Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Filtern nach
Aktive Filter
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 4 von 4.

  1. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Greifswald
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    ebook
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hochschulinformations- und Bibliotheksservice (HIBS), Fachbibliothek Technik, Wirtschaft, Informatik
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Bibliothek, Elektronische Ressourcen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Merseburg, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Neubrandenburg, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Rostock
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Stralsund, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Vechta
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Harz, Hauptbibliothek, Standort Wernigerode / Harz
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Learning Center, Standort Wiesbaden, Fachbibliothek Rechtswissenschaften
    Signatur:
    E-Book
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion eingesetzt werden. Dipl.-Volkswirt Martin Bouzaima studierte in Bonn und Helsinki. Er promovierte bei Prof. Dr. Thomas Burkhardt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2007 ist er für eine Bank tätig. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009

    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten
  2. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion eingesetzt werden. Dipl.-Volkswirt Martin Bouzaima studierte in Bonn und Helsinki. Er promovierte bei Prof. Dr. Thomas Burkhardt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2007 ist er für eine Bank tätig. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009

    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten
  3. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler, Wiesbaden

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Recht, Hochschulbibliothek, Campus Schöneberg
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Hochschule Brandenburg, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Hochschule Wildau, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Philologische Bibliothek, FU Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    DDC Klassifikation: Management und unterstützende Tätigkeiten (650)
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl.
    Schriftenreihe: Galbler research
    Schlagworte: Zeitfaktor; Risikobereitschaft; Portfolio Selection
    Umfang: 1 Online-Ressource (XXIII, 312 S.)
    Bemerkung(en):

    graph. Darst.

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009
  4. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010

    Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thomas Burkhardt. mehr

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thomas Burkhardt.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Portfolio-Management; Zeit; Entscheidung unter Risiko; Risikopräferenz; Experiment; Theorie; Banks and banking; Economics; Finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (329 pages)