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  1. Noise Traders? Trigger Rates, FX Options, and Smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  2. Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles
    Autor*in: Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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  3. Hedging the exchange rate risk in international portfolio diversification: currency forwards versus currency options
    Autor*in: Maurer, Raimond; Valiani, Shohreh
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QP 700 ; QP 700
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 109
    Schlagworte: Währungsrisiko; Risikomanagement; Hedging; Devisentermingeschäft; Währungsswap; Devisenoption; Portfolio Selection; Schätzung; Währungsrisiko; Portfolio Selection
    Weitere Schlagworte: (stw)Währungsmanagement; (stw)Hedging; (stw)Währungsderivat; (stw)Devisenoption; (stw)Portfolio-Management; (stw)International; (stw)Schätzung; (stw)Großbritannien; (stw)Schweiz; (stw)Japan; (stw)Deutschland; (stw)USA; International Portfolio Diversification; Currency Hedging; FX Derivatives; Shortfall; shortfall risk; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  4. Hedging the exchange rate risk in international portfolio diversification
    currency forwards versus currency options
    Autor*in: Maurer, Raimond; Valiani, Shohreh
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 700 ; QP 700
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 109
    Schlagworte: Währungsrisiko; Risikomanagement; Hedging; Devisentermingeschäft; Währungsswap; Devisenoption; Portfolio Selection; Schätzung; Währungsrisiko; Portfolio Selection
    Weitere Schlagworte: (stw)Währungsmanagement; (stw)Hedging; (stw)Währungsderivat; (stw)Devisenoption; (stw)Portfolio-Management; (stw)International; (stw)Schätzung; (stw)Großbritannien; (stw)Schweiz; (stw)Japan; (stw)Deutschland; (stw)USA; International Portfolio Diversification; Currency Hedging; FX Derivatives; Shortfall; shortfall risk; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 31 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 27 - 29
  5. A global hazard index for the world foreign exchange markets
    Autor*in: Brousseau, Vincent; Scacciavillani, Fabio
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QM 430
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 1
    Schlagworte: Wechselkurs; Währungsrisiko; Devisenoption; Volatilität; Theorie; Schätzung; :z Geschichte 1998
    Weitere Schlagworte: (stw)1998; (stw)Wechselkurs; (stw)Währungsrisiko; (stw)Devisenoption; (stw)Volatilität; (stw)Theorie; (stw)Schätzung; (stw)Südostasien; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 21, [8] S., graph. Darst., 30 cm
  6. Do options implied RND functions on G3 currencies move around the times of interventions on the JPY/USD exchange rate?
    Autor*in: Castrén, Olli
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 410
    Schlagworte: Devisenoption; Wechselkurspolitik; Währungspolitik; US-Dollar; Yen; Außerbörslicher Wertpapierhandel; :z Geschichte 1992-2003
    Weitere Schlagworte: (stw)1992-2003; (stw)Devisenoption; (stw)Wechselkurspolitik; (stw)US-Dollar; (stw)Yen; (stw)OTC-Handel; (stw)Welt; (stw)Japan; (stw)USA; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 63 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 37 - 39. - Auch im Internet unter den Adressen www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=601030 verfügbar
  7. The informational content of over-the-counter currency options
    Autor*in: Christoffersen, Peter F.; Mazzotta, Stefano
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430 ; QM 430
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 366
    Schlagworte: Außerbörslicher Wertpapierhandel; Devisenoption; Volatilität
    Weitere Schlagworte: (stw)OTC-Handel; (stw)Devisenoption; (stw)Volatilität; (stw)USA; (stw)Japan; (stw)Großbritannien; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 50 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 25 - 27. - Auch im Internet unter der Adresse www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=533126 verfügbar
  8. Can short-term foreign exchange volatility be predicted by the global hazard index?
    Autor*in: Brousseau, Vincent; Scacciavillani, Fabio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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