Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 57.

  1. Statistischer Überblick über die indonesische Wirtschaft
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Potsdam

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; Nr. 16
    Schlagworte: Wirtschaftslage; Wirtschaftsindikator; Indonesien
    Umfang: 31 S, graph. Darst., Kt, 30 cm
  2. Statistik der Transformation, Transformation der Statistik
    Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland
    Autor*in: Strohe, Hans Gerhard; Faber, Cathleen
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ., Lehrstuhl Statistik, Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; Nr. 12
    Schlagworte: Preisstatistik; Statistische Methode; Systemtransformation; Russland; Ostdeutschland; Verbraucherpreisindex; Inflation; Systemtransformation; Russland; Ostdeutschland
    Umfang: 19 Bl, graph. Darst, 30 cm
  3. Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Univ., Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 18
    Schlagworte: Börsenkurs; Preiskonvergenz; Internationaler Finanzmarkt; VAR-Modell; Schätzung; Asiatisch-pazifischer Raum; USA; Asien; Finanzkrise
    Umfang: 34 S, graph. Darst, 30 cm
    Bemerkung(en):

    Die Volltextversion liegt frei zugänglich auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam

    Zsfassung in engl. Sprache
  4. A vector error correction model for the relationship between public debt and inflation in Germany
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Mehnert, Alexander; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 51
    Schlagworte: Öffentliche Schulden; Geldpolitische Transmission; Inflation; Kointegration; Dekompositionsverfahren; Deutschland
    Umfang: 25 Bl., graph. Darst.
  5. The impact of changes in asset prices on real economic activity
    a cointegration analysis for Germany
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 38
    Schlagworte: Börsenkurs; Immobilienpreis; Konjunktur; Vermögenseffekt; Privater Konsum; Investition; Kointegration; Schätzung; Deutschland; Geldpolitik; Eurozone
    Umfang: III, 14 Bl., graph. Darst.
  6. Antipersistence in German stock returns
    Autor*in: Kunze, Karl-Kuno; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence.... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers & acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference. Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers & acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 39
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test; Schätzung; Eigentümerstruktur; Übernahme; Effizienzmarkthypothese; Deutschland; long memory
    Umfang: III, 16 Bl., graph. Darst.
  7. Antipersistence in German stock returns
    Autor*in: Kunze, Karl-Kuno; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence.... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers & acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 39
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test; Schätzung; Eigentümerstruktur; Übernahme; Effizienzmarkthypothese; Deutschland; long memory
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: III, 16 Bl., 513 kB), graph. Darst.
  8. Die Vermögenslage öffentlicher Unternehmen in Deutschland
    statistische Analyse anhand von amtlichen Mikrodaten der Jahresabschlüsse
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 42
    Schlagworte: Betriebsvermögen; Betriebliche Kennzahl; Mikrodaten; Öffentliches Unternehmen; Vergleich; Privatwirtschaft; Deutschland
    Umfang: 38 S., graph. Darst.
  9. Time-varying persistence in the German stock market
    Autor*in: Kunze, Karl-Kuno; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving average or moving volatility, the statistics is calculated for moving windows of length 4, 8, and 16 years for every time series. Periods of persistence or long memory in returns can be found in some but not all time series. Robustness of results is verified by investigating stationarity and short memory effects.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 37
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test; Schätzung; long memory
    Umfang: 30 Bl., graph. Darst.
  10. Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zunächst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonität gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen Märkten veräußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erfüllten, vermehrten sich Rückzahlungsausfälle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 35
    Schlagworte: Finanzkrise; Bankenkrise; Subprime-Krise; USA; Welt
    Umfang: III, 13 Bl., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  11. Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zunächst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonität gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen Märkten veräußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erfüllten, vermehrten sich Rückzahlungsausfälle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 35
    Schlagworte: Finanzkrise; Bankenkrise; Subprime-Krise; USA; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: III, 13 Bl., 373 kB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  12. Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland
    ein kointegriertes vektorautoregressives Modell
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abhängigkeiten zwischen den Veränderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Veränderungen zu... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abhängigkeiten zwischen den Veränderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Veränderungen zu modellier Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abhängigkeiten zwischen den Veränderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Veränderungen zu modellieren, lässt sich vom Eingleichungsansatz des Fehlerkorrekturmodells (ECM) zu einem Mehrgleichungsansatz für Variablenvektoren (VECM) verallgemeinern. Die Anzahl der kointegrierenden Beziehungen und die Koeffizientenmatrizen werden mit dem Johansen-Verfahren geschätzt. An einer einfachen Verallgemeinerung einer Konsumfunktion wird die Schätzung und Wirkungsweise eines VECM für Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson-(BN)-Dekomposition auf vektorautoregressive Prozesse ermöglicht zudem, Abhängigkeiten zwischen den aus den kointegrierten Zeitreihen extrahierten zyklischen Komponenten zu schätzen.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 50
    Schlagworte: Privater Konsum; Privater Konsum; Börsenkurs; Vermögenseffekt; Kointegration; VAR-Modell; Schätzung; Deutschland
    Umfang: 31 Bl., graph. Darst., b
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  13. Die Finanzlage öffentlicher Unternehmen in Deutschland
    statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschlüsse
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Die Analyse der Finanzlage öffentlicher Unternehmen bringt Informationen über die Kapitalbereitstellung und die Liquidität dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Die Analyse der Finanzlage öffentlicher Unternehmen bringt Informationen über die Kapitalbereitstellung und die Liquidität dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in öffentlichen Unternehmen erhebt. Zunächst werden geeigneten Kennzahlen ausgewählt und definiert, für die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie für die Gesamtheit öffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung über den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und – unter starken Vorbehalten – mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im öffentlichen Unternehmensbereich häufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die stärkere Orientierung an öffentliche Aufgaben als an betriebswirtschaftliche Effizienz, durch die eingeschränkte Veräußerbarkeit des Vermögens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. Dank der Kapitalzuführungen von der öffentlichen Hand haben öffentliche Unternehmen in Deutschland höhere und zunehmende Eigenkapital- und Rücklagenquoten im Vergleich zu privaten Unternehmen, während ihr durchschnittlicher Innenfinanzierungsgrad und ihre Kapitalrückflussquote unter denen im privaten Sektor liegen. Insgesamt wird durch die Analyse der Finanzlage die enge Verflechtung zwischen öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Haushalten unterstrichen.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 46
    Schlagworte: Öffentliches Unternehmen; Betriebliche Finanzwirtschaft; Bilanzanalyse; Deutschland
    Umfang: 40 S., graph. Darst.
  14. Statistik der öffentlichen Unternehmen in Deutschland
    die Datenbasis
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Öffentliche Unternehmen werden in Adäquation zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegenüber öffentlichen Behörden als auch gegenüber privaten... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Öffentliche Unternehmen werden in Adäquation zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegenüber öffentlichen Behörden als auch gegenüber privaten Unternehmen abgegrenzt. Dabei wird gezeigt, dass keine Deckungsgleichheit, aber eine stückweise Überlappung mit dem Sektor Staat besteht. Dadurch gewinnt ein Teil der öffentlichen Unternehmen Bedeutung für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, insbesondere für den öffentlichen Schuldenstand und damit für die Konvergenzkriterien im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion. Die amtliche Statistik gewinnt die Daten für die Statistik öffentlicher Unternehmen in Totalerhebung aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen einschließlich ihrer Gewinn und Verlustrechnung. Die Statistik öffentlicher Unternehmen übertrifft damit in ihrer Ausführlichkeit und Tiefe die meisten anderen Fachstatistiken. Dem steht der Nachteil der relativ späten Verfügbarkeit gegenüber. Der Wissenschaft steht die Statistik in Form einer formal anonymisierten Datei an Wissenschaftlerarbeitsplätzen in den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung. Der Anonymisierungsprozess bedeutet eine weitere Verzögerung der Verfügbarkeit der Daten und steht zusammen mit strengen Geheimhaltungsvorschriften in den Forschungsdatenzentren im Widerspruch zur gebotenen Transparenz und der vorgeschriebenen Offenlegung der Bilanzen im öffentlichen Sektor.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 44
    Schlagworte: Unternehmensstatistik; Datenqualität; Deutschland
    Umfang: 21 Bl.
  15. Statistik der öffentlichen Unternehmen in Deutschland
    die Datenbasis
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Öffentliche Unternehmen werden in Adäquation zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegenüber öffentlichen Behörden als auch gegenüber privaten... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Öffentliche Unternehmen werden in Adäquation zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegenüber öffentlichen Behörden als auch gegenüber privaten Unternehmen abgegrenzt. Dabei wird gezeigt, dass keine Deckungsgleichheit, aber eine stückweise Überlappung mit dem Sektor Staat besteht. Dadurch gewinnt ein Teil der öffentlichen Unternehmen Bedeutung für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, insbesondere für den öffentlichen Schuldenstand und damit für die Konvergenzkriterien im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion. Die amtliche Statistik gewinnt die Daten für die Statistik öffentlicher Unternehmen in Totalerhebung aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen einschließlich ihrer Gewinn und Verlustrechnung. Die Statistik öffentlicher Unternehmen übertrifft damit in ihrer Ausführlichkeit und Tiefe die meisten anderen Fachstatistiken. Dem steht der Nachteil der relativ späten Verfügbarkeit gegenüber. Der Wissenschaft steht die Statistik in Form einer formal anonymisierten Datei an Wissenschaftlerarbeitsplätzen in den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung. Der Anonymisierungsprozess bedeutet eine weitere Verzögerung der Verfügbarkeit der Daten und steht zusammen mit strengen Geheimhaltungsvorschriften in den Forschungsdatenzentren im Widerspruch zur gebotenen Transparenz und der vorgeschriebenen Offenlegung der Bilanzen im öffentlichen Sektor.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 44
    Schlagworte: Unternehmensstatistik; Datenqualität; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 21 Bl., 2.467 kB)
  16. Die Finanzlage öffentlicher Unternehmen in Deutschland
    statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschlüsse
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Die Analyse der Finanzlage öffentlicher Unternehmen bringt Informationen über die Kapitalbereitstellung und die Liquidität dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Die Analyse der Finanzlage öffentlicher Unternehmen bringt Informationen über die Kapitalbereitstellung und die Liquidität dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in öffentlichen Unternehmen erhebt. Zunächst werden geeigneten Kennzahlen ausgewählt und definiert, für die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie für die Gesamtheit öffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung über den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und – unter starken Vorbehalten – mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im öffentlichen Unternehmensbereich häufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die stärkere Orientierung an öffentliche Aufgaben als an betriebswirtschaftliche Effizienz, durch die eingeschränkte Veräußerbarkeit des Vermögens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. Dank der Kapitalzuführungen von der öffentlichen Hand haben öffentliche Unternehmen in Deutschland höhere und zunehmende Eigenkapital- und Rücklagenquoten im Vergleich zu privaten Unternehmen, während ihr durchschnittlicher Innenfinanzierungsgrad und ihre Kapitalrückflussquote unter denen im privaten Sektor liegen. Insgesamt wird durch die Analyse der Finanzlage die enge Verflechtung zwischen öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Haushalten unterstrichen.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 46
    Schlagworte: Öffentliches Unternehmen; Betriebliche Finanzwirtschaft; Bilanzanalyse; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 40 S., 2624 kB), graph. Darst.
  17. Statistik der Transformation, Transformation der Statistik
    Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland
    Autor*in: Strohe, Hans Gerhard; Faber, Cathleen
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ., Lehrstuhl Statistik, Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; Nr. 12
    Schlagworte: Preisstatistik; Statistische Methode; Systemtransformation; Russland; Ostdeutschland; Verbraucherpreisindex; Inflation; Systemtransformation; Russland; Ostdeutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 19 Bl., 2.371 kB), graph. Darst
  18. Time-varying persistence in the German stock market
    Autor*in: Kunze, Karl-Kuno; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving average or moving volatility, the statistics is calculated for moving windows of length 4, 8, and 16 years for every time series. Periods of persistence or long memory in returns can be found in some but not all time series. Robustness of results is verified by investigating stationarity and short memory effects.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 37
    Schlagworte: Börsenkurs; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test; Schätzung; long memory
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 Bl., 2.581 kB), graph. Darst.
  19. Die Vielfalt öffentlicher Unternehmen aus der Sicht der Statistik
    ein Versuch, das Unstrukturierte zu strukturieren
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 40
    Schlagworte: Öffentliches Unternehmen; Rechtsform; Statistische Methode; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 52 S., 2.464 kB), graph. Darst.
  20. Statistischer Überblick über die indonesische Wirtschaft
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2000

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 16
    Schlagworte: Wirtschaftslage; Wirtschaftsindikator; Indonesien
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 31 S., 16.689 kB), graph. Darst., Kt
  21. Die Vielfalt öffentlicher Unternehmen aus der Sicht der Statistik
    ein Versuch, das Unstrukturierte zu strukturieren
    Autor*in: Dietrich, Irina; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 40
    Schlagworte: Öffentliches Unternehmen; Rechtsform; Statistische Methode; Deutschland
    Umfang: 52 S., graph. Darst.
  22. The impact of changes in asset prices on real economic activity
    a cointegration analysis for Germany
    Autor*in: Nastansky, Andreas; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak., Potsdam

    This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth... mehr

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Statistische Disskussionsbeiträge ; 38
    Schlagworte: Börsenkurs; Immobilienpreis; Konjunktur; Vermögenseffekt; Privater Konsum; Investition; Kointegration; Schätzung; Deutschland; Geldpolitik; Eurozone
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: III, 14 S., 2.333 kB), graph. Darst.
  23. Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Universität Potsdam, Potsdam

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  24. Statistischer Überblick über die indonesische Wirtschaft
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Universität Potsdam, Potsdam

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: RR 60986
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge ; 16
    Schlagworte: Wirtschaft; Wirtschaftliche Lage; Wirtschaftsindikator; :z Geschichte 1971-1998
    Weitere Schlagworte: (stw)1971-1998; (stw)Wirtschaftslage; (stw)Wirtschaftsindikator; (stw)Indonesien; Statistik; Statistik; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  25. Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997
    Autor*in: Achsani, Noer Azam; Strohe, Hans Gerhard
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Univ., Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Potsdam

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt