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  1. The uncertainty channel of contagion
    Autor*in: Kannan, Prakash; Köhler-Geib, Fritzi
    Erschienen: 2009
    Verlag:  World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, Economic Policy and Debt Dep., Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 2 (4995)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 4995
    Schlagworte: Finanzkrise; Ansteckungseffekt; Financial crises; Contagion (Social psychology)
    Umfang: Online-Ressource (36 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 35 - 36

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web
  2. The uncertainty channel of contagion
    Autor*in: Kannan, Prakash; Köhler-Geib, Fritzi
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (09.219)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 09/219
    Schlagworte: Finanzkrise; Ansteckungseffekt
    Umfang: 40 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 39 - 40
  3. Uncertainty about the fundamentals and the occurrence of sudden stops of capital flows
    theory and empirics
    Autor*in: Köhler-Geib, Fritzi
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Friedrich-Alexander-Univ., Erlangen [u.a.]

    We analyse the effect of the uncertainty about the fundamentals on the probability of sudden stops of capital flows from a theoretical and empirical perspective. Our model predicts that the probability of crises increases with the uncertainty, ie.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 400 (18)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We analyse the effect of the uncertainty about the fundamentals on the probability of sudden stops of capital flows from a theoretical and empirical perspective. Our model predicts that the probability of crises increases with the uncertainty, ie. the dispersion of private signals about the true value of the fundamentals. Using two datasets of Consensus and WES forecasts for 31 developed and developing countries for the time period from January 1990 until December 2001 we verify the theoretical prediction. We apply probit estimation controlling for time and country effects. Additionally, we show that the result is robust for numerous specifications. -- capital flows ; government debt ; sudden stops ; global games ; coordination failure

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/73356
    Schriftenreihe: BGPE discussion paper ; 18
    Umfang: Online-Ressource (45 S.), graph. Darst.
  4. The uncertainty channel of contagion
    Autor*in: Köhler-Geib, Fritzi
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Friedrich-Alexander-Univ., Erlangen [u.a.]

    This paper analyzes the impact of uncertainty on the spread of stock market crises, both theoretically and empirically. The effect of uncertainty about the fundamentals on investment decisions is an important cause of financial crises propagating... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 400 (34)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper analyzes the impact of uncertainty on the spread of stock market crises, both theoretically and empirically. The effect of uncertainty about the fundamentals on investment decisions is an important cause of financial crises propagating across countries. Firstly, a coordination game on investment illustrates the increasing effect of a surprise crisis in one country on the probability of a crisis in a second country through higher uncertainty there. An anticipated initial crisis generates the opposite effect. Secondly, these theoretical predictions are tested empirically. Fixed effects panel estimations validate the impact of the initial crisis on uncertainty in potentially-affected countries. Subsequently, probit estimations confirm the positive impact of uncertainty on the crisis probability in the affected economy. The results are robust across various specifications. -- capital flows ; government debt ; sudden stops ; global games ; coordination failure

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/73357
    Schriftenreihe: BGPE discussion paper ; 34
    Schlagworte: Finanzkrise; Ansteckungseffekt
    Umfang: Online-Ressource (42 S.), graph. Darst.