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  1. Do market-based networks reflect true exposures between banks?
    Autor*in: Craig, Ben R.; Karamysheva, Madina; Salakhova, Dilyara
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    We compare networks constructed using five commonly used methods and publicly available daily market data to networks based on reported exposures along several dimensions of the balance sheet, i.e., loans, bonds, equity. Our findings suggest that... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We compare networks constructed using five commonly used methods and publicly available daily market data to networks based on reported exposures along several dimensions of the balance sheet, i.e., loans, bonds, equity. Our findings suggest that while the global network structure remains stable, individual exposures are more dynamic. The main message from the regression analysis is that the market-based networks do their job relatively well, however, various market-based networks capture different types of exposures. All the measures reflect common portfolios of bonds and loans. Equity-based measures match better direct and indirect equity, while credit-risk measures capture direct bonds. None of the measures robustly identify direct interbank lending.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289962445
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2867
    Schlagworte: banking regulation; financial networks; interconnections; market-based networks; true-exposure networks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 75 Seiten), Illustrationen
  2. The network effects of fiscal adjustments
    Autor*in: Briganti, Edoardo; Favero, Carlo A.; Karamysheva, Madina
    Erschienen: 28 June 2018
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (13017)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; DP 13017
    Schlagworte: Finanzpolitik; Unternehmensnetzwerk; VAR-Modell; USA
    Umfang: 31 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  3. What do we know about fiscal multipliers
    Autor*in: Favero, Carlo A.; Karamysheva, Madina
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (10986)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; no. 10986
    Schlagworte: Antizyklische Finanzpolitik; Multiplikator; Finanzpolitik; Kausalanalyse; Theorie
    Umfang: 38 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe