitwirkender)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783935821742; 3935821743
    RVK Klassifikation: QK 900 ; QB 910 ; QK 660 ; QB 910 ; QK 660 ; QK 900
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank : Ser. 1, Economic studies ; No. 2003,17
    Schlagworte: Aktienindex; Prognoseverfahren; Aktienoption; Aktienoptionsplan; Börsenkurs; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Aktienindex; (stw)Prognoseverfahren; (stw)Aktienoption; (stw)Börsenkurs; (stw)Schätzung; (stw)Deutschland; (stw)Statistische Verteilung; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 36 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 29
  20. Tools for analyzing and maximizing likelihood functions in mixture models
    Autor*in: Seidel, Wilfried; Ševčíková, Hana
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Fachbereich Wirtschafts- und Organisationswiss., Univ. der Bundeswehr, Hamburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion papers in statistics and quantitative economics ; Nr. 104
    Schlagworte: Theorie; Maximum-Likelihood-Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Theorie; (stw)Maximum-Likelihood-Schätzung; (stw)Statistische Verteilung; Graue Literatur; Buch; Graue Literatur
    Umfang: 47 S., graph. Darst., 30 cm
  21. Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates
    Autor*in: Frölich, Markus
    Erschienen: 2002
    Verlag:  IZA, Bonn

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Sozialwissenschaften (300); Wirtschaft (330)
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit ; No. 588
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Schätzung; Schätztheorie; Kausalanalyse
    Weitere Schlagworte: (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Statistische Verteilung; (stw)IV-Schätzung; (stw)Kausalanalyse; treatment effect; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 37 S., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 37
  22. Time variation in the tail behaviour of bund futures returns
    Autor*in: Werner, Thomas; Upper, Christian
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div., Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
  23. Time variation in the tail behaviour of bund futures returns
    Autor*in: Werner, Thomas; Upper, Christian
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
  24. A detailed investigation of likelihood maxima in two-component exponential mixture models and their implication on lr tests
    Autor*in: Seidel, Wilfried; Ševčíková, Hana
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Fachbereich Wirtschafts- und Organisationswiss., Univ. der Bundeswehr, Hamburg

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion papers in statistics and quantitative economics ; Nr. 106
    Schlagworte: Statistischer Test; Theorie; Maximum-Likelihood-Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Statistischer Test; (stw)Theorie; (stw)Maximum-Likelihood-Schätzung; (stw)Statistische Verteilung; mixture model; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; mixture model; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 38 S., graph. Darst., 30 cm
  25. Maximum entropy inference for mixed continuous-discrete variables
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2008
    Verlag:  FernUniversität in Hagen, Hagen

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen ; 422
    Schlagworte: Schätztheorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Entropie; Expertensystem; Kreditwürdigkeit; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Schätztheorie; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Entropie; (stw)Expertensystem; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Theorie; Expert Systems; Entropy; Boltzmann Distribution; Credit Scoring; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: Online-Ressource