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  1. Estimation of default probabilities and default correlations
    Autor*in: Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: [2003]
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 830 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 36
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Theorie; Korrelation
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Schätztheorie; (stw)Theorie; (stw)Korrelation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 23 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 21 - 23
  2. Blues for default probabilities
    Autor*in: Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: [2004]
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 830 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 37
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Systematischer Fehler; Theorie; Methode der kleinsten Quadrate
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Schätztheorie; (stw)Systematischer Fehler; (stw)Theorie; (stw)Kleinste-Quadrate-Methode; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 5 Bl., 30 cm
  3. Rating migrations
    Autor*in: Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 47
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Industrieobligation; Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Markov-Kette; Portfolio Selection; Bank; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Markov-Kette; (stw)Portfolio-Management; (stw)Bank; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; rating tranistions; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 20 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 18 - 20
  4. Estimation of default probabilities and default correlations
    Autor*in: Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: 2003
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (36)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 36/03
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Theorie; Korrelation
    Umfang: 23 Bl, graph. Darst
  5. Rating migrations
    Autor*in: Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (47)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 47
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Unternehmensanleihe; Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Markov-Kette; Portfolio-Management; Bank; Theorie; Deutschland; rating tranistions
    Umfang: 20 Bl.
  6. BLUEs for default probabilities
    Autor*in: Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (37)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 830 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 37
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Systematischer Fehler; Theorie; Kleinste-Quadrate-Methode
    Umfang: 5 Bl.
    Bemerkung(en):

    BLUES = best linear unbiased estimator
  7. BLUEs for default probailities
    Autor*in: Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: 2004
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (37)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; SK 830
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 37/04
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Systematischer Fehler; Theorie; Kleinste-Quadrate-Methode
    Umfang: 5 Bl
    Bemerkung(en):

    BLUES = best linear unbiased estimator