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  1. The nature of Islamic banking and solvency stress testing
    conceptual considerations
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Solé López-Pinto, Juan
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper provides a conceptual overview of key aspects of the design and implementation of solvency stress testing of Islamic banks. Based on existing regulatory standards and prudential practice, the paper explains how Islamic finance principles... mehr

    Zugang:
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 301
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    This paper provides a conceptual overview of key aspects of the design and implementation of solvency stress testing of Islamic banks. Based on existing regulatory standards and prudential practice, the paper explains how Islamic finance principles and their impact on various risk drivers affect the capital assessment of asset-oriented financial intermediation under stress. The formal specification of these risk factors helps operationalize and integrate the stress testing of Islamic banks within established frameworks for financial stability analysis

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513550886
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 156
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  2. Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe
    benchmarking, macroeconomic impact, and policy issues
    Autor*in: Ari, Anil; Bartolini, David; Boranova, Vizhdan; Di Bella, Gabriel; Dybczak, Kamil; Honjo, Keiko; Huidrom, Raju; Jobst, Andreas A.; Jovanovic, Nemanja; Ozturk, Ezgi; Papi, Laura; Sola, Sergio; Stone, Michelle; Topalova, Petia
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    CESEE countries lag in terms of infrastructure compared to the EU15, and deficient infrastructure is often cited as a constraint to growth and convergence. Investing in infrastructure is therefore an important long-standing policy issue for the... mehr

    Zugang:
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 297
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    CESEE countries lag in terms of infrastructure compared to the EU15, and deficient infrastructure is often cited as a constraint to growth and convergence. Investing in infrastructure is therefore an important long-standing policy issue for the region. In the context of the Covid-19 pandemic, infrastructure investment has also gained some ground as economies look to support activity in the recovery phase once the virus has been contained. Against this backdrop, this project seeks to benchmark infrastructure in CESEE, assess the macro impact of higher infrastructure investment, and discuss policies issues to maximize such impact. First, we benchmark infrastructure in the region versus the EU15, across various infrastructure sectors and using different methodologies. Second, deploying empirical estimates and model-based simulations, we analyze the macroeconomic impact of boosting infrastructure investment. Third, we present an in-depth analysis of policy issues: enhancing public investment management, managing fiscal risks, and mobilizing private sector participation

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513550558
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no. 20, 11
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 123 Seiten), Illustrationen
  3. Sectoral policies for climate change mitigation in the EU
    Autor*in: Arregui, Nicolas; Chen, Ruo; Ebeke, Christian; Frie, Jan; Garcia-Macia, Daniel; Iakova, Dora; Jobst, Andreas A.; Rabier, Louise; Roaf, James; Shabunina, Anna; Weber, Sebastian
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    This paper discusses sectoral policies needed to achieve the ambitious greenhouse gas (GHG) emissions reduction targets announced in the European Union's Green Deal, complementing the companion paper 'EU Climate Mitigation Policy', which focuses on... mehr

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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 297
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    This paper discusses sectoral policies needed to achieve the ambitious greenhouse gas (GHG) emissions reduction targets announced in the European Union's Green Deal, complementing the companion paper 'EU Climate Mitigation Policy', which focuses on broader EU-level policies. With total emissions nearly a quarter below their 1990 level, the EU has made important progress, but the new goals will require much stronger policy action. Moreover, progress has varied across sectors. Emissions from power and industry have fallen by about a third, buildings by a quarter and agriculture by a fifth - while transport emissions have risen. This paper argues that this divergence reflects differences in effective carbon prices, but also cost differences among the available abatement channels, market imperfections, and policy gaps. It discusses specific sectoral policies needed to address these factors and achieve the new emissions reduction goals

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513552651
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no. 20, 14
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 128 Seiten), Illustrationen
  4. COVID-19
    how will European banks fare?
    Autor*in: Aiyar, Shekhar; Dao, Mai; Jobst, Andreas A.; Mineshima, Aiko; Mitra, Srobona
    Erschienen: 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    This paper evaluates the impact of the crisis on European banks' capital under a range of macroeconomic scenarios, using granular data on the size and riskiness of sectoral exposures. The analysis incorporates the important role of pandemic-related... mehr

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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Bibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 297
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    This paper evaluates the impact of the crisis on European banks' capital under a range of macroeconomic scenarios, using granular data on the size and riskiness of sectoral exposures. The analysis incorporates the important role of pandemic-related policy support, including not only regulatory relief for banks, but also policies to support businesses and households, which act to shield the financial sector from the real economic shock

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Beteiligt: Pradhan, Mahmood (MitwirkendeR)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513572772
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no 21, 08
    Schlagworte: Coronavirus; Finanzmarkt; Bank; Großbank; EU-Staaten; Eurozone
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 115 Seiten), Illustrationen
  5. Market-implied systemic risk and shadow capital adequacy
    Autor*in: Chatterjee, Somnath; Jobst, Andreas A.
    Erschienen: September 2019
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 823
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  6. Stress testing
    principles, concepts, and frameworks
    Beteiligt: Ong, Li Lian (HerausgeberIn); Jobst, Andreas A. (HerausgeberIn)
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Bibliothek
    Signatur:
    Int: IX Publ: 85
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    D 21569
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Bibliothek
    Signatur:
    WBab 219
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Ong, Li Lian (HerausgeberIn); Jobst, Andreas A. (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9781484310717
    Schlagworte: Stresstest; Theorie; Welt
    Umfang: xvi, 526 Seiten, Illustrationen
  7. Credit risk dynamics of infrastructure investment
    considerations for financial regulators
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  World Bank Group, Office of the Managing Director and Chief Financial Officer, Washington, D.C.

    Prudential regulation of infrastructure investment plays an important role in creating an enabling environment for mobilizing long-term finance from institutional investors, such as insurance companies, and, thus, gives critical support to... mehr

    Zugang:
    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)

    Standort:
    Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Bibliothek und wissenschaftliche Information
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Prudential regulation of infrastructure investment plays an important role in creating an enabling environment for mobilizing long-term finance from institutional investors, such as insurance companies, and, thus, gives critical support to sustainable development. Infrastructure projects are asset-intensive and generate predictable and stable cash flows over the long term, with low correlation to other assets; hence they provide a natural match for insurers' liabilities-driven investment strategies. The historical default experience of infrastructure debt suggests a "hump-shaped" credit risk profile, which converges to investment grade quality within a few years after financial close-supported by a consistently high recovery rate with limited cross-country variation in non-accrual events. However, the resilient credit performance of infrastructure-also in emerging market and developing economies-is not reflected in the standardized approaches for credit risk in most regulatory frameworks. Capital charges would decline significantly for a differentiated regulatory treatment of infrastructure debt as a separate asset class. Supplementary analysis suggests that also banks would benefit from greater differentiation, but only over shorter risk horizons, encouraging a more efficient allocation of capital by shifting the supply of long-term funding to insurers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (Deutschlandweit zugänglich)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 8373
    World Bank E-Library Archive
    Schlagworte: Projektfinanzierung; Infrastrukturinvestition; Versicherungsrecht; Finanzmarktaufsicht; EU-Versicherungsrecht; Basler Akkord; Kreditrisiko
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 151 Seiten), Illustrationen
  8. A strategy for resolving Europe’s problem loans
    Autor*in: Aiyar, Shekhar; Bergthaler, Wolfgang; Garrido, José María; Ilyina, Anna; Jobst, Andreas A.; Kang, Kenneth H.; Kovtun, Dmitriy; Liu, Yan; Monaghan, Dermot; Moretti, Marina
    Erschienen: September 2015
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513591278
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF staff discussion note ; SDN/15/19
    Schlagworte: Notleidender Kredit; Bank; Verbindlichkeiten; Umschuldung; Bankinsolvenz; Europa
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 80 Seiten), Illustrationen
  9. Macroprudential liquidity stress testing in FSAPs for systemically important financial systems
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Ong, Li Lian; Schmieder, Christian
    Erschienen: May 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Bank liquidity stress testing, which has become de rigueur following the costly lessons of the global financial crisis, remains underdeveloped compared to solvency stress testing. The ability to adequately identify, model and assess the impact of... mehr

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    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Bank liquidity stress testing, which has become de rigueur following the costly lessons of the global financial crisis, remains underdeveloped compared to solvency stress testing. The ability to adequately identify, model and assess the impact of liquidity shocks, which are infrequent but can have a severe impact on affected banks and financial systems, is complicated not only by data limitations but also by interactions among multiple factors. This paper provides a conceptual overview of liquidity stress testing approaches for banks and discusses their implementation by IMF staff in the Financial Sector Assessment Program (FSAP) for countries with systemically important financial sectors over the last six years

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475597240
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 102
    Schlagworte: Basler Akkord; Cash Flow; Bankenliquidität; Stresstest; Finanzmarktaufsicht; Systemrisiko
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  10. Collateralised loan obligatations (CLOs)
    a primer
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : V Kz 260 -96-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (96)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 96
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Kreditsicherung; Informationsökonomik; Theorie
    Umfang: 65 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 54 - 59
  11. Credit risk dynamics of infrastructure investment
    considerations for financial regulators
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  World Bank Group, Office of the Managing Director and Chief Financial Officer, Washington, D.C.

    Prudential regulation of infrastructure investment plays an important role in creating an enabling environment for mobilizing long-term finance from institutional investors, such as insurance companies, and, thus, gives critical support to... mehr

    Zugang:
    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)

    Standort:
    Evangelische Hochschule Berlin, Bibliothek
    Signatur:
    eBook
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    Standort:
    Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Bibliothek und wissenschaftliche Information
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Bibliothek
    Signatur:
    World Bank Nationallizenz
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    Standort:
    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Bibliothek
    Signatur:
    ebook (Nationallizenz)
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    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Bibliothek
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    ebook
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Leibniz-Fachhochschule Hannover, Bibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Universitätsbibliothek Ilmenau
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    WIR 2016
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 2 (8373)
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    Standort:
    HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Bibliothek
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    eBook WorldBank
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    Standort:
    Hochschule Anhalt , Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
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    ebook worldbank
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, Bibliothek
    Signatur:
    eBook World Bank
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    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
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    eBook World Bank
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book Worldbank
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    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book World Bank E-Library Archive
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book WorldBank
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Reutlingen (Lernzentrum)
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    eBook
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
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    Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Bibliothek
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    World Bank eLibrary
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    UB Weimar
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    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Prudential regulation of infrastructure investment plays an important role in creating an enabling environment for mobilizing long-term finance from institutional investors, such as insurance companies, and, thus, gives critical support to sustainable development. Infrastructure projects are asset-intensive and generate predictable and stable cash flows over the long term, with low correlation to other assets; hence they provide a natural match for insurers' liabilities-driven investment strategies. The historical default experience of infrastructure debt suggests a "hump-shaped" credit risk profile, which converges to investment grade quality within a few years after financial close-supported by a consistently high recovery rate with limited cross-country variation in non-accrual events. However, the resilient credit performance of infrastructure-also in emerging market and developing economies-is not reflected in the standardized approaches for credit risk in most regulatory frameworks. Capital charges would decline significantly for a differentiated regulatory treatment of infrastructure debt as a separate asset class. Supplementary analysis suggests that also banks would benefit from greater differentiation, but only over shorter risk horizons, encouraging a more efficient allocation of capital by shifting the supply of long-term funding to insurers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (Deutschlandweit zugänglich)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 8373
    World Bank E-Library Archive
    Schlagworte: Projektfinanzierung; Infrastrukturinvestition; Versicherungsrecht; Finanzmarktaufsicht; EU-Versicherungsrecht; Basler Akkord; Kreditrisiko
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 151 Seiten), Illustrationen
  12. Sovereign risk in macroprudential solvency stress testing
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Oura, Hiroko
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper explains the treatment of sovereign risk in macroprudential solvency stress testing, based on the experiences in the Financial Sector Assessment Program (FSAP). We discuss four essential steps in assessing the system-wide impact of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    This paper explains the treatment of sovereign risk in macroprudential solvency stress testing, based on the experiences in the Financial Sector Assessment Program (FSAP). We discuss four essential steps in assessing the system-wide impact of sovereign risk: scope, loss estimation, shock calibration, and capital impact calculation. Most importantly, a market-consistent valuation approach lies at the heart of assessing the resilience of the financial sector in a tail risk scenario with sovereign distress. We present a flexible, closed-form approach to calibrating haircuts based on changes in expected sovereign defaults affecting bank solvency during adverse macroeconomic conditions. This paper demonstrates the effectiveness of using extreme value theory (EVT) in this context, with empirical examples from past FSAPs

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513519968
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 266
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  13. Sovereign risk in macroprudential solvency stress testing
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Oura, Hiroko
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper explains the treatment of sovereign risk in macroprudential solvency stress testing, based on the experiences in the Financial Sector Assessment Program (FSAP). We discuss four essential steps in assessing the system-wide impact of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper explains the treatment of sovereign risk in macroprudential solvency stress testing, based on the experiences in the Financial Sector Assessment Program (FSAP). We discuss four essential steps in assessing the system-wide impact of sovereign risk: scope, loss estimation, shock calibration, and capital impact calculation. Most importantly, a market-consistent valuation approach lies at the heart of assessing the resilience of the financial sector in a tail risk scenario with sovereign distress. We present a flexible, closed-form approach to calibrating haircuts based on changes in expected sovereign defaults affecting bank solvency during adverse macroeconomic conditions. This paper demonstrates the effectiveness of using extreme value theory (EVT) in this context, with empirical examples from past FSAPs

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513519968
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 266
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  14. Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe
    benchmarking, macroeconomic impact, and policy issues
    Autor*in: Ari, Anil; Bartolini, David; Boranova, Vizhdan; Di Bella, Gabriel; Dybczak, Kamil; Honjo, Keiko; Huidrom, Raju; Jobst, Andreas A.; Jovanovic, Nemanja; Ozturk, Ezgi; Papi, Laura; Sola, Sergio; Stone, Michelle; Topalova, Petia
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    CESEE countries lag in terms of infrastructure compared to the EU15, and deficient infrastructure is often cited as a constraint to growth and convergence. Investing in infrastructure is therefore an important long-standing policy issue for the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    CESEE countries lag in terms of infrastructure compared to the EU15, and deficient infrastructure is often cited as a constraint to growth and convergence. Investing in infrastructure is therefore an important long-standing policy issue for the region. In the context of the Covid-19 pandemic, infrastructure investment has also gained some ground as economies look to support activity in the recovery phase once the virus has been contained. Against this backdrop, this project seeks to benchmark infrastructure in CESEE, assess the macro impact of higher infrastructure investment, and discuss policies issues to maximize such impact. First, we benchmark infrastructure in the region versus the EU15, across various infrastructure sectors and using different methodologies. Second, deploying empirical estimates and model-based simulations, we analyze the macroeconomic impact of boosting infrastructure investment. Third, we present an in-depth analysis of policy issues: enhancing public investment management, managing fiscal risks, and mobilizing private sector participation

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513550558
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no. 20, 11
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 123 Seiten), Illustrationen
  15. Sectoral policies for climate change mitigation in the EU
    Autor*in: Arregui, Nicolas; Chen, Ruo; Ebeke, Christian; Frie, Jan; Garcia-Macia, Daniel; Iakova, Dora; Jobst, Andreas A.; Rabier, Louise; Roaf, James; Shabunina, Anna; Weber, Sebastian
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    This paper discusses sectoral policies needed to achieve the ambitious greenhouse gas (GHG) emissions reduction targets announced in the European Union's Green Deal, complementing the companion paper 'EU Climate Mitigation Policy', which focuses on... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper discusses sectoral policies needed to achieve the ambitious greenhouse gas (GHG) emissions reduction targets announced in the European Union's Green Deal, complementing the companion paper 'EU Climate Mitigation Policy', which focuses on broader EU-level policies. With total emissions nearly a quarter below their 1990 level, the EU has made important progress, but the new goals will require much stronger policy action. Moreover, progress has varied across sectors. Emissions from power and industry have fallen by about a third, buildings by a quarter and agriculture by a fifth - while transport emissions have risen. This paper argues that this divergence reflects differences in effective carbon prices, but also cost differences among the available abatement channels, market imperfections, and policy gaps. It discusses specific sectoral policies needed to address these factors and achieve the new emissions reduction goals

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513552651
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no. 20, 14
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 128 Seiten), Illustrationen
  16. The nature of Islamic banking and solvency stress testing
    conceptual considerations
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Solé López-Pinto, Juan
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper provides a conceptual overview of key aspects of the design and implementation of solvency stress testing of Islamic banks. Based on existing regulatory standards and prudential practice, the paper explains how Islamic finance principles... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper provides a conceptual overview of key aspects of the design and implementation of solvency stress testing of Islamic banks. Based on existing regulatory standards and prudential practice, the paper explains how Islamic finance principles and their impact on various risk drivers affect the capital assessment of asset-oriented financial intermediation under stress. The formal specification of these risk factors helps operationalize and integrate the stress testing of Islamic banks within established frameworks for financial stability analysis

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513550886
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 156
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  17. COVID-19
    how will European banks fare?
    Autor*in: Aiyar, Shekhar; Dao, Mai; Jobst, Andreas A.; Mineshima, Aiko; Mitra, Srobona
    Erschienen: 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, DC, USA

    This paper evaluates the impact of the crisis on European banks' capital under a range of macroeconomic scenarios, using granular data on the size and riskiness of sectoral exposures. The analysis incorporates the important role of pandemic-related... mehr

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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper evaluates the impact of the crisis on European banks' capital under a range of macroeconomic scenarios, using granular data on the size and riskiness of sectoral exposures. The analysis incorporates the important role of pandemic-related policy support, including not only regulatory relief for banks, but also policies to support businesses and households, which act to shield the financial sector from the real economic shock

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Beteiligt: Pradhan, Mahmood (MitwirkendeR)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513572772
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Departmental paper series ; no 21, 08
    Schlagworte: Coronavirus; Finanzmarkt; Bank; Großbank; EU-Staaten; Eurozone
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 115 Seiten), Illustrationen
  18. The pricing puzzle
    the default term structure of collateralised loan obligations
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  CFS, Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1251 (2002.14)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CFS working paper ; No. 2002,14
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Kreditsicherung; Kreditrisiko; Risikoprämie; Zinsstruktur; Finanzanalyse; Theorie
    Umfang: 70, XXIII S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  19. The collateralised loan obligations (CLOs)
    a primer
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  CFS, Frankfurt am Main

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1251 (2002.13)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CFS working paper ; No. 2002,13
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Kreditsicherung; Informationsökonomik; Theorie
    Umfang: 101 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  20. Loan securitisation
    default term structure and asset pricing based on loss prioritisation
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2002

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 766 (422)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / LSE Financial Markets Group ; 422
    Schlagworte: Verbriefung; Kreditrisiko; Asset-Backed Securities
    Umfang: 32 S, graph. Darst
  21. Negative Interest Rate Policy (NIRP)
    implications for monetary transmission and bank profitability in the euro area
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Lin, Huidan
    Erschienen: August 2016
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    More than two years ago the European Central Bank (ECB) adopted a negative interest rate policy (NIRP) to achieve its price stability objective. Negative interest rates have so far supported easier financial conditions and contributed to a modest... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    More than two years ago the European Central Bank (ECB) adopted a negative interest rate policy (NIRP) to achieve its price stability objective. Negative interest rates have so far supported easier financial conditions and contributed to a modest expansion in credit, demonstrating that the zero lower bound is less binding than previously thought. However, interest rate cuts also weigh on bank profitability. Substantial rate cuts may at some point outweigh the benefits from higher asset values and stronger aggregate demand. Further monetary accommodation may need to rely more on credit easing and an expansion of the ECB's balance sheet rather than substantial additional reductions in the policy rate

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475524475
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/16, 172
    Schlagworte: Zins; Geldpolitik; Geldpolitische Transmission; Eurozone
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  22. Profitability and balance sheet repair of Italian banks
    Autor*in: Jobst, Andreas A.; Weber, Anke
    Erschienen: August 2016
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    The profitability of Italian banks depends, among other factors, on the strength of the ongoing economic recovery, the stance of monetary policy, and the beneficial effects of current and past reforms, notably to address structural obstacles to... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    The profitability of Italian banks depends, among other factors, on the strength of the ongoing economic recovery, the stance of monetary policy, and the beneficial effects of current and past reforms, notably to address structural obstacles to resolving nonperforming loans (NPLs) and to foster banking sector consolidation. Improved profitability would enable banks to raise capital buffers and accelerate the cleanup of their balance sheets. This paper investigates quantitatively the current and prospective earnings capacity of Italian banks. A bottom-up analysis of the 15 largest Italian banks suggests that the system is on the whole profitable, but that there is significant heterogeneity across banks. Many banks should become more profitable as the economy recovers, but their capacity to lend depends on the size of their capital buffers. However, a number of smaller banks face profitability pressures, even under favorable assumptions. There is thus a need to push ahead decisively on cleaning up balance sheets, including through cost cutting and efficiency gains

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475527513
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/16, 175
    Schlagworte: Großbank; Notleidender Kredit; Rentabilität; Italien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  23. Collaterised loan obligations (CLOs)
    a primer
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : V Kz 260 -96-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1055 (96)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/f71-96
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 96
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Kreditsicherung; Informationsökonomik; Theorie
    Umfang: 65 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 54 - 59
  24. An investigation of some macro-financial linkages of securitization
    Autor*in: Goswani, Mangal; Jobst, Andreas A.; Long, Xin
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (09.26)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 09/26
    Schlagworte: Internationaler Finanzmarkt; Finanzprodukt; Verbriefung; Welt
    Umfang: 46 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 28 - 31
  25. Consistent quantitative operational risk measurement and regulation
    challenges of model specification, data collection and loss reporting
    Autor*in: Jobst, Andreas A.
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (07.254)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 07/254
    Schlagworte: Operationelles Risiko; Basler Akkord
    Umfang: 44 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30 - 37