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  1. Economic support during the COVID crisis
    quantitative easing and lending support schemes in the UK
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Giansante, Simone; Ongena, Steven
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    We investigate how the interaction of the Brexit and COVID waves of the Bank of England’s quantitative easing with the leverage ratio capital requirements or government COVID lending support schemes affected bank business lending. We find that the... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
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    We investigate how the interaction of the Brexit and COVID waves of the Bank of England’s quantitative easing with the leverage ratio capital requirements or government COVID lending support schemes affected bank business lending. We find that the former QE programme was particularly successful in increasing lending to nonfinancial businesses, except for QE-banks subject to the UK leverage ratio, suggesting that the latter ratio incentivized QE-banks to lend to business anyway. The government schemes helped expand lending especially to SMEs post QE COVID, indicating that complementing QE with other credit easing programmes can improve its impact on lending to the real economy. During COVID-stress, changes to the UK leverage ratio supported better market-making in securities markets, and additional QE liquidity boosted stronger repo market intermediation

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 21, 54
    Schlagworte: Monetary policy; quantitative easing; bank lending
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 14 Seiten), Illustrationen
  2. Risk-taking, competition and uncertaint
    do contingent convertible (CoCo) bonds increase the risk appetite of banks?
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Neamtu, Ioana; Wijnbergen, Sweder van
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    We assess the impact of contingent convertible (CoCo) bonds and the wealth transfers they imply conditional on conversion on the risk-taking behaviour of the issuing bank. We also test for regulatory arbitrage: do banks try to maintain risk-taking... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432
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    We assess the impact of contingent convertible (CoCo) bonds and the wealth transfers they imply conditional on conversion on the risk-taking behaviour of the issuing bank. We also test for regulatory arbitrage: do banks try to maintain risk-taking incentives by issuing CoCo bonds, when regulators reduce them through higher capitalization ratios? While we test for, and reject sample selection bias, we show that CoCo bonds issuance has a strong positive e↵ect on risk-taking behaviour, particularly with conversion parameters that reduce dilution of existing shareholders upon conversion. Higher economic volatility amplifies the impact of CoCo bonds on risk-taking.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/263937
    Schriftenreihe: Array ; TI 2022, 017
    Schlagworte: contingent convertible bonds; risk-taking; bank capital structure; selection bias
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 62 Seiten)
  3. Risk-taking, competition and uncertainty
    do CoCo bonds increase the risk appetite of banks?
    Autor*in: Wijnbergen, Sweder van; Fatouh, Mahmoud; Neamtu, Ioana
    Erschienen: 25 March 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP14530
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten)
  4. Does quantitative easing boost bank lending to the real economy or cause other bank asset reallocation?
    the case of the UK
    Autor*in: Giansante, Simone; Fatouh, Mahmoud; Ongena, Steven
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    We investigate the impact of the Bank of England's asset purchase program (APP) on the composition of assets of UK banks, and the implications for the real economy, using a unique database on the program. Knowing the identity of the banks that... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
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    We investigate the impact of the Bank of England's asset purchase program (APP) on the composition of assets of UK banks, and the implications for the real economy, using a unique database on the program. Knowing the identity of the banks that receive reserves injections through APP (QE banks) provides us with an ideal empirical design for a difference-in-differences exercise. We find no evidence that suggests that QE boosted bank lending to the real economy, even when controlling fully for demand-side effects. The overall reduction of retail lending is more pronounced for treated (QE) banks than for the control group. QE banks reallocated their assets towards lower risk-weighted investments, such as government securities, as indicated by the increased sensitivity of their equity returns to peripheral EU bond returns. Overall, our findings suggest that risk-based capital constraints can limit the effectiveness of expansionary unconventional monetary policies and provide incentives for carry trade activities, when banks are not adequately capitalised

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 19, 72
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 19-72
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  5. Risk-taking and uncertainty
    do contingent convertible (CoCo) bonds increase the risk appetite of banks?
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Neamțu, Ioana; Wijnbergen, Sweder van
    Erschienen: August 2021
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 938
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 66 Seiten)
  6. Impact of IFRS 9 on the cost of funding of banks in Europe
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Bock, Robert; Ouenniche, Jamal
    Erschienen: January 2020
    Verlag:  Bank of England, London

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 851
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  7. Foreign exchange hedging using regime-switching models
    the case of pound sterling
    Autor*in: Lee, Taehyun; Moutzouris, Ioannis C; Papapostolou, Nikos C; Fatouh, Mahmoud
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1042 (September 2023)
    Schlagworte: Regime switching; foreign exchange hedging; hedging effectiveness; high-volatility currencies; forward hedging
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  8. Leverage ratio, risk-based capital requirements, and risk-taking in the UK
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Giansante, Simone; Ongena, Steven
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 23, 91
    Schlagworte: Capital regulation; Risk-taking; Leverage ratio; risk-based requirements
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  9. Leverage ratio and risk-taking
    theory and practice
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Giansante, Simone; Ongena, Steven
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1048 (October 2023)
    Schlagworte: Finance; capital regulation; risk‑taking; leverage ratio; risk‑based requirements
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  10. Quantitative easing and the functioning of the gilt repo market
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Giansante, Simone; Ongena, Steven
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  Bank of England, London

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1055 (January 2024)
    Schlagworte: Monetary policy; quantitative easing; gilt repo market; leverage ratio
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  11. Shareholder risk-taking incentives in the presence of contingent capital
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; McCunn, Ayowande
    Erschienen: January 2019
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 775
    Schlagworte: Risk-taking; CoCo bonds; anytime CoCos; quality of capital requirements; additional Tier 1capital (AT1); bank manager compensation packages; compensation policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten)
  12. The cyclicality of bank credit losses and capital ratios under expected loss model
    Autor*in: Fatouh, Mahmoud; Giansante, Simone
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1013 (January 2023)
    Schlagworte: IFRS 9; IAS 39; US GAAP; expected credit loss model; loan loss provisions; cyclicality of bank profits; leverage ratio; risk-weighted assets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen