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  1. Der Möbelmarkt in Spanien
    Autor*in: Riedel, Frank
    Erschienen: [1991]
    Verlag:  Verb. der Dt. Möbelindustrie e.V., Wiesbaden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 183985
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch; Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Binnenmarkt-Branchenstudie
    Schlagworte: Möbel; Möbelhandel; Spanien
    Umfang: 71, [56] Bl. : graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Text der Anl. überwiegend dt., teilw. span
  2. Optimal consumption with intertemporal substitution under knightian uncertainty
    Autor*in: Ferrari, Giorgio; Li, Hanwu; Riedel, Frank
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    We study an intertemporal consumption and portfolio choice problem under Knightian uncertainty in which agent's preferences exhibit local intertemporal substitution. We also allow for market frictions in the sense that the pricing functional is... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    We study an intertemporal consumption and portfolio choice problem under Knightian uncertainty in which agent's preferences exhibit local intertemporal substitution. We also allow for market frictions in the sense that the pricing functional is nonlinear. We prove existence and uniqueness of the optimal consumption plan, and we derive a set of sufficient first-order conditions for optimality. With the help of a backward equation, we are able to determine the structure of optimal consumption plans. We obtain explicit solutions in a stationary setting in which the financial market has different risk premia for short and long positions.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/238119
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 641 (November 2020)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  3. The Texas shoot-out under Knightian Uncertainty
    Autor*in: Bauch, Gerrit; Riedel, Frank
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    The allocation of a co-owned company to a single owner using the Texas Shoot-Out mechanism with private valuations is investigated. We identify Knightian Uncertainty about the peer's distribution as the reason for its deterrent effect of an immature... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    The allocation of a co-owned company to a single owner using the Texas Shoot-Out mechanism with private valuations is investigated. We identify Knightian Uncertainty about the peer's distribution as the reason for its deterrent effect of an immature dissolving. Modeling uncertainty by a compact environment around a reference distribution F in the Prohorov metric, we derive the optimal price announcement for an ambiguity averse divider. The divider hedges against uncertainty for valuations close to the median of F, while extracting expected surplus for high and low valuations. The outcome of the mechanism is efficient for valuations around the median. A risk neutral co-owner prefers to be the chooser, even strictly so for any valuation under low levels of uncertainty and for extreme valuations under high levels of uncertainty.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/273040
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 664 (April 2022)
    Schlagworte: Knightian Uncertainty in Games; Texas Shout-Out; Partnership Dissolution
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  4. Optimal consumption for recursive preferences with local substitution
    the case of certainty
    Autor*in: Li, Hanwu; Riedel, Frank; Yang, Shuzhen
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    We characterize optimal consumption policies in a recursive intertemporal utility framework with local substitution. We establish existence and uniqueness and a version of the Kuhn-Tucker theorem characterizing the optimal consumption plan. An... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    We characterize optimal consumption policies in a recursive intertemporal utility framework with local substitution. We establish existence and uniqueness and a version of the Kuhn-Tucker theorem characterizing the optimal consumption plan. An explicit solution is provided for the case when the felicity function is of the Epstein-Zin's type.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/273046
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 670 (November 2022)
    Schlagworte: Recursive utility; Hindy-Huang-Kreps preference; Intertemporal Substitution; Utility maximization
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 20 Seiten)
  5. Efficient allocations under ambiguous model uncertainty
    Autor*in: Hara, Chiaki; Mukerji, Sujoy; Riedel, Frank; Tallon, Jean-Marc
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    We investigate consequences of ambiguity on efficient allocations in an exchange economy. Ambiguity is embodied in the model uncertainty perceived by the consumers: they are unsure what would be the appropriate probability measure to apply to... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    We investigate consequences of ambiguity on efficient allocations in an exchange economy. Ambiguity is embodied in the model uncertainty perceived by the consumers: they are unsure what would be the appropriate probability measure to apply to evaluate consumption and keep in consideration a set P of alternative probabilistic laws. Consumers are heterogeneously ambiguity averse with smooth ambiguity preferences and P is point identified, and the aggregate risk is ambiguous. Our analysis addresses, in particular, the full range of set-ups where under expected utility the efficient consumption sharing rule is a linear function of the aggregate endowment. We identify the systematic differences ambiguity aversion introduces to efficient sharing rules in these environments. We also characterize the representative consumer and use it to find implications of heterogeneity in ambiguity aversion for the pricing kernel. The pricing kernel is shown to be qualitatively different under heterogeneity and has the empirically compelling implication that the Sharpe ratio is counter-cyclical.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/273045
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 669 (October 2022)
    Schlagworte: Allokationseffizienz; Entscheidung unter Unsicherheit; Erwartungsnutzen; Risikoaversion; Tauschwirtschaft
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 68 Seiten), Illustrationen
  6. Efficient allocations under ambiguous model uncertainty
    Autor*in: Hara, Chiaki; Mukerji, Sujoy; Riedel, Frank; Tallon, Jean-Marc
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Paris School of Economics, Paris

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 331
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Paris School of Economics ; no 2022, 36
    Schlagworte: Allokationseffizienz; Entscheidung unter Unsicherheit; Erwartungsnutzen; Risikoaversion; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten), Illustrationen
  7. A Knightian irreversible investment problem
    Autor*in: Ferrari, Giorgio; Li, Hanwu; Riedel, Frank
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    In this paper, we study an irreversible investment problem under Knightian uncertainty. In a general framework, in which Knightian uncertainty is modeled through a set of multiple priors, we prove existence and uniqueness of the optimal investment... mehr

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    Signatur:
    DS 263
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    In this paper, we study an irreversible investment problem under Knightian uncertainty. In a general framework, in which Knightian uncertainty is modeled through a set of multiple priors, we prove existence and uniqueness of the optimal investment plan, and derive necessary and sufficient conditions for optimality. This allows us to construct the optimal policy in terms of the solution to a stochastic backward equation under the worst- case scenario. In a time-homogeneous setting - where risk is driven by a geometric Brownian motion and Knightian uncertainty is realized through a so-called "k-ignorance" - we are able to provide the explicit form of the optimal irreversible investment plan.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/227830
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 634 (March 2020)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  8. Demographic changes and asset prices in an overlappig generations model
    Autor*in: Simo-Kengne, Beatrice D.; Riedel, Frank; Demeze-Jouatsa, Ghislain-Herman
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    We examine the effect of demographic shifts on asset prices in an overlapping generations model with endogenous population dynamics. We establish a robust inverse relationship between returns and the old dependency ratio. We document the absence of a... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    We examine the effect of demographic shifts on asset prices in an overlapping generations model with endogenous population dynamics. We establish a robust inverse relationship between returns and the old dependency ratio. We document the absence of a simple monotonic relationship between asset prices and demographic parameters. Returns depend on the joint evolution of fertility, mortality, and lifetime work in a complex way that we quantify. We carry out an extensive empirical study involving 55 countries. Both theoretical and empirical findings reconcile existing propositions on the population age structure and asset returns for riskless and short-lived risky assets.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278248
    Auflage/Ausgabe: This version: December 15, 2022
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 672 (December 2022)
    Schlagworte: Demography; Asset prices; OLG; Panel cointegration; Granger causality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  9. Demographic changes and asset prices in an overlapping generations model
    Autor*in: Simo-Kenge, Beatrice D.; Riedel, Frank; Demeze-Jouatsa, Ghislain-Herman
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Economic Research Southern Africa, [Cape Town]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: ERSA working paper ; 884 (February 2023)
    Schlagworte: Demography; Asset prices; OLG; Panel cointegration; Granger causality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  10. Der Möbelmarkt in Spanien
    Autor*in: Riedel, Frank
    Erschienen: [1991]
    Verlag:  Verb. der Dt. Möbelindustrie e.V., Wiesbaden

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch; Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Binnenmarkt-Branchenstudie
    Schlagworte: Möbel; Möbelhandel; Spanien
    Umfang: 71, [56] Bl
    Bemerkung(en):

    Text der Anl. überwiegend dt., teilw. span
  11. Brown-von Neumann-Nash dynamics : the continuous strategy case
    Autor*in: Hofbauer, Josef; Oechssler, Joerg; Riedel, Frank
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Universitätsbibliothek Mannheim, Mannheim

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008) ; 05-41
    Schlagworte: Lernkurve; Nichtkooperatives Spiel; Theorie; Lernen ; Nichtkooperatives Spiel ; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Lernprozess; (stw)Nichtkooperatives Spiel; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  12. Brown-von Neumann-Nash dynamics
    the continuous strategy case
    Autor*in: Hofbauer, Josef; Oechssler, Joerg; Riedel, Frank
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 504, Mannheim

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1155 (05.41)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Sonderforschungsbereich Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung ; 05,41
    Schlagworte: Lernprozess; Nichtkooperatives Spiel; Theorie
    Umfang: 30 Bl., graph. Darst.
    Bemerkung(en):
  13. On a class of infinite-dimensional singular stochastic control problems
    Autor*in: Federico, Salvatore; Ferrari, Giorgio; Riedel, Frank; Röckner, Michael
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    We study a class of infinite-dimensional singular stochastic control problems with applications in economic theory and finance. The control process linearly affects an abstract evolution equation on a suitable partially-ordered infinite-dimensional... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    We study a class of infinite-dimensional singular stochastic control problems with applications in economic theory and finance. The control process linearly affects an abstract evolution equation on a suitable partially-ordered infinite-dimensional space X, it takes values in the positive cone of X, and it has right-continuous and nondecreasing paths. We first provide a rigorous formulation of the problem by properly defining the controlled dynamics and integrals with respect to the control process. We then exploit the concave structure of our problem and derive necessary and sufficient first-order conditions for optimality. The latter are finally exploited in a specification of the model where we find an explicit expression of the optimal control. The techniques used are those of semigroup theory, vector-valued integration, convex analysis, and general theory of stochastic processes.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/201639
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 614 (April 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten)
  14. Optimal consumption and investment under relative performance citeria with Epstein-Zin utility
    Autor*in: Dianetti, Jodi; Riedel, Frank; Stanza, Lorenzo
    Erschienen: [February 2024]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld

    We consider the strategic interaction of traders in a continuous-time financial market with Epstein-Zin-type recursive intertemporal preferences and performance concerns. We derive explicitly an equilibrium for the finite player and the mean-field... mehr

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    Standort:
    Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Zentralbibliothek
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    We consider the strategic interaction of traders in a continuous-time financial market with Epstein-Zin-type recursive intertemporal preferences and performance concerns. We derive explicitly an equilibrium for the finite player and the mean-field version of the game, based on a study of geometric backward stochastic differential equations of Bernoulli type that describe the best replies of traders. Our results show that Epstein-Zin preferences can lead to substantially different equilibrium behavior

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/283550
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Mathematik (510)
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 685
    Schlagworte: Mean field games; portfolio choice; recursive utility; stochastic differential utility; BSDEs
    Umfang: 1 Online-Ressource (27 Seiten)
  15. Decomposition of general premium principles into risk and deviation
    Autor*in: Nendel, Max; Schmeck, Maren Diane; Riedel, Frank
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, Bielefeld, Germany

    In this paper, we provide an axiomatic approach to general premium priciples giving rise to a decomposition into risk, as a generalization of the expected value, and deviation, as a generalization of the variance. We show that, for every premium... mehr

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 263
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    In this paper, we provide an axiomatic approach to general premium priciples giving rise to a decomposition into risk, as a generalization of the expected value, and deviation, as a generalization of the variance. We show that, for every premium priciple, there exists a maximal risk measure capturing all risky components covered by the insurance prices. In a second step, we consider dual representations of convex risk measures consistent with the premium priciple. In particular, we show that the convex conjugate of the aforementioned maximal risk measure coincides with the convex conjugate of the premium principle on the set of all finitely additive probability measures. In a last step, we consider insurance prices in the presence of a not neccesarily frictionless market, where insurance claims are traded. In this setup, we discuss premium principles that are consistent with hedging using securization products that are traded in the market.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/227834
    Schriftenreihe: Working papers / Center for Mathematical Economics ; 638 (June 2020)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 17 Seiten), Illustrationen
  16. Existence and structure of stochastic equilibria with intertemporal substitution
    Autor*in: Bank, Peter; Riedel, Frank
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (2000.104)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2000,104
    Schlagworte: Nachfragetheorie des Haushalts; Konsumtheorie; Intertemporale Entscheidung; Stochastischer Prozess; Substitutionseffekt; Theorie; Gleichgewichtsmodell; Entscheidung unter Unsicherheit; Exchange and Production Economies
    Umfang: 22 S, 21 cm
    Bemerkung(en):
  17. Optimal consumption choice for ratchet investors
    Autor*in: Riedel, Frank
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (2001.92)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2001,92
    Schlagworte: Investition; Nachfragetheorie des Haushalts; Konsumtheorie; Intertemporale Entscheidung; Theorie
    Umfang: 15 S, 21 cm
    Bemerkung(en):
  18. The third generation (UMTS) spectrum auction in Germany
    Autor*in: Grimm, Veronika; Riedel, Frank; Wolfstetter, Elmar
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Center for Economic Studies, Munich

    The third generation UMTS auction in Gremany raised an enormous amount of revenue, and the same time achieved a more competitive market structure than other UMTS auctions in Europe. The present paper explains the design of that auction, and presents... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1391-584
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 104.53 -584-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 624 (584)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-584 a
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-584 b
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-584 c
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The third generation UMTS auction in Gremany raised an enormous amount of revenue, and the same time achieved a more competitive market structure than other UMTS auctions in Europe. The present paper explains the design of that auction, and presents a game theoretic explanation of observed events during the crucial phase of that auction, which have puzzled several observers. In addition, the paper evaluates the merit of the German UMTS auction design, relative to the English design, that was predominantly employed in Europe.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: CESifo working paper series ; 584
    Schlagworte: Mobilkommunikation; Konzession; Lizenz; Auktion; Auktionstheorie; Spieltheorie; Deutschland
    Umfang: 22 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 21 - 22

    Internetausg.: ftp://129.187.96.124/CESifo_WP/584.pdf
  19. Der Möbelmarkt in Spanien
    Autor*in: Riedel, Frank
    Erschienen: [1991]
    Verlag:  Verb. der Dt. Möbelindustrie e.V., Wiesbaden

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 B 35718
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 183985
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch; Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Binnenmarkt-Branchenstudie
    Schlagworte: Möbel; Möbelhandel; Spanien
    Umfang: 71, [56] Bl
    Bemerkung(en):

    Text der Anl. überwiegend dt., teilw. span
  20. Optimal consumption choice under uncertainty with intertemporal substitution
    Autor*in: Bank, Peter; Riedel, Frank
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (1999.71)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 1999,71
    Schlagworte: Nachfragetheorie des Haushalts; Konsumtheorie; Intertemporale Entscheidung; Stochastischer Prozess; Substitutionseffekt; Theorie; Entscheidung unter Unsicherheit
    Umfang: 37 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  21. Evolutionary dynamics on infinite strategy spaces
    Autor*in: Oechssler, Joerg; Riedel, Frank
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ., SFB 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 2000 B 1311
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 2708(606)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 45 (606)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 606
    Schlagworte: Spieltheorie; Evolutionsökonomik; Oligopol; Theorie
    Umfang: 30 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 30
  22. Implementing efficient market structure
    Autor*in: Grimm, Veronika; Riedel, Frank; Wolfstetter, Elmar
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Center for Economic Studies, Munich

    This article studies the design of optimal mechanisms to regulate entry in natural oligopoly markets, assuming the regulator is unable to control the behaviour of firms once they are in the market. We adapt the Clark-Groves mechanism, characterize... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1391-269
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 104.53 -269-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 624 (269)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-269 a
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-269 b
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    S32-269 c
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This article studies the design of optimal mechanisms to regulate entry in natural oligopoly markets, assuming the regulator is unable to control the behaviour of firms once they are in the market. We adapt the Clark-Groves mechanism, characterize the optimal mechanism that maximizes the weighted sum of expected social surplus and expected tax revenue, and show that these mechanism generally avoid budget deficits and prevent excessive entry.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: CESifo working paper series ; 269
    Schlagworte: Konzession; Markteintritt; Regulierung; Oligopol; Natürliches Monopol; Leistungsanreiz; Auktionstheorie; Steuerpolitik; Wohlfahrtsanalyse; Theorie
    Umfang: 22 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 21 - 22

    Auch im Internet unter der Adresse ftp://129.187.96.124/CESifo_WP/269.pdf verfügbar
  23. Implementing efficient market structure
    Autor*in: Grimm, Veronika; Riedel, Frank; Wolfstetter, Elmar
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (2000.19)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2000,19
    Schlagworte: Konzession; Markteintritt; Regulierung; Oligopol; Natürliches Monopol; Leistungsanreiz; Auktionstheorie; Steuerpolitik; Wohlfahrtsanalyse; Theorie
    Umfang: 22 S
    Bemerkung(en):
  24. Low price equilibrium in multi-unit auctions
    the GSM spectrum auction in Germany
    Autor*in: Grimm, Veronika; Riedel, Frank; Wolfstetter, Elmar
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Humboldt-Univ., Wirtschaftswiss. Fak., Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 751 (195)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät : Economics series ; 195
    Schlagworte: Auktionstheorie; Mobilkommunikation; Funktechnik; Konzession; Ausschreibung; Deutschland
    Umfang: 19 S
  25. Generic determinacy of equilibria with local substitution
    Autor*in: Riedel, Frank
    Erschienen: 2002

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 390 (319)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / University of California, Berkeley, Department of Economics ; 319
    Schlagworte: Allgemeines Gleichgewicht; Nutzenfunktion; Theorie; Gleichgewichtsmodell
    Umfang: 13 S
    Bemerkung(en):