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  1. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Greifswald
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    ebook
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hochschulinformations- und Bibliotheksservice (HIBS), Fachbibliothek Technik, Wirtschaft, Informatik
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Bibliothek, Elektronische Ressourcen
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
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    eBook Springer
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    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
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    eBook Springer
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    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Hochschule Neubrandenburg, Bibliothek
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule Stralsund, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Vechta
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    Hochschule Harz, Hauptbibliothek, Standort Wernigerode / Harz
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    Standort:
    EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Learning Center, Standort Wiesbaden, Fachbibliothek Rechtswissenschaften
    Signatur:
    E-Book
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschulbibliothek
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    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion eingesetzt werden. Dipl.-Volkswirt Martin Bouzaima studierte in Bonn und Helsinki. Er promovierte bei Prof. Dr. Thomas Burkhardt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2007 ist er für eine Bank tätig. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009

    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten
  2. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente -- Zusammenfassende Schlussbetrachtung. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
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    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schriftenreihe: Array
    Schlagworte: Portfolio-Management; Zeit; Entscheidung unter Risiko; Risikopräferenz; Experiment; Theorie; Economics; Banks and banking; Economics/Management Science; Public finance.; Macroeconomics.; Finance.; Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource (XXIII, 312S. 36 Abb, digital)
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten
  3. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion eingesetzt werden. Dipl.-Volkswirt Martin Bouzaima studierte in Bonn und Helsinki. Er promovierte bei Prof. Dr. Thomas Burkhardt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2007 ist er für eine Bank tätig. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource, v.: digital
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009

    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten
  4. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler, Wiesbaden

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Recht, Hochschulbibliothek, Campus Schöneberg
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    Standort:
    Technische Hochschule Brandenburg, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Hochschule Wildau, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Volltext (lizenzpflichtig)
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    Quelle: Philologische Bibliothek, FU Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    DDC Klassifikation: Management und unterstützende Tätigkeiten (650)
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl.
    Schriftenreihe: Galbler research
    Schlagworte: Zeitfaktor; Risikobereitschaft; Portfolio Selection
    Umfang: 1 Online-Ressource (XXIII, 312 S.)
    Bemerkung(en):

    graph. Darst.

    Zugl.: Koblenz-Landau, Univ., Diss., 2009
  5. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010

    Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thomas Burkhardt. mehr

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
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    Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thomas Burkhardt.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schlagworte: Portfolio-Management; Zeit; Entscheidung unter Risiko; Risikopräferenz; Experiment; Theorie; Banks and banking; Economics; Finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (329 pages)
  6. Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
    Autor*in: Bouzaima, Martin
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Wiesbaden

    Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis... mehr

    Standort:
    Hochschule Aalen, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Springer
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Biberach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Springer / Shibboleth
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Bibliothek
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    Standort:
    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Esslingen, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Springer
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    Standort:
    Technische Universität Bergakademie Freiberg, Bibliothek 'Georgius Agricola'
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Zeppelin Universität gGmbH, Bibliothek
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    Standort:
    Hochschule Furtwangen University. Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien. Campus Furtwangen, Bibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Greifswald
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    ebook
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    keine Fernleihe
    Standort:
    Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hochschulinformations- und Bibliotheksservice (HIBS), Fachbibliothek Technik, Wirtschaft, Informatik
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Heidelberg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Springer
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    Standort:
    Bibliothek LIV HN Sontheim
    Signatur:
    Springer E-Book
    Fernleihe:
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    Standort:
    HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Bibliothek, Elektronische Ressourcen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Campus Horb, Bibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Bibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
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    Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, Zentralbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, Zweigbibliothek
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
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    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, Bibliothek
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    Hochschule Mannheim, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Hochschule Mittweida (FH), Hochschulbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    Hochschule Neubrandenburg, Bibliothek
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    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    Hochschulbibliothek Reutlingen (Lernzentrum)
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Bibliothek / Bereich Goebenstraße
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    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
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    Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Bibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Bibliothek
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    Hochschule der Medien, Bibliothek Standort Nobelstr.
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    Hochschule für Technik Stuttgart, Bibliothek
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    Hochschulbibliothek Weingarten
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    Hochschule Harz, Hauptbibliothek, Standort Wernigerode / Harz
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    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschulbibliothek
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    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Hochschule Zittau / Görlitz, Hochschulbibliothek
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    Westsächsische Hochschule Zwickau, Bibliothek
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    früher: EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Learning Center, Standort Wiesbaden, Fachbibliothek Rechtswissenschaften
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    Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente -- Zusammenfassende Schlussbetrachtung. In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783834989161
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 810
    Schriftenreihe: Array
    Schlagworte: Portfolio-Management; Zeit; Entscheidung unter Risiko; Risikopräferenz; Experiment; Theorie; Economics; Banks and banking; Economics/Management Science; Public finance.; Macroeconomics.; Finance.; Economics; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource (XXIII, 312S. 36 Abb, digital)
    Bemerkung(en):

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    Geleitwort; Vorwort; Zusammenfassung; Abstract; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1 Einführung; 1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion; 1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie; 1.3 Problemstellung; 1.4 Gang der Untersuchung; Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; 2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen; 2.2 Warum ist früher besser?; 2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen

    2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten; 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie; 3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie; 3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion; 3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion; 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

    5.3 Methodische Grundlagen5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion; 5.6 Ergebnisse; 5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung; 6.1 Diskussion der Ergebnisse; 6.2 Ausblick; Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips; A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz; A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation; Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen; B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten

    B.2 Graphische Darstellung der paarweisen AuswahlentscheidungenB.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen; Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen; C.1 Vorzeichen der Risikoneigung; C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen; C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten; C.4 Treatment-Effekte; C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung; C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen; C.7 Rohdaten; Literaturverzeichnis;

    Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel; 4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten; 4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation; 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente; 5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten; 5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten