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  1. The forecasting performance of German stock option densities
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main

    In this paper we will be estimating risk-neutral densities (RND) for the largest euro area stock market (the index of which is the German DAX), reporting their statistical properties, and evaluating their forecasting performance. We have applied an... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    In this paper we will be estimating risk-neutral densities (RND) for the largest euro area stock market (the index of which is the German DAX), reporting their statistical properties, and evaluating their forecasting performance. We have applied an innovative test procedure to a new, rich, and accurate data set. We have two main results. First, we have recorded strong negative skewness in the densities. Second, we find evidence for significant differences between the actual density and the risk-neutral density, leading to the conclusion that market participants were surprised by the extent of both the rise and the fall of the DAX.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3935821743
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 660 ; QK 900
    Schriftenreihe: Array ; 17/2003
    Schlagworte: Aktienindex; Prognoseverfahren; Aktienoption; Börsenkurs; Schätzung; Deutschland; Statistische Verteilung
    Umfang: 36 S., graph. Darst., b
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in dt. Sprache

    Literaturverz. S. 28 - 29
  2. The forecasting performance of German stock option densities
    Beteiligt: Craig, Ben R. (Mitwirkender)
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div., Frankfurt am Main

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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Craig, Ben R. (Mitwirkender)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783935821742; 3935821743
    RVK Klassifikation: QK 900 ; QB 910 ; QK 660 ; QB 910 ; QK 660 ; QK 900
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank : Ser. 1, Economic studies ; No. 2003,17
    Schlagworte: Aktienindex; Prognoseverfahren; Aktienoption; Aktienoptionsplan; Börsenkurs; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Weitere Schlagworte: (stw)Aktienindex; (stw)Prognoseverfahren; (stw)Aktienoption; (stw)Börsenkurs; (stw)Schätzung; (stw)Deutschland; (stw)Statistische Verteilung; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 36 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 29
  3. The forecasting performance of German stock option densities
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main

    In this paper we will be estimating risk-neutral densities (RND) for the largest euro area stock market (the index of which is the German DAX), reporting their statistical properties, and evaluating their forecasting performance. We have applied an... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Signatur:
    3495-3068
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    16 : W 3100 For
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag5690
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    QK 620 C886 55662
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    B/56373
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    Qz 3817
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    WP 20-17,03
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 935 (2003.17)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    02-4129/03,17
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    QD 3248
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    95/1194-03,17
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    04005014
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Pr CVIIc 469
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    In this paper we will be estimating risk-neutral densities (RND) for the largest euro area stock market (the index of which is the German DAX), reporting their statistical properties, and evaluating their forecasting performance. We have applied an innovative test procedure to a new, rich, and accurate data set. We have two main results. First, we have recorded strong negative skewness in the densities. Second, we find evidence for significant differences between the actual density and the risk-neutral density, leading to the conclusion that market participants were surprised by the extent of both the rise and the fall of the DAX.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3935821743
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QK 660 ; QK 900
    Schriftenreihe: Array ; 17/2003
    Schlagworte: Aktienindex; Prognoseverfahren; Aktienoption; Börsenkurs; Schätzung; Deutschland; Statistische Verteilung
    Umfang: 36 S., graph. Darst., b
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in dt. Sprache

    Literaturverz. S. 28 - 29