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  1. A model of infrastructure financing
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Siritto, Cecilia Parlatore; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: 12 September 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP15288
    Schlagworte: Infrastrukturfinanzierung; Moral Hazard; Staatsgarantie; Steuervergünstigung
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  2. The value of a cure
    an asset pricing perspective
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Johnson, Tim; Sundaresan, Suresh M.; Zheng, Steven
    Erschienen: November 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (28127)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 28127
    Schlagworte: Coronavirus; Impfung; Infektionsschutz; CAPM; Strukturbruch; Wohlfahrtsanalyse
    Umfang: 53, 24 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  3. Financing Infrastructure in the Shadow of Expropriation
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Parlatore, Cecilia; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: June 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We examine the optimal financing of infrastructure when governments have limited financial commitment and can expropriate rents from private sector firms that manage infrastructure. While private firms need incentives to implement projects well,... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We examine the optimal financing of infrastructure when governments have limited financial commitment and can expropriate rents from private sector firms that manage infrastructure. While private firms need incentives to implement projects well, governments need incentives to limit expropriation. This double moral hazard limits the willingness of outside investors to fund infrastructure projects. Optimal financing involves government guarantees to investors against project failure to incentivize the government to commit not to expropriate which improves private sector incentives and project quality. The model captures several other features prevalent in infrastructure financing such as government co-investment, tax subsidies, development rights, and cross-guarantees

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w30131
    Schlagworte: Infrastrukturfinanzierung; Infrastrukturinvestition; Infrastruktur; Öffentliche Güter; Öffentliche Investition; Private Investition; Asymmetrische Information; Privatwirtschaft; Enteignung; Asymmetric and Private Information; Mechanism Design; General; Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill; Government Policy and Regulation; General; Public Goods; Publicly Provided Goods: Mixed Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  4. Is Physical Climate Risk Priced? Evidence from Regional Variation in Exposure to Heat Stress
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Johnson, Tim; Sundaresan, Suresh M.; Tomunen, Tuomas
    Erschienen: September 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We exploit regional variations in exposure to heat stress to study if physical climate risk is priced in municipal and corporate bonds as well as in equity markets. We find that local exposure to damages related to heat stress equaling 1% of GDP is... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We exploit regional variations in exposure to heat stress to study if physical climate risk is priced in municipal and corporate bonds as well as in equity markets. We find that local exposure to damages related to heat stress equaling 1% of GDP is associated with municipal bond yield spreads that are higher by around 15 basis points per annum (bps), the effect being larger for longer-term, revenue-only and lower-rated bonds, and arising mainly from the expected increase in energy expenditures and decrease in labor productivity. Among S&P 500 companies, one standard deviation increase in exposure to heat stress is associated with yield spreads that are higher by around 40 bps for sub-investment grade corporate bonds, with little effect for investment grade bond spreads, and with conditional expected returns on stocks that are higher by around 45 bps. These results are (i) observed robustly only starting in 2013-15, (ii) mostly absent for physical risks other than exposure to heat stress, and (iii) consistent with the class of macroeconomic models where climate change has a direct and large negative impact on aggregate consumption

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w30445
    Schlagworte: Klimawandel; Risiko; Region; Öffentliche Anleihe; Unternehmensanleihe; USA; Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates; Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill; Climate; Natural Disasters and Their Management; Global Warming
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  5. Is physical climate risk priced?
    evidence from regional variation in exposure to heat stress
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Johnson, Tim; Sundaresan, Suresh M.; Tomunen, Tuomas
    Erschienen: 30 July 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17516
    Schlagworte: climate change; Global Warming; heat stress; corporate bonds; Municipal Bonds; credit risk; Equity risk premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  6. LOLR policies, banks' borrowing capacities and funding structures
    Autor*in: Corradin, Stefano; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    We investigate banks' benefits and costs of having access to LOLR. Integrating novel data sets we estimate the borrowing capacities of euro area banks at the ECB. Controlling for ratings, we find that banks with more fragile funding are likely to... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
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    We investigate banks' benefits and costs of having access to LOLR. Integrating novel data sets we estimate the borrowing capacities of euro area banks at the ECB. Controlling for ratings, we find that banks with more fragile funding are likely to borrow more from the ECB during the great financial and euro area sovereign debt crises. We develop a dynamic model of a bank and calibrate it to our empirical estimates. A bank with access to LOLR has higher equity value and makes larger investments in new loans, but it is more leveraged, pays more dividends and issues less equity.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289953863
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/269145
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2738 (October 2022)
    Schlagworte: LOLR; Collateral; Haircut; Borrowing Capacity; Liquidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 77 Seiten), Illustrationen
  7. Disasters with Unobservable Duration and Frequency
    Intensified Responses and Diminished Preparedness
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Johnson, Tim; Sundaresan, Suresh M.; Zheng, Steven
    Erschienen: March 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We study an economy subject to recurrent disasters when agents have imprecise information about the frequency and duration of the disasters. Uncertainty about the persistence of states can lead to seemingly pessimistic behavior in bad times and... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We study an economy subject to recurrent disasters when agents have imprecise information about the frequency and duration of the disasters. Uncertainty about the persistence of states can lead to seemingly pessimistic behavior in bad times and optimistic behavior in good times. In a disaster, uncertainty about duration acts as an amplification mechanism. Agents alter their optimal investment and consumption more intensely relative to the full-information benchmark, and the welfare cost of parameter uncertainty can be extreme. However, in advance of a disaster, uncertainty about the arrival rate can be welfare-increasing and agents exhibit diminished preparedness: they optimally invest less in mitigation than under full information and pay less for insurance against the next disaster

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31067
    Schlagworte: Katastrophe; Risiko; Asymmetrische Information; Investitionsentscheidung unter Unsicherheit; Wohlfahrtsanalyse; Welfare Economics; Information, Knowledge, and Uncertainty; Consumption; Saving; Wealth; Business Fluctuations; Cycles; General
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  8. Bidder behavior in multiple unit auctions
    evidence from Swedish treasury auctions
    Autor*in: Nyborg, Kjell G.; Rydqvist, Kristian; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Columbia Business School, Columbia Univ., New York, NY

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 215903
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Paine Webber working paper series in money, economics and finance ; 97,16
    Schlagworte: Auktionstheorie; Theorie; Staatspapier; Schätzung; Schweden
    Umfang: 44 S, graph. Darst
  9. Continuous-time methods in finance
    a review and an assessment
    Autor*in: Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Columbia Business School, Columbia Univ., New York, NY

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1292 (00.03)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Paine Webber working paper series in money, economics and finance ; 00,03
    Schlagworte: Finanzierungstheorie; Optionspreistheorie; CAPM; Kapitalmarkttheorie; Zinsstruktur; Portfolio-Management; Theorie
    Umfang: 101 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 67 - 99
  10. An explanation of negative swap spreads
    demand for duration from underfunded pension plans
    Autor*in: Klingler, Sven; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: February 2018
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 705
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 64 Seiten), Illustrationen
  11. The effects of tax on bank liability structure
    Autor*in: Gambacorta, Leonardo; Ricotti, Giacomo; Sundaresan, Suresh M.; Wang, Zhenyu
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450 (1101)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1101 (February 2017)
    Schlagworte: bank liability structure; corporate tax; leverage
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  12. Liability investment with downside risk
    Autor*in: Ang, Andrew; Chen, Bingxu; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: 2013

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (19030)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 19030
    Schlagworte: Pensionskasse; Portfolio-Management; Verbindlichkeiten; Marktrisiko; Theorie
    Umfang: 26 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  13. Design of contingent capital with a stock price trigger for mandatory conversion
    Autor*in: Sundaresan, Suresh M.; Wang, Zhenyu
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    The proposal for banks to issue contingent capital that must convert into common equity when the banks’ stock price falls below a specified threshold, or “trigger,” does not in general lead to a unique equilibrium in equity and contingent capital... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207 (448)
    Fernleihe:
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    The proposal for banks to issue contingent capital that must convert into common equity when the banks’ stock price falls below a specified threshold, or “trigger,” does not in general lead to a unique equilibrium in equity and contingent capital prices. Multiple or no equilibrium arises because both equity and contingent capital are claims on the assets of the issuing bank. For a security to be robust to price manipulation, it must have a unique equilibrium. For a unique equilibrium to exist, mandatory conversion cannot result in any value transfers between equity holders and contingent capital investors. The necessary condition for unique equilibrium is usually not satisfied by contingent capital with a fixed coupon rate; however, contingent capital with a floating coupon rate is shown to have a unique equilibrium if the coupon rate is set equal to the risk-free rate. This structure of contingent capital anchors its value to par throughout the time before conversion, making it implementable in practice. Although contingent capital with a unique equilibrium is robust to price manipulation, the no-value-transfer condition may preclude it from generating the desired incentives for bank managers and demand from investors. -- Contingent capital ; banking

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60953
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 448
    Umfang: Online-Ressource (33 S.), graph. Darst.
  14. Discriminatory versus uniform treasury auctions
    evidence from when-issued transactions
    Autor*in: Nyborg, Kjell G.; Sundaresan, Suresh M.
    Erschienen: 1995
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research [u.a.], London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 218789
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series of the network in financial markets ; 56
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Auktion; USA
  15. The effects of tax on bank liability structure
    Autor*in: Gambacorta, Leonardo; Ricotti, Giacomo; Sundaresan, Suresh M.; Wang, Zhenyu
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (11893)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; DP 11893
    Umfang: 48 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  16. The effects of tax on bank liability structure
    Autor*in: Gambacorta, Leonardo; Ricotti, Giacomo; Sundaresan, Suresh M.; Wang, Zhenyu
    Erschienen: February 2017
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 611
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  17. The Value of a Cure
    An Asset Pricing Perspective
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Johnson, Timothy C.; Sundaresan, Suresh M.; Zheng, Steven
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    We estimate the value of ending a pandemic using the joint behavior of stock prices and a vaccine progress indicator during 2020. In a general equilibrium model, the observed market response to vaccine progress serves to identify the expected rate of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We estimate the value of ending a pandemic using the joint behavior of stock prices and a vaccine progress indicator during 2020. In a general equilibrium model, the observed market response to vaccine progress serves to identify the expected rate of loss of wealth during the pandemic, which pins down the economy-wide welfare gain attributable to a cure. With standard preference parameters, ending the pandemic is worth 5-15% of total wealth. This value rises with greater exposure externality in labor choice. With uncertainty about pandemic frequency and duration, resolving the uncertainty can be as valuable as the cure itself

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NYU Stern School of Business
    Schlagworte: Coronavirus; Impfung; Infektionsschutz; CAPM; Strukturbruch; Wohlfahrtsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (61 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments March 19, 2021 erstellt