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  1. Forecasting the U.S. Dollar in the 21st Century
    Autor*in: Engel, Charles; Wu, Steve Pak Yeung
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    The level of the (log of) the exchange rate seems to have strong forecasting power for dollar exchange rates against major currencies post-2000 at medium- to long-run horizons of 12-, 36- and 60-months. We find that this is true using conventional... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    The level of the (log of) the exchange rate seems to have strong forecasting power for dollar exchange rates against major currencies post-2000 at medium- to long-run horizons of 12-, 36- and 60-months. We find that this is true using conventional asymptotic statistics correcting for serial correlation biases. But correcting for small-sample bias using simulation methods, we find little evidence to reject a random walk. This small sample bias arises because of near-spurious correlation when the predictor variable is persistent and the horizon for exchange rate forecasts is long. Similar problems of spurious correlation may arise when other persistent variables are used to forecast changes in the exchange rate. We find, in fact, using asymptotic statistics, the level of the exchange rate provides better forecasts than economic measures of "global risk", and the measures of global risk do not improve the (possibly spurious) forecasting power of the level of the exchange rate

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28447
    Schlagworte: Prognose; Prognoseverfahren; US-Dollar; Wechselkurs; Wechselkurstheorie; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  2. Scrambling for Dollars
    International Liquidity, Banks and Exchange Rates
    Autor*in: Bianchi, Javier; Bigio, Saki; Engel, Charles
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We develop a theory of exchange rate fluctuations arising from financial institutions' demand for dollar liquid assets. Financial flows are unpredictable and may leave banks "scrambling for dollars." Because of settlement frictions in interbank... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We develop a theory of exchange rate fluctuations arising from financial institutions' demand for dollar liquid assets. Financial flows are unpredictable and may leave banks "scrambling for dollars." Because of settlement frictions in interbank markets, a precautionary demand for dollar reserves emerges and gives rise to an endogenous convenience yield on the dollar. We show that an increase in the dollar funding risk leads to a rise in the convenience yield and an appreciation of the dollar, as banks scramble for dollars. We present empirical evidence on the relationship between exchange rate fluctuations for the G10 currencies and the quantity of dollar liquidity, which is consistent with the theory

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29457
    Schlagworte: US-Dollar; Reservewährung; G20-Staaten; Währung; Bankenliquidität; Wechselkurstheorie
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  3. Scrambling for dollars: international liquidity, banks and exchange rates
    Autor*in: Bianchi, Javier; Bigio, Saki; Engel, Charles
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, MN

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 409
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Research Division, Federal Reserve Bank of Minneapolis ; no. 786 (November 2021)
    Schlagworte: Exchange rates; Liquidity premia; Monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 96 Seiten), Illustrationen
  4. Scrambling for dollars
    international liquidity, banks and exchange rates
    Autor*in: Bianchi, Javier; Bigio, Saki; Engel, Charles
    Erschienen: 11 November 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16712
    Schlagworte: Exchange Rates; liquidity premia; monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 98 Seiten), Illustrationen
  5. A Reconsideration of the Failure of Uncovered Interest Parity for the U.S. Dollar
    Autor*in: Engel, Charles; Kazakova, Ekaterina; Wang, Mengqi; Xiang, Nan
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We re-examine the time-series evidence for failures of uncovered interest rate parity on short-term deposits for the U.S. dollar versus major currencies of developed countries at short-, medium- and long-horizons. The evidence that interest rate... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We re-examine the time-series evidence for failures of uncovered interest rate parity on short-term deposits for the U.S. dollar versus major currencies of developed countries at short-, medium- and long-horizons. The evidence that interest rate differentials predict foreign exchange risk premiums is fragile. The relationship between interest rates and excess returns is not stable over time and disappears altogether when nominal interest rates are near the zero-lower bound. However, we do find evidence that year-on-year inflation rate differentials consistently predict excess returns - when the U.S. dollar y.o.y. inflation rate has been relatively high, subsequent returns on U.S. deposits tend to be high. We interpret this evidence as being consistent with hypotheses that posit that markets do not fully react initially to predictable changes in future monetary policy. Interestingly, the predictive power of relative y.o.y. inflation only begins in the mid-1980s when central banks began to target inflation more consistently and continues in the post-ZLB period when interest rates lose their primacy as a policy instrument. However, we caution not to rule out the possibility that excess returns are not predictable at all

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28420
    Schlagworte: Zinsparität; US-Dollar; Geldpolitik; Wechselkurspolitik; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  6. Exchange rate puzzles
    evidence from rigidly fixed nominal exchange rate systems
    Autor*in: Engel, Charles; Zhu, Feng
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 805 (August 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  7. Liquidity and exchange rates
    an empirical investigation
    Autor*in: Engel, Charles; Wu, Steve Pak Yeung
    Erschienen: 17 December 2018
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (13401)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research ; DP13401
    Schlagworte: Wechselkurs; Staatspapier; Währungsderivat; Staatsbankrott
    Umfang: 38, 13 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  8. Collateral Advantage
    Exchange Rates, Capital Flows and Global Cycles
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles; Wu, Steve Pak Yeung
    Erschienen: April 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We construct a two-country New Keynesian model in which US government debt has an advantage as a superior collateral asset in the balance sheets of banks. The model can account for the observed response of the US dollar and US bond returns to a... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We construct a two-country New Keynesian model in which US government debt has an advantage as a superior collateral asset in the balance sheets of banks. The model can account for the observed response of the US dollar and US bond returns to a global downturn, in particular when the downturn is associated with a global financial crisis. In our model, the U.S. enjoys an "exorbitant privilege" as its government bonds are desired by banks both in the U.S. and abroad as superior collateral. In times of global stress, the dollar appreciates and the "convenience yield" earned by U.S. government bonds increases. There is "retrenchment" - each country reduces its holdings of foreign assets - a critical determinant of which is the endogenous response of prices and returns. In addition, the model displays a U.S. real exchange rate appreciation despite that domestic absorption in the US falls relative to the rest of the world during a global downturn, thus addressing the "reserve currency paradox" highlighted by Maggiori (2017)

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31164
    Schlagworte: Internationale Konjunktur; Kreditsicherung; Öffentliche Anleihe; Reservewährung; US-Dollar; Kapitalmobilität; Wechselkurs; Neoklassische Synthese; Außenwirtschaftstheorie; General; General; International Financial Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  9. Expenditure switching vs. real exchange rate stabilization
    competing objectives for exchange rate policy
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QA 32110
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 614
    International research forum on monetary policy
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Währungspolitik; Wechselkurs; Volatilität; Wirtschaftspolitisches Ziel; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Wechselkurspolitik; (stw)Wechselkurs; (stw)Volatilität; (stw)Wirtschaftspolitisches Ziel; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 47 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Auch im Internet unter der Adresse www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=891015 verfügbar
  10. Exchange rates and fundamentals
    Autor*in: Engel, Charles; West, Kenneth D.
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
  11. Exchange rates and fundamentals
    Autor*in: Engel, Charles; West, Kenneth D.
    Erschienen: 2003
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    TU Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; 248
    Schlagworte: Foreign exchange rates; Flexibler Wechselkurs; Irrfahrtsproblem
    Umfang: 49 S.
  12. Currency unions and international integration
    Autor*in: Rose, Andrew; Engel, Charles
    Erschienen: 2000
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (7872)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 7872
    Schlagworte: Währungsunion; Wirtschaftsintegration; Optimaler Währungsraum; Welt; International economic integration; Monetary unions; Regional economics
    Umfang: 33, [5] S
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/W7872.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 23 - 24
  13. The adjustment of prices and the adjustment of the exchange rate
    Autor*in: Engel, Charles; Morley, James C.
    Erschienen: 2001
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8550)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8550
    Schlagworte: Kaufkraftparität; Wechselkurs; Anpassung; Theorie; Schätzung; G7-Staaten
    Umfang: 42 S, graph. Darst., Tab
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/W8550.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 25 - 26
  14. Endogenous currency of price setting in a dynamic open economy model
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles
    Erschienen: 2001
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8559)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8559
    Schlagworte: Außenhandelspreis; Währung; Exchange Rate Pass-Through; Währungsrisiko; Theorie
    Umfang: 34 S
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papersdev.nber.org/papers/w8559.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 33 - 34
  15. Exchange rate pass-through, exchange rate volatility, and exchange rate disconnect
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles
    Erschienen: 2002
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8858)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8858
    Schlagworte: Exchange Rate Pass-Through; Wechselkurs; Kaufkraftparität; Volatilität; Theorie
    Umfang: 41 S
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w8858.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 34 - 35
  16. Violating the law of one price
    should we make a federal case out of it?
    Autor*in: Engel, Charles; Rogers, John H.
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 132 (644)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 644
    Schlagworte: Regionaler Preisindex; Stadt; Preisrigidität; Marktsegmentierung; Preiskonvergenz; USA
    Umfang: 23 S
    Bemerkung(en):
  17. Violating the law of one price
    should we make a federal case out of it?
    Autor*in: Engel, Charles; Rogers, John H.
    Erschienen: 1999

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1286-7242
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 121.5:7242
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (7242)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 7242
    Schlagworte: Regionaler Preisindex; Stadt; Preisrigidität; Marktsegmentierung; Preiskonvergenz; USA
    Umfang: 14, [12] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/W7242.pdf - lizenzpflichtig
  18. Monetary policy in the open economy revisited
    price setting and exchange rate flexibility
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles
    Erschienen: 2000
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 121.5 -7665-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (7665)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 7665
    Schlagworte: Geldpolitik; Flexibler Wechselkurs; Offene Volkswirtschaft; Preisrigidität; Schock; Anpassung; Theorie
    Umfang: 35, 8 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 33 - 35

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/W7665.pdf - lizenzpflichtig
  19. Expenditure switching and exchange rate policy
    Autor*in: Engel, Charles
    Erschienen: 2002
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9016)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9016
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Preisrigidität; Flexibler Wechselkurs; Relativer Preis; Preiskonvergenz; Theorie; OECD-Staaten
    Umfang: 41, [21] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9016.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 38 - 41
  20. Exchange rates and fundamentals
    Autor*in: West, Kenneth D.; Engel, Charles
    Erschienen: 2003

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1099 (393)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 393
    Schlagworte: Wechselkurs; Geldmenge; Bruttoinlandsprodukt; Inflationsrate; Zins; Geldpolitik; Rationale Erwartung; Theorie; G7-Staaten; Wirkungsanalyse; Random Walk
    Umfang: 39 S
  21. Endogenous exchange rate pass-through when nominal prices are set in advance
    Autor*in: Devereux, Michael B.; Engel, Charles; Storgaard, Peter E.
    Erschienen: 2003
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9543)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9543
    Schlagworte: Exchange Rate Pass-Through; Makroökonometrie; Offene Volkswirtschaft; Theorie
    Umfang: 42 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9543.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 27 - 28
  22. Accounting for exchange rate variability in present-value models when the discount factor is near one
    Autor*in: Engel, Charles; West, Kenneth D.
    Erschienen: 2004
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (10267)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 10267
    Schlagworte: Wechselkurs; Dynamische Investitionsrechnung; Diskontierung; USA; G7-Staaten; Random Walk
    Umfang: 16, [4] S
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w10267.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 15 - 16
  23. Does "aggregation bias" explain the PPP puzzle?
    Autor*in: Chen, Shiu-sheng; Engel, Charles
    Erschienen: 2004
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (10304)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 10304
    Schlagworte: Kaufkraftparität; Aggregation; Systematischer Fehler; Simulation; USA; EU-Staaten; Purchasing power parity
    Umfang: 32, [4] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S.22 - 23

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w10304.pdf - lizenzpflichtig
  24. Accounting for US real exchange rate changes
    Autor*in: Engel, Charles
    Erschienen: 1995
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 121.5 -5394
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (5394)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 5394
    Umfang: 34, [19] S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 33 - 34
  25. Long-run PPP may not hold after all
    Autor*in: Engel, Charles
    Erschienen: 1996
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 121.5:5646
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (5646)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 5646
    Schlagworte: Kaufkraftparität; USA; Großbritannien
    Umfang: 33, [16] S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. 28 - 30