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  1. Identification of SVAR models by combining sign restrictions with external instruments
    Autor*in: Braun, Robin; Brüggemann, Ralf
    Erschienen: February 2022
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 961
    Schlagworte: KStructural vector autoregressive model; sign restrictions; external instruments; proxy VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  2. The importance of supply and demand for oil prices
    evidence from non-Gaussianity
    Autor*in: Braun, Robin
    Erschienen: December 2021
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 957
    Schlagworte: Oil market; SVAR; identification by non-Gaussianity; non-parametric Bayesian methods
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  3. Identification of SVAR models by combining sign restrictions with external instruments
    Autor*in: Braun, Robin; Brüggemann, Ralf
    Erschienen: May 2020
    Verlag:  GSDS – Graduate School of Decision Sciences, University of Konstanz, Konstanz

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: GSDS working paper ; no. 2020, 01
    Schlagworte: Structural vector autoregressive model; sign restrictions; external instruments; Proxy VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  4. Measuring monetary policy in the UK
    the UK monetary policy event-study database
    Autor*in: Braun, Robin; Miranda-Agrippino, Silvia; Saha, Tuli
    Erschienen: 12 November 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18595
    Schlagworte: Uk monetary policy; Event-study; Intraday; Monetary policy transmission; Monetarypolicy shocks; Financial markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  5. Measuring monetary policy in the UK
    the UK monetary policy event‑study database
    Autor*in: Braun, Robin; Miranda-Agrippino, Silvia; Saha, Tuli
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 1050 (November 2023)
    Schlagworte: UK monetary policy surprises; event-study; intraday; monetary policytransmission; dataset
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  6. Identification of structural vector autoregressions by stochastic volatility
    Autor*in: Bertsche, Dominik; Braun, Robin
    Erschienen: June 2020
    Verlag:  Bank of England, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 869
    Schlagworte: Structural vector autoregression (SVAR); identification via heteroskedasticity; stochastic volatility; external instruments
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten)